2021年银行从业资格考试《风险管理(中级)》模拟试题(2021-09-10)
发布时间:2021-09-10
2021年银行从业资格考试《风险管理(中级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、银行应保持负债来源的( )。【多选题】
A.多样性
B.集中性
C.分散性
D.单一性
E.公平性
正确答案:A、C
答案解析:银行应保持负债来源的分散性与多样性(选项AC正确)。
2、内部资本充足评估报告的作用包括( )。【多选题】
A.可以作为内部完善风险管理体系和控制机制
B.实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件
C.ICAAP报告可以作为银行提交给监管机构的合规文件
D.监管机构不可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求
E. 监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求。
正确答案:A、B、C、E
答案解析:ICAAP报告有两方面的作用:(1)作为银行的自我评估过程和结论的书面报告,可以作为内部完善风险管理体系和控制机制,实现资本管理与风险管理密切结合的重要参考文件(选项AB正确);(2)ICAAP报告作为银行提交给监管机构的合规文件,当监管机构在评估后认为银行的ICAAP程序符合监管要求时,监管机构可以基于银行自行评估的内部资本水平来确定监管资本要求(选项CE正确)。
3、外部欺诈事件是由于( )导致的损失事件。【多选题】
A.第三方故意骗取财产
B.第三方故意抢劫财产
C.第三方逃避法律监管
D.第三方攻击商业银行信息科技系统
E.第三方故意盗用财产
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:选项ABCDE正确。外部欺诈事件:第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。
4、以下应当归属于商业银行操作风险中的“事件类型”分类的是( )。【单选题】
A.监管罚没
B.资产损失
C.实物资产的损坏
D.账面减值
正确答案:C
答案解析:操作风险按照损失事件的事件类型分类:(1)内部欺诈事件;(2)外部欺诈事件;(3)就业制度和工作场所安全事件;(4)客户、产品和业务活动事件;(5)实物资产的损坏(选项C正确);(6)信息科技系统事件;(7)执行、交割和流程管理事件。
5、下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法,不正确的是( )。【单选题】
A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布
B.是所有计算VaR的方法中最简单的
C.反映了高阶非线性特征
D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
正确答案:C
答案解析:选项C说法不正确:方差—协方差法,假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布,是所有计算VaR的方法中最简单的,只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响,无法反映高阶非线性特征,该方法是局部估值法。
6、在现代商业银行风险管理实践中,风险规避策略主要通过()来实现。【单选题】
A.限制某些业务的经济资本配置
B.投资组合
C.不做业务
D.风险量化
正确答案:A
答案解析:在现代商业银行风险管理实践中,风险规避策略可以通过限制某些业务的经济资本配置来实现(选项A正确)。
7、声誉危机管理需要( ),以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。【多选题】
A.技能
B.经验
C.全面细致的危机管理规划
D.主观判断
E.与媒体的良好关系
正确答案:A、B、C
答案解析:选项ABC正确。声誉危机管理需要技能、经验以及全面细致的危机管理规划,以便为商业银行在危机情况下保全甚至提高声誉提供行动指南。
8、业务连续性计划具体包括()。【多选题】
A.业务和技术风险评估
B.面对灾难时的风险缓释措施
C.常年持续性/经营性的恢复程序和计划
D.恰当的治理结构
E.危机和事故管理
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:业务连续性计划应当是一个全面的计划,与商业银行经营的规模和复杂性相适应,强调操作风险识别、缓释、恢复以及持续计划,具体包括:业务和技术风险评估、面对灾难时的风险缓释措施、常年持续性/经营性的恢复程序和计划、恰当的治理结构、危机和事故管理、持续经营意识培训等方面(选项ABCDE正确)。
9、若到期时间、息票率一定,债券的到期收益率越低时,息票债券的久期越长。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:到期时间、息票率、到期收益率也是决定固定收益产品价格的关键因素。其他因素相同,债券的到期收益率越低时,息票债券的久期越长。
10、当久期缺口为正值时,下列说法正确的是( )。【多选题】
A.如果市场利率下降,资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大
B.如果市场利率下降,资产与负债的价值都会增加
C.如果市场利率下降,银行的市场价值将下跌
D.如果市场利率上升,资产与负债的价值都会减少
E.如果市场利率上升,银行的市场价值将增加
正确答案:A、B、D
答案解析:在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。(1)如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加(选项AB正确);(2)如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少(选项D正确)。
下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题,供大家学习参考。
银行业从业人员在办理银行卡的业务中可以( )。
A.与合作单位共同发行联名卡
B.对卡内资金不足一定余额的客户收取一定的年费
C.要求客户在余额超过一定限度时必须把部分余额转成定期存款
D.对所有用户给以每年用卡额一定比例的现金返还
E.在已经开展银行卡联网的地区安装只能使用本银行卡的POS机
《银行业监督管理法》规定,银行业金融机构应当按照规定如实向社会公众披露( )。
A.财务会计报告
B.风险管理状况
C.董事和高级管理人员变更事项
D.员工中所有的违法违规处理结果
E.客户交易数据
下列属于应采取监管措施的行为的是( )。
A.未按规定签订贷款合同的行为
B.未按规定进行贷款资金支付与控制的行为
C.合同管理
D.流程是否健全
解析:采取监督管理的行为包括三类:①相关制度是否建立;②流程是否健全;③制度是否得到执行。ABC三项属于应采取行政处罚的行为。
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