2021年银行从业资格考试《风险管理(中级)》模拟试题(2021-08-09)
发布时间:2021-08-09
2021年银行从业资格考试《风险管理(中级)》考试共120题,分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道,附答案解析,供您考前自测提升!
1、下列风险监测指标中,最能够反映商业银行审慎经营状况的是()。【单选题】
A.预期损失率
B.贷款损失准备充足率
C.正常贷款迁徙率
D.不良资产/贷款率
正确答案:B
答案解析:选项B正确。贷款损失准备充足率=贷款实际计提准备/贷款应提准备×100%,贷款实际计提准备指商业银行根据贷款预计损失而实际计提的准备,该指标能够反映商业银行的审慎经营状况。
2、下列关于声誉危机管理规划说法正确的是( )。【多选题】
A.商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备
B.商业银行应建立有效的沟通预案
C.商业银行处理危机的能力和效果有可能进一步提高商业银行的声誉,也可能将声誉毁于一旦
D.及时改正或收回在媒体中发表的错误言论
E.必要时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击
正确答案:A、B、C、D
答案解析:选项AB说法正确:商业银行有必要对危机管理的政策和流程做好事前准备,建立有效的沟通预案,制定有效的危机应对措施,并及时调动内外部资源以缓解致命风险的冲击。选项C说法正确:商业银行处理危机的能力和效果有可能进一步提高商业银行的声誉,也可能将声誉毁于一旦。选项D说法正确:及时改正或收回在媒体中发表的错误言论属于管理危机过程中的信息交流。
3、操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:A
答案解析:操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险。
4、压力情景的预测期间的长短不会影响压力测试。【判断题】
A.正确
B.错误
正确答案:B
答案解析:压力情景的预测期间的长短是影响压力测试的另外一个重要考虑。
5、下列关于现金流分析和期限错配分析的说法,错误的是()。【单选题】
A.现金流分析所关注的现金流可以分为存量业务的合同现金流和新业务现金流
B.存量业务的合同现金流分析和期限错配分析是不一致的
C.完整的现金流分析包含新业务的现金流预测
D.存量业务的合同现金流分析,能够从期限错配的角度反映银行所面临的流动性风险
正确答案:B
答案解析:现金流分析与期限错配分析:在实践中,现金流分析与期限错配分析具有模糊的边界。(1)现金流分析所关注的现金流可以分为存量业务的合同现金流和新业务现金流。存量业务的合同现金流分析和期限错配分析是一致的(选项B说法错误)。(2)完整的现金流分析包含新业务的现金流预测。存量业务的合同现金流分析,也就是期限错配分析,能够从期限错配的角度反映银行所面临的流动性风险,但只有包含了新业务的现金流,我们才能获得预期的现金流,以及现金头寸的变动。
6、组合层面的风险识别应当关注( )。【多选题】
A.银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性
B.银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势
C.银行客户是否过度集中于某个地区
D.政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化
E.银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化
正确答案:A、B、C、D、E
答案解析:区域风险识别应特别关注:(1)银行客户是否过度集中于某个地区(选项C正确);(2)银行业务及客户集中地区的经济状况及其变动趋势(选项B正确);(3)银行业务及客户集中地区的地方政府相关政策及其适用性(选项A正确);(4)银行客户集中地区的信用环境和法律环境出现改善/恶化(选项E正确);(5)政府及金融监管部门对本行客户集中地区的发展政策、措施是否发生变化 (选项D正确)。
