2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2021-09-29)

发布时间：2021-09-29

2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、对商业银行而言，市场约束的参与方包括（ ）。【多选题】

A.其他债权人

B.外部中介机构

C.公众存款人

D.监管部门

E.股东

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确。考查市场约束的参与方。市场约束参与方包括：(1)监管部门；(2)公众存款人；(3)股东；(4)其他债权人；(5)外部中介机构；(6)其他参与方。

2、商业银行可以利用下列哪项指标评估客户的短期偿债能力（ ）。【单选题】

A.流动比率

B.利息保障倍数

C.有形净值债务率

D.资产负债比率

正确答案:A

答案解析:利息保障倍数、有形净值债务率和资产负债比率都是杠杆比率，用来衡量企业所有者利用自有资金获得融资的能力，也用于判断企业的偿债资格和能力。选项A：流动比率，用来判断企业归还短期债务的能力，即分析企业当前的现金支付能力和应付突发事件和困境的能力。

3、压力情景一般分为（）。【多选题】

A.轻度压力

B.弱度压力

C.中度压力

D.重度压力

E.强度压力

正确答案:A、C、D

答案解析:选项ACD正确：压力情景一般分为轻度压力、中度压力以及重度压力。

4、第二支柱作为对第一支柱的补充，主要为实现的目标是（）。【多选题】

A.赋予监管部门监督检查权

B.增加监管套利的可能性

C.保证银行拥有充足的资本，以抵御面临的风险

D.鼓励银行运用更好的风险管理技术，改进和提高风险管理水平

E.制定保持资本水平的战略

正确答案:C、D

答案解析:选项CD正确：第二支柱作为对第一支柱的补充，主要为实现两个目标，一是保证银行拥有充足的资本，以抵御面临的风险；二是鼓励银行运用更好的风险管理技术，改进和提高风险管理水平。

5、利率风险按照来源的不同，可以分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和( )。【单选题】

A.期限结构风险

B.期权性风险

C.流动性风险

D.价格风险

正确答案:B

答案解析:利率风险按照来源不同，分为重新定价风险、收益率曲线风险、基准风险和期权性风险（选项B正确）。

6、以下对商业银行风险管理的主要策略，说法错误的是（ ）。【单选题】

A.风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法

B.风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况

C.风险转移包括保险转移和非保险转移

D.在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过对风险承担的价格补偿来实现

正确答案:D

答案解析:选项A说法正确：风险分散是指通过多样化的投资来分散和降低风险的方法；选项B说法正确：风险对冲可以分为自我对冲和市场对冲两种情况  ；选项C说法正确：风险转移包括保险转移和非保险转移 ；选项D说法不正确：在现代商业银行风险管理实践中，风险规避主要通过限制某些业务活动的经济资本配置来实现。

7、商业银行的以下哪项资产类别或公开市场业务不能够为其提供流动性准备（ ）。【单选题】

A.用作抵押的资产

B.债券回购/逆回购交易

C.证券投资组合

D.应收账款

正确答案:A

答案解析:需要注意的是，在计算资产流动性时，抵押给第三方的资产均应从上述各类资产中扣除，因此“用作抵押的资产”不能够为其提供流动性准备（选项A正确）。

8、当久期缺口为正值时，市场利率上升，银行价值将( )；市场利率下降，银行价值将( )。【单选题】

A.上升，上升

B.下降，下降

C.上升，下降

D.下降，上升

正确答案:D

答案解析:选项D正确。在绝大多数情况下,银行的久期缺口都为正值。此时,如果市场利率下降,则资产与负债的价值都会增加,但资产价值增加的幅度比负债价值增加的幅度大,银行的市场价值将增加;如果市场利率上升,则资产与负债的价值都将减少,但资产价值减少的幅度比负债价值减少的幅度大,银行的市场价值将减少。

9、应急计划应在（）之间取得平衡。【单选题】

A.简单性和可操作性

B.灵活性和实用性

C.灵活性和可操作性

D.简单性和实用性

正确答案:C

答案解析:应急计划应在灵活性和可操作性之间取得平衡。

10、下列关于客户评级的说法，不正确的是( )。【单选题】

A.评价主体是商业银行

B.评价目标是客户违约风险

C.评价结果是信用等级和违约概率

D.评价内容是客户违约后特定债项损失的大小

正确答案:D

答案解析:客户评级是商业银行对客户偿债能力和债券意愿的计量和评价，反映客户违约风险的大小。选项D说法不正确。客户评级的评价主体是商业银行，评价目标是客户违约风险，评价结果是信用等级和违约概率。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

下面关于风险控制计划的描述，不正确的是( )。

A.商业银行的董事会和高级管理层应慎重决定商业银行是否销售以及销售哪些类型的财计划

B.商业银行应明确每个理财计划所能承受的风险程度

C．商业银行设立的可承受的风险程度应当是定性指标

D.商业银行应明确划分相关部门或人员在理财计划风险管理方面的权限与责任

正确答案：C
C【解析】《商业银行个人理财业务风险管理指引》第三十八条规定，商业银行的董事会或上级管理层应根据本行理财计划的发展策略、资本实力和管理能力，确定本行理财计划所能承受的总体风险程度，并明确每个理财计划所能承受的风险程度。可承受的风险程度应当是量化指标（不是定性指标），可以与商业银行的资本总额相联系，也可以与个人理财业务收入等其他指标相联系，故选C．

某商业银行董事会明确定位银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行．2005～ 2010年间,其信贷资产主要投向房地产行业，其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券．2011年起因受到金融危机的冲击，该银行面临的流动性风险是其( )长期集聚、恶化的综合作用结果．

A．声誉风险、市场风险和操作风险

B．信用风险、市场风险和战略风险

C．场风险、战略风险和操作风险

D．用风险、声誉风险和战略风险

正确答案：B
B【解析】本题中，“其资金交易业务主要集中于高收益的次级债券”，主要影响次级债券的是交易对手方风险，属于信用风险，同时还有利率风险、汇率风险的影响，会产生市场风险； “2011年起因受到金融危机的冲击”属于市场风险；“其信贷资产主要投向房地产行业”属于战略风险。而根据声誉风险和操作风险的定义，根据题中所给的材料，无法判断商业银行面临声誉风险和操作风险。故选B。

若理财客户的投资目标是获得较稳定的但是超过银行存款的收益，则以下哪个投资工具最适合他?( )

A．债券

B．股票

C．股指期货

D．认股权证

正确答案：A
解析：B、C、D三项的收益不是稳定的。债券的收益较为稳定，但其风险高于银行存款，因此能获得超过银行存款的收益。

以下有关黄金价格的说法中错误的是( )。

A．黄金价格与其他竞争性投资收益率呈反向关系

B．国际局势紧张时，黄金价格会上升

C．一般而言，世界经济状况趋好，黄金首饰需求增加，将促使金价上升

D．美元的坚挺往往会推动金价的上涨

正确答案：D

[解析]其他竞争性投资收益率是黄金投资的机会成本，因而其他收益率越高，黄金需求越少，价格越低。国际局势紧张时，纸币可能价值不稳，人们出于恐慌会持有更多的黄金保值。美元的坚挺会导致金价下降，因为投资者会选择更多地持有美元，而减少对黄金的需求。

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