2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2020-08-17)

发布时间：2020-08-17

2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只权益类理财产品、单只商品及金融衍生品类理财产品的金额不得低于人民币（）。【单选题】

A.30万元

B.40万元

C.50万元

D.100万元

正确答案:D

答案解析:选项D正确：商业银行发行私募理财产品的，合格投资者投资于单只固定收益类理财产品的金额不得低于30万元人民币，投资于单只混合类理财产品的金额不得低于40万元人民币，投资于单只权益类理财产品、单只商品及金融衍生品类理财产品的金额不得低于100万元人民币。

2、信用评分模型对个人客户而言，可观察到的特征变量不包括（  ）。【单选题】

A.现金流量

B.年龄

C.资产

D.收入

正确答案:A

答案解析:信用评分模型是一种传统的信用风险量化模型，利用可观察到的借款人特征变量计算出一个数值(得分)来代表债务人的信用风险，并将借款人归类于不同的风险等级。对个人客户而言，可观察到的特征变量主要包括收入、资产、 年龄、职业以及居住地等；对法人客户而言，包括现金流量、各种财务比率等。选项A：现金流量属于法人可观察到的特征变量。

3、商业银行采用回收现金流法计算某比违约贷款的违约损失率时，若该笔贷款的回收金额为1.5亿元，回收成本为0.5亿元，违约风险暴露为3亿元，则该笔贷款的违约损失率约为(    )。【单选题】

A.33.3%

B.66.7%

C.16.7%

D.50%

正确答案:B

答案解析:已知，该笔贷款的回收金额为1.5亿元，回收成本为0.5亿元，违约风险暴露为3亿元，违约损失率 =1-回收率=1-（回收金额 - 回收成本）／违约风险暴露=1-(1.5-0. 5)／3=66.7%（选项B正确）。

4、内部控制的要素不包括（）。【单选题】

A.内部环境

B.风险控制

C.风险评估

D.信息与沟通

正确答案:B

答案解析:内部控制主要包括五大要素：内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通。选项B：风险控制不属于内部控制的要素，是混淆选项。

5、风险中性定价理论假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:风险中性定价理论假设金融市场中的每个参与者都是风险中立者。

6、以下（ ）属于区域经营环境恶化的相关警示信号。【多选题】

A.区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控

B.区域经济整体下滑

C.区域产业集中度高，区域主导产业出现衰退

D.区域内客户的资信状况普遍降低

E.区域内产品普遍被购买者反映质量差，购买者对该区域生产的产品失去信心

正确答案:B、C、D、E

答案解析:选项A：“区域内某产业集中度高，而该产业受到国家宏观调控”属于区域政策法规重大变化的相关警示信号。

7、战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:战略风险管理能够最大限度地避免经济损失、持久维护和提高商业银行的声誉和股东价值。

8、（）应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下采取适当的跟进措施。【单选题】

A.董事会

B.高级管理层

C.董事会和高级管理层

D.内部审计部门

正确答案:B

答案解析:选项B正确。高级管理层应当确保商业银行能够充分识别和及时处理可能导致声誉风险的事件，准确评估和报告声誉风险管理政策的遵守情况，正确识别和审核早期预警指标，在发生未遵守操作规程的情况下，采取适当的跟进措施。

9、商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成（  ）的信息科技治理组织结构。【多选题】

A.分工合理

B.相互制衡

C.权责分离

D.职责明确

E.报告关系清晰

正确答案:A、B、D、E

答案解析:商业银行应在建立良好的公司治理的基础上进行信息科技治理，形成分工合理、职责明确、相互制衡、报告关系清晰的信息科技治理组织结构（选项ABDE正确）。

10、在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区（）的定性和定量因素。【多选题】

A.政治

B.经济

C.金融

D.社会状况

E.自然资源

正确答案:A、B、D

答案解析:在评估国别风险时，商业银行应当充分考虑一个国家或地区经济、政治和社会状况的定性和定量因素（选项ABD正确）。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

金融凭证诈骗罪的客体不包括( )。

A．银行存单

B．委托收款凭证

C．货币

D．汇款凭证

正确答案：C

下列不属于非银行金融机构的是（ ）。

A．金融资产管理公司

B．货币经纪公司

C．信托公司

D．农村资金互助社

正确答案：D
由中国银监会负责监管的非银行金融机构包括金融资产管理公司、信托公司、金
融租赁公司、企业集团财务公司、汽车金融公司、货币经纪公司。

 

短期的投资规划可以用到套期保值技术，对此，下列论述正确的是（ ）。

A．套期保值以回避现货价格风险为目的，通常指交易者通过在现货市场与期货市场同时做相同方向的交易从而为其现货保值

B．套期保值交易与现货交易是分开进行的，很少以现货交割为结果

C．套期保值可以分为买人套期保值和卖出套期保值

D．卖出套期保值是指通过期货市场买入期货合约以防止因现货价格上涨而遭受损失

E．在外汇市场上，作为风险管理的套期保值行为和投机行为是共存的

正确答案：BCE

以下说法中，属于ETF基金鲜明特点的有( )。

A．可以在交易所挂牌上市

B．独特的实物申购赎回机制

C．拥有独特的套利机制

D．交易非常便利

E．每个交易曰的实时净值公布

正确答案：ABD
解析：ETF本质上是开放式基金，与现有开放式基金没有什么本质的区别，但其本身具有三个鲜明的特征：①被动操作的指数型基金，即可以在交易所挂牌上市；②独特的实物申购赎回机制，即投资者只能用与指数相对应的一篮子股票申购或者赎回ETF；③实行一级市场与二级市场并存的交易制度，即交易非常便利。

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