2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2021-09-20)

发布时间：2021-09-20

---

2021年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、压力测试是一种风险计量方法。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:按照银监会2014年修订的《商业银行压力测试指引（试行）》办法，压力测试是一种风险管理工具，分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响，用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施。

2、国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、微观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:国别风险的主要类型包括转移风险、主权风险、传染风险、货币风险、宏观经济风险、政治风险、间接国别风险七类。

3、下列关于董事会的说法正确的是（  ）。【多选题】

A.审议批准外包的战略发展规划

B.审议批准外包的风险管理制度

C.制定外包风险管理的政策、操作流程和内控制度

D.审议批准本机构的外包范围及相关安排

E.确定外包业务的范围及相关安排

正确答案:A、B、D

答案解析:选项ABD正确。董事会负责审议批准外包的战略发展规划；审议批准外包的风险管理制度； 审议批准本机构的外包范围及相关安排；定期审阅本机构外包活动相关报告； 定期安排内部审计，确保审计范围涵盖所有的外包安排。

4、目前我国商业银行大力发展中小企业信贷业务，从战略风险管理的角度考虑，下列做法最不恰当的是（）。【单选题】

A.制定长期固定的战略规划

B.加强对风险的监测

C.制定以收益为导向的战略规划和实施方案

D.制定战略风险的应急方案

正确答案:C

答案解析:战略风险管理的最有效方法是制定以风险为导向的战略规划，并定期进行修正。选项C：“制定以收益为导向的战略规划和实施方案”说法是不正确的。

5、下列不属于对实质性风险的评估的总体要求的是（   ）。【单选题】

A.商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染

B.商业银行应当消除各类主要风险

C.商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险

D.商业银行应当有效评估和管理各类主要风险

正确答案:B

答案解析:对实质性风险的评估总体要求：（1）商业银行应当有效评估和管理各类主要风险；（2）商业银行应当建立风险加总的政策和程序，确保在不同层次上及时识别风险 ；（3）商业银行进行风险加总，应当充分考虑集中度风险及风险之间的相互传染。选项B：“商业银行应当消除各类主要风险”说法不正确，商业银行很多风险可以分散，但是不能消除。

6、永续债已成为银行补充一级资本的重要渠道。（）【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:永续债已成为银行补充一级资本的重要渠道。永续债是一种补充银行其他一级资本较为有效的手段。

7、商业银行在对企业集团进行风险识别时，分析其关联交易中，判断是否属于集团法人客户内部的关联方时，不属于应关注的情况的是( )。【单选题】

A.互为提供担保或连环提供担保

B.发生处理方式异常的交易

C.资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用

D.与特定顾客或供应商发生大额交易

正确答案:C

答案解析:商业银行发现企业客户下列行为/情况时，应当着重分析其是否属于某个企业集团内部的关联方，以及其行为/情况是否属于关联方之间的关联交易：1.与无正常业务关系的单位或个人发生重大交易；2.进行价格、利率、租金及付款等条件异常的交易；3.与特定客户或供应商发生大额交易；4.进行实质与形式不符的交易；5.易货交易；6.进行明显缺乏商业理由的交易；7.发生处理方式异常的交易；8.资产负债表日前后发生的重大交易；9.互为提供担保或连环提供担保；10.存在有关控制权的秘密协议；11.除股本权益性投资外，资金以各种方式供单位或个人长期使用。选项C：资金以股本权益性投资的方式供单位或个人长期使用说法不正确。

8、内部欺诈事件包括歧视及差别待遇事件。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:内部欺诈事件是指故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。

9、应急计划应在（）之间取得平衡。【单选题】

A.简单性和可操作性

B.灵活性和实用性

C.灵活性和可操作性

D.简单性和实用性

正确答案:C

答案解析:应急计划应在灵活性和可操作性之间取得平衡。

10、目前我国商业银行建立违约概率（PD）模型的主流方法是（），该方法采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率。【单选题】

A.逻辑回归模型

B.RiskCalc模型

C.Credit Monitor模型

D.死亡率模型

正确答案:A

答案解析:在信用风险管理领域，比较常见的违约概率模型包括逻辑回归模型、RiskCalc模型、KMV的Credit Monitor模型、风险中性模型、死亡率模型。逻辑回归模型是我国商业银行建立违约概率（PD）模型的主流方法之一，该方法采用一组财务指标作为解释变量来预测客户的违约概率。

---

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

---

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。