2019年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2019-11-18)

发布时间：2019-11-18

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2019年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、如果缺口为正，商业银行通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，融资缺口的计算公式为（）。【选择题】

A.融资缺口＝-流动性资产＋借入资金

B.融资缺口＝流动性资产＋借入资金

C.融资缺口＝-流动性资产-借入资金

D.融资缺口＝流动性资产-借入资金

正确答案:A

答案解析:选项A正确：如果缺口为正，金融机构通常需要出售流动性资产或在资金市场进行融资，即：融资缺口＝-流动性资产＋借入资金

2、

控制流动性风险的主要做法包括（）。

Ⅰ．确定流动性风险偏好

Ⅱ．计量、监测和报告流动性风险状况

Ⅲ．制定流动性风险监控指标

Ⅳ．限额管理及压力测试

Ⅴ．制定有效的流动性风险应急计划

【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：控制流动性风险的主要做法包括：
（1）确定流动性风险偏好；（Ⅰ项正确）
（2）计量、监测和报告流动性风险状况；（Ⅱ项正确）
（3）制定流动性风险监控指标；（Ⅲ项正确）
（4）限额管理及压力测试；（Ⅳ项正确）
（5）制定有效的流动性风险应急计划。（Ⅴ项正确）

3、

下列关于合格抵（质）押品说法正确的是（）。

I.在债务人违约、无力偿还、破产或发生其他借款合同约定的信用事件时，银行能够及时地对债务人的抵（质）押品进行清算或处置

II.抵（质）押品应是《中华人民共和国物权法》、《中华人民共和国担保法》规定可以接受的财产或权利

III.内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露并统一计算风险加权资产

IV.满足抵（质）押品可执行的必要条件，须经国家有关主管部门批准或者办理登记的，应按规定办理相应手续

【组合型选择题】

A.I、II、IV

B.I、II、III、IV

C.II、III

D.I、III、IV

正确答案:A

答案解析:选项A正确：内部评级法初级法下，当借款人利用多种形式的抵（质）押品共同担保时，需要将风险暴露拆分为由不同抵（质）押品覆盖的部分，分别计算风险加权资产（III项说法错误）。

4、

下列关于久期分析说法正确的是（）。

Ⅰ.久期分析是衡量利率变动对经济价值影响的方法之一

Ⅱ.采用标准久期分析法，可以反映基准风险

Ⅲ.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

Ⅳ.对于利率的大幅变动，久期分析的结果就不再准确

【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：如果在计算敏感性权重时对每一时段使用平均久期，即采用标准久期分析法，久期分析仍然只能反映重新定价风险，不能反映基准风险及因利率和支付时间的不同而导致的头寸实际利率敏感性差异，也不能很好地反映期权风险（Ⅱ项说法错误）。

5、在信用风险预警方法中，比较重视定量分析和定性分析相结合的方法是（）。【选择题】

A.指数预警法

B.黑色预警法

C.红色预警法

D.蓝色预警法

正确答案:C

答案解析:选项Ｃ正确：在实践中，根据运作机制的不同，将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。其中，红色预警法重视定量分析与定性分析相结合。

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下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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