2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2020-12-21)

发布时间：2020-12-21

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2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、在组合风险限额管理中确定资本分配的权重时，不需要考虑的因素是( )。【单选题】

A.组合在战略层面的重要性

B.经济前景

C.收益率

D.过去的组合集中情况

正确答案:D

答案解析:在确定资本分配的权重时，需要考虑的因素包括：组合在战略层面上的重要性、经济前景（宏观经济状况预测）、目前的组合集中情况和收益率。选项D：过去的组合集中情况说法错误。

2、商业银行市场风险管理体系的主要内容包括（）。【多选题】

A.全面的市场风险管理政策

B.完善的市场风险管理流程

C.完备、可靠的IT系统

D.可靠的独立验证机制

E.严格的内部控制金额审计

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:商业银行市场风险管理体系包括以下主要内容：（1）有效的董事会和高级管理层的治理架构；（2）全面的市场风险管理政策（选项A正确）；（3）完善的市场风险管理流程（选项B正确）；（4）完备、可靠的IT系统；（选项C正确）（5）可靠的独立验证机制（选项D正确）；（6）严格的内部控制和审计（选项E正确）。

3、下列关于损失分析识别法的说法中，错误的是（）。【单选题】

A.使用过往发生的损失数据记录等信息识别操作风险

B.损失数据包括发生在同业的外部损失数据

C.通过监控指标表现和趋势，识别操作风险

D.损失数据包括内部损失数据

正确答案:C

答案解析:（1）损失分析识别法。主要使用过往发生的损失数据记录等信息识别操作风险及其诱因，损失数据包括内部损失数据和发生在同业的外部损失数据。（2）指标分析识别法。主要选择一些和操作风险产生有关的关键指标，通过监控指标表现和趋势，识别操作风险及其产生原因。选项C说法错误：“通过监控指标表现和趋势，识别操作风险”属于指标分析识别法。

4、广义上讲，银行机构的市场准入包括三个方面，其中不包括( )。【单选题】

A.机构准入

B.业务准入

C.产品准入

D.高级管理人员准入

正确答案:C

答案解析:银行机构的市场准入包括三个方面：机构准入、业务准入、高级管理人员准入。选项C：“产品准入”不属于银行机构的市场准入。

5、信息科技风险的特征包括（）。【多选题】

A.隐蔽性强

B.不确定性高

C.累积性强

D.突发性强

E.影响范围广

正确答案:A、D、E

答案解析:选项ADE正确：信息科技风险的特征：（1）隐蔽性强；（2）突发性强，应急处理难度大；（3）影响范围广，后果具有灾难性。

6、（）对战略风险管理的结果负有最终责任。【多选题】

A.董事会

B.高级管理层

C.业务层

D.执行层

E.商业银行所有员工

正确答案:A、B

答案解析:选项AB正确。董事会和高级管理层对战略风险管理的结果负有最终责任。

7、某银行建设数据仓库时没有考虑到与核心业务系统的兼容性，从而导致核心业务系统瘫痪，此操作风险属于（ ）。【单选题】

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.客户、产品和业务活动事件

正确答案:B

答案解析:选项B：信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件。选项A：外部欺诈事件：第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件。选项C：内部欺诈事件：故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件。选项D：客户、产品和业务活动事件：因未按有关规定造成未对特定客户履行分内义务（如诚信责任和适当性要求）或产品性质或设计缺陷导致的损失事件。

8、资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险等方面的需要利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括（ ）。【多选题】

A.资金管理

B.资金存放

C.资金拆借

D.证券买卖

E.黄金买卖

正确答案:A、B、C、E

答案解析:资金业务指商业银行为满足客户保值或提高自身资金收益或防范市场风险 等方面的需要利用各种金融工具进行的资金和交易活动，包括资金管理、资金存放、资金拆借、债券买卖、外汇买卖、黄金买卖、金融衍生产品交易等业务（选项ABCE正确）。

9、压力情景的预测期间的长短不会影响压力测试。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:压力情景的预测期间的长短是影响压力测试的另外一个重要考虑。

10、根据贷款的会计核算方式看，资产证券化分为可（）。【单选题】

A.表内贷款证券化和表外贷款证券化

B.住房抵押贷款证券和资产支持证券

C.存量贷款证券化和增量贷款证券化

D.不良贷款证券化和优良贷款证券化

正确答案:A

答案解析:选项A正确：根据产生现金流的基础资产类型的不同，可分为住房抵押贷款证券（MBS）和资产支持证券（ABS）；根据资产质量看，可分为不良贷款（次级贷款）证券化和优良贷款证券化；根据贷款的形成阶段看，可分为存量贷款证券化和增量贷款证券化；根据贷款的会计核算方式看，可分为表内贷款证券化和表外贷款证券化。

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下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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