2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》模拟试题(2020-01-08)

发布时间：2020-01-08

2020年证券投资分析考试《发布证券研究报告业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、

以下（）属于道.琼斯分类法下的工业部门。

Ⅰ.采掘业

Ⅱ.商业

Ⅲ.电力公司

Ⅳ.制造业

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ 、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ 、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:

选项D符合题意：在道.琼斯分类法下，工业部门包括了采掘业（Ⅰ项正确）、制造业（Ⅳ项正确）和商业（Ⅱ项正确）。

Ⅲ项属于公用事业类（Ⅲ项错误）。

2、按投资决策的层次划分，股票投资策略可分为（）。

Ⅱ.选股策略
Ⅲ.择时策略
Ⅳ.另类投资策略　【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ　

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：按照投资决策的层次划分，股票投资策略可以分为配置策略、选股策略和择时策略。

3、下列对样本描述正确的包括（）。
Ⅰ.研究中实际观测或调查的一部分个体称为样本(sample)，研究对象的全部称为总体
Ⅱ.为了使样本能够正确反映总体情况，对总体要有明确的规定
Ⅲ.总体内所有观察单位必须是同质的
Ⅳ.在抽取样本的过程中，必须遵守随机化原则【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅱ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：研究中实际观测或调查的一部分个体称为样本，研究对象的全部称为总体（Ⅰ项正确）。为了使样本能够正确反映总体情况，对总体要有明确的规定（Ⅱ项正确）；总体内所有观察单位必须是同质的（Ⅲ项正确）；在抽取样本的过程中，必须遵守随机化原则（Ⅳ项正确）；样本的观察单位还要有足够的数量。又称“子样”。按照一定的抽样规则从总体中取出的一部分个体。样本中个体的数目称为“样本容量”。

4、下列关于跨期套利的说法中，不正确的是（）。【选择题】

A.买入和卖出指令同时下达

B.套利指令有市价指令和限价指令等

C.套利指令中需要标明各个期货合约的具体价格

D.限价指令不能保证立刻成交

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：由于套利交易关注的是价差，而不是期货价格本身的高低，因而套利指令通常不需要标明各个期货合约的具体价格，而是标明两个合约之间的价差即可。

5、

资本市场线(CML)是以预期收益和标准差为坐标轴的平面上，表示风险资产的最优组合与一种无风险资产再组合的组合线。下列各项中属于资本市场线方程中的参数是（）。

Ⅰ.市场组合的期望收益率

Ⅱ.无风险利率

Ⅲ.市场组合的标准差 

Ⅳ.风险资产之间的协方差

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅱ、 Ⅲ 、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ 、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A符合题意：资本市场线（CML）方程如下：

6、以下关于买进看涨期权的说法,正确的是（）。【选择题】

A.如果已持有期货多头头寸，可买进看涨期权加以保护

B.买进看涨期权比买进标的期货的风险更高

C.买进看涨期权比买进标的期货的收益更高

D.如果已持有期货空头头寸，可买进看涨期权加以保护

正确答案:D

答案解析:选项D正确：如果已持有期货空头头寸，可买进看涨期权加以保护 ；

选项A错误：如果已持有期货多头头寸，应买进看跌期权加以保护；

选项B错误：买进看涨期权，最大损失为权利金，风险比买进标的期货小；

选项C错误：买进看涨期权需要付出权利金，收益比买进标的期货低。

7、受资国中央银行收购外汇资产而相应投放的本国货币是指（）。【选择题】

A.外汇储备

B.国际收支

C. 储备头寸

D.外汇占款

正确答案:D

答案解析:选项D正确：外汇占款是指受资国中央银行收购外汇资产而相应投放的本国货币。

8、在期货市场中卖出套期保值，只要基差走强，无论期货价格和现货价格上涨或下跌，均会使保值者出现（）。【选择题】

A.净亏损

B.净盈利

C.盈亏平衡

D.盈亏相抵

正确答案:B

答案解析:选项B正确：进行卖出套期保值时，基差走强，期货市场和现货市场不能完全盈亏相抵且存在净盈利。

9、

影响证券市场供给的制度因素主要有（）。

Ⅰ．发行上市制度

Ⅱ．市场设立制度

Ⅲ．积极财政政策

Ⅳ．股权流通制度　

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ　

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ　

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ　

正确答案:C

答案解析:选项C符合题意：影响证券市场供给的制度因素主要有发行上市制度、市场设立制度和股权流通制度三大因素。

10、对证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告行为实施自律管理的是（）。【选择题】

A.中国证券业协会

B.国务院证券监督管理机构分支机构

C.中国证监会

D.证券交易所

正确答案:A

答案解析:选项A正确：根据《发布证券研究报告暂行规定》第四条，中国证监会及其派出机构对证券公司、证券投资咨询机构发布证券研究报告行为实行监督管理。中国证券业协会对证券公司、证券投资咨询机构发布行为实行自律管理，并根据有关法律、行政法规和本规定，制定相应的执业规范和行为准则。

下面小编为大家准备了 证券分析师 的相关考题，供大家学习参考。

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