7、如果一家国内商业银行当期的贷款资产情况为:正常类贷款500亿,关注类贷款30亿,次级类贷款10亿,可疑类贷款7亿,损失类贷款3亿,如果拨备的一般准备为15亿,专项准备为8亿,特种准备为2亿,则该商业银行不良贷款拨备覆盖率().【单选题】
A.100%
B.125%
C.50%
D.80%
正确答案:B
答案解析:不良贷款拨备覆盖率=(一般准备+专项准备+特种准备)/(次级类贷款+可疑类贷款+损失类贷款)=(15+8+2)/(10+7+3)=125%(选项B正确)。
8、以下属于风险转移策略的是( )。【多选题】
A.出口信贷保险
B.担保
C.备用信用证
D.对冲
E.期权合约
正确答案:A、B、C、E
答案解析:商业银行风险管理的主要策略:(1)风险分散(2)风险对冲(3)风险转移(4)风险规避(5)风险补偿。风险转移是指通过购买某种金融产品或采取其他合法的经济措施将风险转移给其他经济主体的一种策略性选择。风险转移可分为保险转移和非保险转移。(1)保险转移。保险转移是指商业银行购买保险,以缴纳保险费为代价,将风险转移给承保人。当商业银行发生风险损失时,承保人按照保险合同的约定责任给予商业银行一定的经济补偿;(2)非保险转移。担保、备用信用证等能够将信用风险转移给第三方。例如,商业银行在发放贷款时,通常会要求借款人提供第三方信用担保作为还款保证,若借款人到期不能如约偿还贷款本息,则由担保人代为清偿(选项ABCE正确)。选项D:对冲属于风险对冲策略。
9、大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临()危机。【单选题】
A.流动性
B.操作
C.法律
D.战略
正确答案:A
答案解析:流动性是指商业银行在不影响日常经营或财务状况的情况下,能够以合理成本及时获得充足资金,以满足资产增长或履行到期债务的能力。大量存款人的挤兑行为可能会导致商业银行面临流动性危机(选项A正确)。
10、对国别风险应实行限额管理,应按( )等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。【多选题】
A.区域
B.风险程度
C.国别
D.风险类别
E.自身风险偏好
正确答案:A、C、D
答案解析:选项ACD正确。对国别风险应实行限额管理,在综合考虑跨境业务发展战略、国别风险评级和自身风险偏好等因素的基础上,按区域、风险类别、国别等维度合理设定覆盖表内外项目的国别风险限额。
下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题,供大家学习参考。
一般情况下,存货周转率越高越好,当企业的营运资金不变时,存货周转率越高,同等金额的营运资金就可以创造出更多的销售收入,从而增加企业的盈利。( )
A.正确
B.错误
“假个贷”行为的主要成因包括( )。
A.开发商利用“个贷”恶意套取银行资金进行诈骗
B.开发商为缓解楼盘销售窘境而实施“假个贷”
C.个人为购买多套住房实施“假个贷”
D.开发商为获得优惠贷款而实施“假个贷”
E.银行的管理漏洞给“假个贷”可乘之机
解析:个人购买多套住房具有真实购房目妁,与“假个贷”定义不符,所以C选项不符合题意。
下列关于经风险调整的绩效评估方法的说法,正确的有( )。 A.在经风险调整的绩效评估方法中,目前被广泛接受和普遍使用的是经风险调整的资本收益率 B.在单笔业务层面上,RAROC可用于衡量一笔业务的风险与收益是否匹配,为商业银行是否开展该笔业务以及如何定价提供依据 C.在资产组合层面上,商业银行在考量单笔业务的风险和资产组合效应之后,可依据RAROC衡量资产组合的风险与收益是否匹配 D.经风险调整的绩效评估方法是以监管资本配置为基础的 E.使用经风险调整的绩效评估方法,有利于在银行内部建立正确的激励机制,从根本上改变银行忽视风险、盲目追求利润的经营方式
经风险调整的绩效评估方法是以经济资本为基础的,故选项D表述有误。
在一手个人住房交易时,在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前,由( )提供阶段性或全程担保。 A.经纪公司 B.有担保能力的第三人 C.开发商 D.借款人
在一手个人住房交易时,由银行向购买该开发商房屋的购房者提供个人住房贷款,借款人用所购房屋作抵押,在借款人购买的房屋没有办好抵押登记之前,由开发商提供阶段性或全程担保。
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