2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2020-12-02)

发布时间：2020-12-02

---

2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、新标准法主要由（）构成。【单选题】

A.业务规模参数和内部损失乘数

B.业务规模参数和外部损失乘数

C.资产损益参数和外部损失乘数

D.资产损益参数和内部损失乘数

正确答案:A

答案解析:选项A正确：新标准法主要由两个部分构成：一是业务规模参数（BIC）；二是内部损失乘数（ILM）。

2、商业银行的以下风险管理措施中，属于风险转移策略的有(    )。【多选题】

A.购买保险

B.第三方担保

C.备用信用证

D.期权合约

E.对冲

正确答案:A、B、C、D

答案解析:风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移（担保、备用信用证、第三方信用担保、期权合约）。选项E：对冲属于风险对冲策略。

3、商业银行通常用资本金来应对（ ）。【单选题】

A.系统损失

B.预期损失

C.非预期损失

D.灾难性损失

正确答案:C

答案解析:金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失：（1）商业银行通常采取提取损失准备金和冲减利润的方式连应对和吸取预期损失；（2）利用资本金来应对非预期损失（选项C正确）；（3）对于规模巨大的灾难性损失，如地震、火灾等，可以通过购买保险手段来转移风险；但对于因衍生品交易等过度投机行为造成的灾难性损失，则应担采取严格限制高风险业务/行为的做法加以规避。

4、通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方属于（）策略。【单选题】

A.降低风险

B.承受风险

C.转移或缓释风险

D.回避风险

正确答案:C

答案解析:选项C正确。转移或缓释风险，即通过外包、保险、专门协议等工具，将损失全部或部分转移至第三方，值得注意的是，在转移或缓释操作风险的过程中，可能会产生新的操作风险；承受风险，即对于无法降低又无法避免的风险，如人员、流程、系统等引起的操作风险，采取承担并通过定价、拨备、资本等方式进行主动管理；降低风险，即通过风险管理、内部控制程序对各风险环节进行控制，减少操作风险发生的可能性，降低风险损失的严重程度；回避风险，即通过撤销危险地区网点、关闭高风险业务等方式进行规避。

5、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，储备资本要求和逆周期资本要求，包括（）的储备资本要求和（）的逆周期资本要求。【单选题】

A.1%；0~1%

B.1.5%；0~1.5%

C.2%；0~2%

D.2.5%；0~2.5%

正确答案:D

答案解析:选项D正确。根据《商业银行资本管理办法（试行）》，储备资本要求和逆周期资本要求，包括2.5%的储备资本要求和0~2.5%的逆周期资本要求。

6、下列属于交叉性金融业务呈现的主要特征的是（）。【多选题】

A.交易结构多变

B.涉及面窄

C.风险管理相对比较薄弱

D.传染性高

E.交易主体简单

正确答案:A、C、D

答案解析:选项ACD正确：交叉性金融业务呈现的主要特征：一是涉及面广，分散于表内投资、表外理财、委托贷款和代理销售等多个业务项下。二是交易结构多变。资金来源、通道、资产运用任何一端发生变动，都会产生一种新的模式，反映在银行业务管理方面，则表现为会计核算方式、风险资产计算方式、信息披露等方式的相应调整。三是交易主体繁多，风险类型复杂，通常涉及委托人、受托人、托管人、融资人、担保人等多个主体，同时涉及信用、市场、操作、流动性等不同风险类型。四是传染性高。由于产品层层嵌套，交易链条过长，不同参与主体间的风险传染性较高。五是风险管理相对比较薄弱，政策、制度、统计、监控、数据系统等比较薄弱，多头管理问题突出。

7、银行监管的重要补充是指（）。【单选题】

A.信息披露

B.资本监管

C.外部审计

D.市场准入

正确答案:C

答案解析:选项C正确。外部审计已经成为银行监管的重要补充，根据巴塞尔委员会的建议，银行董事会应当把注册会计师看做是他们最重要的代理人，利用注册会计师独立、公正地评价银行经营管理信息，有效制约和监督管理层的行为。

8、下列属于正态分布曲线的性质有（）。【多选题】

A.若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数

B.若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数

C.关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ处各有两个拐点

D.整个曲线下面积为1

E.正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分布分别为：P（μ-σ）≈68%；P（μ-2σ）≈95% ；P（μ-2.5σ）≈100%

正确答案:A、B、D

答案解析:正态分布曲线具有如下重要性质：（1）关于x=μ对称，在x=μ处曲线最高，在x=μ±σ处各有一个拐点（选项C说法不正确）；（2）若固定σ，随μ值不同，曲线位置不同，故也称μ为位置参数；（3）若固定μ，随σ值不同，曲线肥瘦不同，故也称σ为形状参数；（4）整个曲线下面积为1；（5）正态随机变量X落在距均值1倍、2倍、2.5倍标准差范围内的概率分布如下：P（μ-σ）≈68%；P（μ-2σ）≈95% ；P（μ-2.5σ）≈99%（选项E说法不正确）。

9、某银行因为信息技术系统建设存在缺陷导致无法正常办理业务，该操作风险的类别属于（　 ）。【单选题】

A.外部欺诈事件

B.信息科技系统事件

C.内部欺诈事件

D.执行、交割和流程管理事件

正确答案:B

答案解析:选项B：信息科技系统事件：因信息科技系统生产运行、应用开发、安全管理以及由于软件产品、硬件设备、服务提供商等第三方因素，造成系统无法正常办理或系统速度异常所导致的损失事件；选项A：外部欺诈事件：第三方故意骗取、盗用、抢劫财产、伪造要件、攻击商业银行信息科技系统或逃避法律监管导致的损失事件；选项C：内部欺诈事件：故意骗取、盗用财产或违反监管规章、法律或公司政策导致的损失事件，此类事件至少涉及内部一方，但不包括歧视及差别待遇事件；选项D：执行、交割和流程管理事件：因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件。

10、根据商业银行信用风险内部评级法，不同信用等级的客户，其违约风险与信用等级之间的变化趋势应当为（）。【单选题】

A.违约风险随信用等级的下降而呈加速下降的趋势

B.违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势

C.违约风险随信用等级的上升而呈加速上升的趋势

D.上述说法均错误

正确答案:B

答案解析:客户评级必须具有两大功能：（1）能够有效区分违约客户，即不同信用等级的客户违约风险随信用等级的下降而呈加速上升的趋势（选项B正确）；（2）能够准确量化客户违约风险，即能够估计各信用等级的违约概率，并将估计的违约概率与实际违约频率的误差控制在一定范围内。

---

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

---

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。