2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2020-12-06)

发布时间：2020-12-06

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2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、压力测试是一种风险计量方法。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:按照银监会2014年修订的《商业银行压力测试指引（试行）》办法，压力测试是一种风险管理工具，分析假定的、极端但可能发生的不利情景对银行盈利能力、资本水平和流动性的负面影响，用于对单家银行、银行集团和银行体系的脆弱性作出评估判断并采取必要的改进措施。

2、目前声誉风险管理最佳的实践操作是( )。【单选题】

A.采用精确的定量分析方法

B.确保各类主要风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理

C.按照风险大小，采取抓大放小的原则

D.采取平等原则对待所有风险

正确答案:B

答案解析:截至目前，国内外金融机构尚未开发出有效的声誉风险管理量化技术，但普遍认为声誉风险管理的最佳实践操作是：推行全面风险管理理念，改善公司治理，并预先做好防范危机的准备；确保各类风险被正确识别、优先排序，并得到有效管理（选项B正确）。

3、压力测试的核心目的是降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:压力测试的核心目的是在准确反映风险状态的前提下，促使决策者采取针对性的防御措施，或降低风险发生的可能性，或缓释风险发生后造成的损失。

4、危机时刻，商业银行通常只有有限的时机维护声誉并控制局面，此刻要求危机发言人具有以下哪些良好的沟通技能( )。【多选题】

A.介绍危机处理的积极消息

B.冷静对待恶意／愤怒／激动问题

C.熟悉媒体的质询方式和问题陷阱

D.采用口头或书面方式与媒体保持积极合作

E.最大限度地维护商业银行的利益

正确答案:A、B、C、D

答案解析:选项ABCD正确。提高发言人的沟通技能：危机时刻，商业银行维护声誉并控制局面的时机非常宝贵，此刻要求危机发言人具有良好的沟通技能，包括简要介绍危机处理的积极消息、客观冷静地对待恶意/愤怒/激动问题、熟悉媒体的质询方式和问题陷阱、采用口头或书面方式与媒体保持积极合作。

5、新标准法相对现行方法要求更高，实施难度更大，高频度的定期计算和报告，工作量也将显著增加体现在（）。【多选题】

A.违约风险资本计算更加复杂

B.从监管资本计量角度规范交易台管理

C.严格规范内部风险转移交易的计量管理

D.敏感度法的实施要求更高

E.需单独计算信用价差风险

正确答案:A、D、E

答案解析:选项ADE正确：新标准法需银行分别计算敏感度方法的资本要求、违约风险资本要求和剩余风险资本附加，要求银行具备各类产品的估值和敏感度计箅能力，按月计算并向监管机构报告标准法资本要求，相对现行方法要求更高，实施难度更大，高频度的定期计算和报告，工作量也将显著增加。一是需单独计算信用价差风险；二是敏感度法的实施要求更高；三是违约风险资本计算更加复杂；四是首次提出剩余风险资本附加要求。

6、下列哪些方法有助于商业银行降低可能由利率上升造成的风险(     )。【多选题】

A.将闲置的资金购买固定利率债券

B.发行固定利率的大额可转让定期存单

C.提高浮动利率贷款比例

D.提高固定利率贷款比例

E.降低固定利率贷款比例

正确答案:B、C、D

答案解析:如果银行以长期存款作为短期固定利率贷款的融资来源，当利率上升时，存款的利息支出是固定的，但贷款的利息收入会随着利率的上升而增加，从而导致银行的未来收益增加、经济价值提高。选项A：将闲置的资金购买固定利率债券 ，利息收益是一定的 ，利率上升 ，对债券持有人来说是一种损失。选项E：降低固定利率贷款比例，降低比例，得到的利息收入就少了，当利率上升， 对银行来说是一种亏损。选项BCD才是减少损失的措施。

7、流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看，流动性可分为（）。【多选题】

A.资产流动性

B.资本流动性

C.负债流动性

D.表外流动性

E.表内流动性

正确答案:A、C、D

答案解析:流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下，能够以合理成本及时获得充足资金，以满足资产增长或履行到期债务的能力。从商业银行流动性来源看，流动性可分为资产流动性、负债流动性和表外流动性（选项ACD正确）。

8、市场风险计量管理报告不存在（）。【单选题】

A.月报

B.季报

C.半年报

D.年报

正确答案:A

答案解析:市场风险计量管理报告分为季报、半年报和年报，定期报送高级管理层及市场风险管理委员会审阅，同时作为全面风险管理报告的内容，报送高级管理层、董事会及其委员会和监事会。选项A：月报不正确。

9、我国《商业银行法》规定，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于( )。【单选题】

A.15%

B.25%

C.35%

D.45%

正确答案:B

答案解析:我国《商业银行法》第十九条第二款规定，流动性资产余额与流动性负债余额的比例不得低于25%（选项B正确）。

10、( )是银行由于信息科技系统缺陷而引发的操作风险。【单选题】

A.百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁

B.某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断

C.某银行财务制度不完善，会计差错层出

D.某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失

正确答案:B

答案解析:信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件。选项B：“某银行因为通讯系统设备老化而发生业务中断”属于信息科技系统事件；选项A：“百年不遇的龙卷风致使某银行贮存的账册严重损毁”属于外部事件；选项C：“某银行财务制度不完善，会计差错层出”属于内部流程管理；选项D：“某银行员工小王未经客户授权而使用客户的资金进行投资，造成客户损失”属于内部人员因素。

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下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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