2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》章节练习(2021-07-23)

发布时间：2021-07-23

2021年证券从业资格考试《金融市场基础知识》考试共100题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第八章 金融风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、对于场外交易中的信用风险，常见的风险管理办法有（）。Ⅰ.净额结算Ⅱ.全额结算Ⅲ.抵押Ⅳ.引入中央交易对手【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：对于场外交易中的信用风险，常见的风险管理办法有净额结算、抵押、引入中央交易对手等方式。

2、市场风险限额指标包括（）。Ⅰ.VaR限额Ⅱ.产品或组合敞口限额Ⅲ.敏感度限额Ⅳ.止损限额【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C正确：市场风险限额指标包括VaR限额，产品或组合敞口限额、敏感度限额、止损限额等。

3、巴塞尔银行监管委员会认为，衍生品的信用风险包括（）。Ⅰ.结算前风险Ⅱ.结算后风险Ⅲ.结算风险Ⅳ.交易对手风险【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：巴塞尔银行监管委员会认为，衍生品的信用风险包括结算前风险和结算风险。

4、下列关于风险管理说法正确的是（）。Ⅰ.风险管理是指经济主体针对持有或准备持有的风险资产将其风险减至最低或可承受范围的管理过程Ⅱ.风险管理通过对风险的识别、计量和评估，选择最有效的方式，主动地、有目的地、有计划地处理风险Ⅲ.良好的风险管理有助于降低决策错误概率，避免损失发生，以相对提高经济主体本身的附加价值Ⅳ.风险管理是以最小成本争取获得最大安全保证的管理方法【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

正确答案:B

答案解析:选项B正确：风险管理是指经济主体针对持有或准备持有的风险资产将其风险减至最低或可承受范围的管理过程，通过对风险的识别、计量和评估，选择最有效的方式，主动地、有目的地、有计划地处理风险，以最小成本争取获得最大安全保证的管理方法。良好的风险管理有助于降低决策错误概率，避免损失发生，以相对提高经济主体本身的附加价值。

5、要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR模型，必须确定的基本要素有（）。Ⅰ.确定持有期限Ⅱ.确定波动率Ⅲ.置信水平的选择Ⅳ.调整的频率【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项B正确：要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定两个基本要素：一是要确定持有期限，二是置信水平的选择。

下面小编为大家准备了 证券从业资格 的相关考题，供大家学习参考。

在社会募集方式下，股份公司发行的股份应该全部向社会公众公开发行。 ( )

正确答案：×
【解析】我国《公司法》规定，社会募集公司向社会公众发行的股份，不得少于公司股份总数的25％；公司股本总额在人民币4亿元以上的，向社会公开发行股份的比例应在 15％以上。

历史数据法假定未来与过去相似，以长期历史数据为基础，根据过去的经历推测未来的资产类别收益。 （ ）

正确答案：√

证券公司采用差异性市场营销策略时，会（ ）。 A．选择多个潜在的客户群作为目标市场 B．对每个细分市场设计独立的营销组合 C．对不同的细分市场进行差异化的产品销售或服务 D．需要整合公司内部资源

正确答案：ABCD
【考点】熟悉证券经纪业务营销的主要内容和实务。见教材第四章第三节，P122。

证券交易所交易规则中，对手方最优价格申报是指以申报进入交易主机时集中申报簿中本方队列的最优价格为其申报价格。( )

正确答案：×

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。

站内搜索
热门标签