2022年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2021-12-31)

发布时间：2021-12-31

2022年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间相互联系，则这个指标可以近似看作服从正态分布。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:一般来说，如果影响某一数量指标的随机因素非常多，而每个因素所起的作用相对有限，各个因素之间又近乎独立，则这个指标可以近似看作服从正态分布。

2、风险计量价值方法不包括（）。【单选题】

A.历史模拟法

B.麦考利久期法

C.方差—协方差法

D.蒙特卡罗模拟法

正确答案:B

答案解析:按推算资产组合收益的概率分布模型不同，风险价值计量方法主要有历史模拟法、方差一协方差法和蒙特卡罗模拟法。选项B：“麦考利久期法”不属于风险价值的计量方法。

3、2013年11月，金融稳定理事会公布了《有效风险偏好框架制定原则》，其主要内容包括（）。【多选题】

A.风险限额

B.风险偏好框架

C.风险偏好声明关键因素

D.内部管理角色

E.职责

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:2013年11月，金融稳定理事会公布了《有效风险偏好框架制定原则》，意在加强对系统重要性金融机构的监管，主要内容包括风险偏好框架、风险偏好声明关键因素；风险限额；内部管理角色和职责四个主要部分（选项ABCDE正确）。

4、商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于（）。【多选题】

A.持有资本的数量

B.银行的财务状况

C.面临的实际风险水平

D.资本充足的水平

E.资产评级的高低

正确答案:A、C

答案解析:选项AC正确：商业银行持有的资本是否能够充分覆盖风险，取决于两方面的因素：持有资本的数量（资本充足率计算公式的分子）与面临的实际风险水平（资本充足率计算公式的分母）。

5、一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑的因素有（  ；）。【多选题】

A.银行的风险容忍度与风险偏好

B.银行对风险的缓释能力

C.过往的业务量和风险水平

D.流动性风险的可能性与预期

E.对取得流动性能力的预期

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:一般来说，设立流动性风险指标的阈值作为限额时，通常考虑以下七个因素：（1）银行的风险容忍度与风险偏好（选项A正确）；（2）银行对风险的缓释能力（选项B正确）；（3）银行的盈利能力和风险回报率；（4）流动性风险的可能性与预期（选项D正确）；（5）对取得流动性能力的预期（选项E正确）；（6）其他非流动性的风险暴露；（7）过往的业务量和风险水平（选项C正确）。

6、操作风险专项报告由相关业务部门负责编写，分析报告各项业务或产品中存在的风险隐患，提交（），并向高管层报告。【单选题】

A.操作风险牵头部门

B.高管层

C.相关业务部门

D.董事会

正确答案:A

答案解析:选项A正确。操作风险专项报告由相关业务部门负责编写，分析报告各项业务或产品中存在的风险隐患，提交操作风险牵头部门，并向高管层报告。

7、下列关于我国商业银行中长期流动性监管主要指标的描述正确的有(  ；  ；)。【多选题】

A.商业银行的流动性比例不应低于75%

B.商业银行的贷存比不应高于75%

C.商业银行的净稳定资金比例必须大于100%

D.商业银行的核心存贷比不应低于25%

E.商业银行的流动性覆盖率应当不低于75%

正确答案:B、C

答案解析:存贷比、净稳定现金比例属于商业银行流动性风险中长期结构性分析。选项B描述正确：商业银行的存贷比应当不高于75%；选项C描述正确：净稳定资金比率定义为可用稳定资金与所需稳定资金之比，这个比率必须大于100%。我国对商业银行的短期流动性风险监管主要指标只有三个：流动性覆盖率、流动性比例和优质流动性资产分析。选项A描述不正确：商业银行的流动性比例应当不低于25%；选项E描述不正确：商业银行的流动性覆盖率应当不低于100%。

8、商业银行正确处理投诉和批评对于维护其声誉至关重要,据此下列描述最不恰当的是( ； ； ； )。【单选题】

A.商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是可以避免的

B.商业银行应当从投诉和批评中积累早期声誉风险预警经验

C.风险管理人员应当有能力分析和判断投诉的起因、规模、趋势、规律与潜在风险之间的相关性

D.通过接受利益持有者的投诉和批评，深入发掘商业银行的潜在风险，才更具价值

正确答案:A

答案解析:选项A描述不恰当：商业银行在运营和发展过程中，出现某些错误是不可避免的，但及时改正并且正确处理投诉和批评至关重要，有助于商业银行提高金融产品／服务的质量和效率。

9、商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只混合类理财产品的金额不得低于人民币（）。【单选题】

A.30万元

B.40万元

C.50万元

D.100万元

正确答案:B

答案解析:选项B正确：商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只固定收益类理财产品的金额不得低于30万元人民币，投资于单只混合类理财产品的金额不得低于40万元人民币，投资于单只权益类理财产品、单只商品及金融衍生品类理财产品的金额不得低于100万元人民币。

10、下列属于商业银行二级资本的有（）。【多选题】

A.超额贷款损失准备可计入部分

B.未公开储备

C.少数股东资本可计入部分

D.二级资本工具及其溢价

E.重估储备

正确答案:A、C、D

答案解析:根据《商业银行资本管理办法（试行）》，监管资本包括一级资本和二级资本，其中，一级资本包括核心一级资本和其他一资本。核心一级资本包括:实收资本或普通股、资本公积可计入部分、盈余公积、一般风险准备、未分配利润、少数股东资本可计入部分。其他一级资本包括:其他一级资本工具及其溢价(如优先股及其溢价)、少数股东资本可计入部分。二级资本包括：二级资本工具及其溢价、超额贷款损失准备可计入部分、少数股东资本可计入部分（选项ACD正确）。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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