2020年银行从业资格考试《风险管理(中级)》模拟试题(2020-09-27)
发布时间:2020-09-27
2020年银行从业资格考试《风险管理(中级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、商业银行应当( )向董事会和高级管理层报告国别风险情况。【多选题】
A.定期
B.不定期
C.及时
D.完整
E.充分
正确答案:A、C
答案解析:选项AC正确。商业银行应当定期、及时向董事会和高级管理层报告国别风险情况,包括但不限于国别风险暴露、风险评估和评级、风险限额遵守情况、超限额业务处理情况、压力测试、准备金计提水平等。
2、( )根据需要对外包活动进行现场检查,采集外包活动过程中数据信息和相关资料,并将检查结果纳入对该机构的监管评级。【单选题】
A.证监会及其派出机构
B.财政部
C.中国人民银行
D.银监会及其派出机构
正确答案:D
答案解析:选项D正确。银监会及其派出机构根据需要对外包活动进行现场检查,采集外包活动过程中数据信息和相关资料,并将检查结果纳入对该机构的监管评级。
3、下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险( )。【多选题】
A.将闲置的资金购买固定利率债券
B.发行固定利率的大额可转让定期存单
C.提高浮动利率贷款比例
D.提高固定利率贷款比例
E.降低固定利率贷款比例
正确答案:B、C、D
答案解析:如果银行以长期存款作为短期固定利率贷款的融资来源,当利率上升时,存款的利息支出是固定的,但贷款的利息收入会随着利率的上升而增加,从而导致银行的未来收益增加、经济价值提高。选项A:将闲置的资金购买固定利率债券 ,利息收益是一定的 ,利率上升 ,对债券持有人来说是一种损失。选项E:降低固定利率贷款比例,降低比例,得到的利息收入就少了,当利率上升, 对银行来说是一种亏损。选项BCD才是减少损失的措施。
4、市场风险限额指标主要包括( )。【多选题】
A.头寸限额
B.风险价值限额
C.止损限额
D.敏感度限额
E.超限限额
正确答案:A、B、C、D
答案解析:市场风险限额指标主要包括:头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等(选项ABCD正确)。
5、下面关于内部评级法,说法错误的是()。【单选题】
A.采用初级法的银行应自行估计违约概率和违约损失率,而违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定
B.采用高级法的银行应估计违约概率、违约损失率、违约风险暴露和有效期限
C.对于零售类风险暴露,不区分初级法和高级法,即银行都要自行估计率、违约损失率和违约风险暴露
D.商业银行采用内部评级法的,应当按照主权、金融机构、公司和零售等不同的风险暴露分别计算其信用风险加权资产,在计算时按照未违约风险暴露和违约风险暴露进行区分
正确答案:A
答案解析:选项A说法错误:采用内部评级初级法的银行只自行估计违约概率,而违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。
6、压力测试的基本作用说法正确的是()。【单选题】
A.评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力,为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据
B.支持内部对风险偏好和改进措施的沟通交流,但不包括外部
C.协助行业协会制定改进措施
D.关注新产品或新业务带来的市场风险
正确答案:A
答案解析:压力测试的六项基本作用包括:(1)前瞻性评估压力情景下的风险暴露,识别定位业务的脆弱环节,改进对风险状况的理解,监测风险的变动。(2)对基于历史数据的统计模型进行补充,识别和管理“尾部”风险,对模型假设进行评估。(3)关注新产品或新业务带来的潜在风险。(4)评估银行盈利、资本和流动性承受压力事件的能力,为银行设定风险偏好、制定资本和流动性规划提供依据(选项A正确)。(5)支持内外部对风险偏好和改进措施的沟通交流。(6)协助银行制定改进措施。
7、在流动性组合管理中,银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲,用来应对潜在的流动性危机,就像银行需要建立资本缓冲应对预期损失一样。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:在流动性组合管理中,银行必须建立多层次的流动性储备作为流动性风险缓冲,用来应对潜在的流动性危机,就像银行需要建立资本缓冲应对非预期损失一样。
8、首席风险官的聘任和解聘由高级管理层负责并及时向公众披露。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:首席风险官的聘任和解聘由董事会负责并及时向公众披露,不是高级管理层。
9、与权重法相比,资本计量的高级方法(如信用风险内部评级法)能更加敏感、准确地反映风险,对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言,采用资本计量的高级方法后能够适度提高风险加权资产、节约资本。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:与权重法相比,资本计量的高级方法(如信用风险内部评级法)能更加敏感、准确地反映风险,对风险管理水平高、资产结构合理的商业银行而言,采用资本计量的高级方法后能够适度降低风险加权资产、节约资本。因此,有条件的商业银行可积极建立资本计量高级方法体系,切实提高风险管理水平,在获得监管当局核准的情况下,采用资本计量的高级方法计量资本要求。
10、与单个金融机构风险或个体风险相比,系统性金融风险主要的特征有()。【多选题】
A.复杂性
B.突发性
C.交叉传染性快
D.分散性
E.负外部性强
正确答案:A、B、C、E
答案解析:选项ABCE正确:与单个金融机构风险或个体风险相比,系统性金融风险主要有四个方面的特征:一是复杂性;二是突发性;三是交叉传染性快,波及范围广;四是负外部性强。
下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题,供大家学习参考。
下列能提高商业银行资本充足率的是( )。
A.提高风险加权总资产
B.发行可转换债券
C.提高市场风险资本
D.提高操作风险资本
我国基础货币由( )构成。
A.金融机构存人中国人民银行的存款准备金
B.银行卡项下的个人人民币活期储蓄存款
C.流通中的现金
D.金融机构的库存现金
E.证券公司保证金存款
解析:我国基础货币由三部分组成:金融机构存入中国人民银行的存款准备金、流通中的现金和金融机构的库存现金。
投资者为了保证本金安全,可以投资以下哪些理财计划?( )
A.保本收益理财计划
B.最低收益理财计划
C.保本浮动收益理财计划
D.非保本浮动收益理财计划
E.固定收益理财计划
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