2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2021-12-12)

发布时间：2021-12-12

2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、以下属于风险转移策略的是（ ）。【多选题】

A.出口信贷保险

B.担保

C.备用信用证

D.对冲

E.期权合约

正确答案:A、B、C、E

答案解析:商业银行风险管理的主要策略：（1）风险分散（2）风险对冲（3）风险转移（4）风险规避（5）风险补偿。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。（1）保险转移。保险转移是指商业银行购买保险,以缴纳保险费为代价,将风险转移给承保人。当商业银行发生风险损失时,承保人按照保险合同的约定责任给予商业银行一定的经济补偿；（2）非保险转移。担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。例如,商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,若借款人到期不能如约偿还贷款本息,则由担保人代为清偿（选项ABCE正确）。选项D：对冲属于风险对冲策略。

2、通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制，减少操作风险发生的可能性，降低风险损失的严重程度是降低风险策略。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制，减少操作风险发生的可能性，降低风险损失的严重程度是降低风险策略。

3、操作风险通常发生于商业银行的基层机构和经营管理流程的基础环节。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:操作风险普遍存在于商业银行业务和管理的各个方面。

4、资产的流动性，主要表现为资产变现能力越（ ），银行的流动性状况越（），其流动性风险也相应越（）。【单选题】

A.弱，佳，低

B.强，佳，低

C.强，佳，高

D.有影响，但不确定

正确答案:B

答案解析:资产变现能力越强，银行的流动性状况越佳，其流动性风险也相应越低（选项B正确）。

5、商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被（ ）。【多选题】

A.识别

B.评估

C.计量

D.监测

E.控制

正确答案:A、C、D、E

答案解析:商业银行董事会掌握主要的信息科技风险，确定可接受的风险级别，确保相关风险能够被识别、计量、监测和控制（选项ACDE正确）。

6、从资金交易业务类型来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:从资金交易业务流程来看，可分为前台交易、中台风险管理、后台结算／清算三个环节。

7、( )是银行由于信息科技系统事件而引发的操作风险。【单选题】

A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断

C.某银行财务制度不完善，会计差错层出

D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

正确答案:B

答案解析:信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件。选项B：“某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断”属于信息科技系统事件；选项A：“百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁”属于外部事件；选项C：“某银行财务制度不完善，会计差错层出”属于内部流程；选项D：“某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失”属于人员因素。

8、目前银行业压力测试实践可以分为两大类，分别是（）。【多选题】

A.针对银行风险承受能力为主的资本充足性压力测试

B.针对银行偿付能力为主的资本充足性压力测试

C.针对投资管理的流动性压力测试

D.针对资产负债管理的流动性压力测试

E.针对银行风险控制能力为主的资本充足性压力测试

正确答案:B、D

答案解析:目前银行业压力测试实践可以分为两大类：（1）针对银行偿付能力为主的资本充足性压力测试（选项B正确），（2）针对资产负债管理的流动性压力测试（选项D正确）。

9、界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用（）个方法。【单选题】

A.一

B.二

C.三

D.五

正确答案:C

答案解析:界定压力情景中各个风险因子之间内在一致的量化关系一般可以采用三个方法（选项C正确）。

10、下列关于商业银行信用风险预期损失的说法，不正确的是（）。【单选题】

A.是商业银行已经预计到将会发生的损失

B.等于预期损失率与资产暴露的乘积

C.是信用风险损失分布的方差

D.等于借款人的违约概率、违约损失率与违约风险暴露三者的乘积

正确答案:C

答案解析:选项C说法不正确：预期损失并不是方差，通常为一定历史时期内损失的平均值（有时也采用中间值）。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

关于财务评价的基本报表中，下列说法不正确的是( )。

A．资金来源与运用表属于辅助报表

B．实行了新税制以后，企业在产品成本和销售收入的会计核算上实行价税分离制

C．销售税金及附加一般包括营业税、消费税、资源税、城市维护建设税和教育费附加等

D．自有资金现金流量表从债权人的角度出发，以投资者的出资额为计算基础，用于计算自有资金财务内部收益率、净现值等评价指标

E．自有资金现金流量表是从项目投资者的角度分析项目的盈利能力

正确答案：AD
解析：资金来源与运用表属于基本财务报表；自有资金现金流量表从投资者的角度出发，以投资者的出资额为计算基础，用于计算自有资金财务内部收益率、净现值等评价指标，考查项目自有资金的盈利能力。

外部事件引发的操作风险包括( )。

A．外部欺诈盗窃

B．洗钱

C．内部欺诈

D．违反系统安全

E．监管规定

正确答案：ABE
解析：从字面上看就可排除C、D，两者都是内部事件，其中C是人员因素，D属于系统缺陷。

关于商业银行开办代客境外理财业务管理，下列描述正确的是( )。

A．商业银行取得代客境外理财业务资格后，向境内机构发售理财产品，准入管理适用审批制

B．商业银行受客户委托以人民币购汇办理代客境外理财业务，应向银监会申请代客境外理财购汇额度

C．商业银行接受投资者的委托以投资者的自有外汇进行境外理财的，其委托的金额不计入经批准的投资购汇额度

D．在批准的购汇额度内，商业银行可向投资者发行以外汇标价的境外理财产品，并统一办理购汇手续

正确答案：C
[解析]参见《商业银行开办代客境外理财业务管理暂行办法》。准人管理适用报告制，B应向国家外汇管理局申请，D应为可向投资者发行以人民币标价的境外理财产品。

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