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单选题
（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。
A

历史模拟法

B

方差一协方差法

C

压力测试法

D

蒙特卡罗模拟法

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考题 方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．压力测试法D．蒙特卡洛模拟法
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考题 下列关于历史模拟法的说法，正确的有( )。A．是一种全值估计B．需要对市场因子的统计分布进行假定C．是一种参数方法D．可以较好地处理非正态分布E．低估突发性的收益率波动
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考题 （ ）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A．历史模拟法 B．方差一协方差法 C．标准法 D．蒙特卡洛模拟法
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考题 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法
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考题 利用德尔塔一正态分布法计算VaR虽然大大简化了计算量，但是具有局部测量性不足的缺点。()
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考题 下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（ ）。 Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布 Ⅲ.当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅳ.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布 Ⅴ.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布 A、Ⅰ.Ⅴ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 下面儿个关于样本均值分布的陈述中，正确的是( )。A: 当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 B: 当总体服从正态分布时，只要样本容量足够人，样本均值就服从止志分布 C: 当总体不服从止志分布时，样本均值一定服从正态分布 D: 当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布 E: 当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布
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考题 下列关于计算VAR的方差——协方差法的说法，不正确的是（　　）。A.假定投资组合中各种风险因素的变化通常为正态分布 B.是所有计算VaR的方法中最简单的 C.反映了高阶非线性特征 D.反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响
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考题 如果总体服从正态分布，则样本均值的抽样分布也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布。（）A对B错
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考题 下列表述中，错误的是（）。A、总体均值的置信区间都是由样本均值加减估计误差得到B、在小样本情况下，对总体均值的估计都是建立在总体服从正态分布的假定条件下C、当样本量n充分大时，样本均值的分布近似服从正态分布D、当总体服从正态分布时，样本均值不服从正态分布E、对总体均值进行区间估计时，不需要考虑总体方差是否已知
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考题 在大样本的情况下，即使总体不服从正态分布，样本均值也服从正态分布。（）
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考题 （）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A、历史模拟法B、方差一协方差法C、压力测试法D、蒙特卡罗模拟法
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考题 （）计算VaR时，其市场价格的变化是通过随机数模拟得到。A、局部估值法B、德尔塔-正态分布法C、历史模拟法D、蒙特卡罗模拟法
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考题 如果总体服从正态分布，则样本均值的抽样分布也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布。（）
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考题 当总体服从正态，根据（）知道，样本均值也服从正态分布。A、中心极限定理B、正态分布的性质C、抽样分布D、统计推断
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考题 极差法是一种简化了的以统计方法为基础，以正态分布为前提的一种评定方法。
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考题 非参数统计方法不对特定分布的参数作统计推断，但仍要求数据服从正态分布。
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考题 （　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A、历史模拟法B、方差-协方差法C、标准法D、蒙特卡洛模拟法
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考题 利用t分布构造置信区间的条件是（）。A、总体服从正态分布，且方差已知B、总体服从正态分布，且方差未知C、总体不一定服从正态分布，但要求是大样本D、总体不一定服从正态分布，但要求方差已知
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考题 单选题利用t分布构造置信区间的条件是（）。A 总体服从正态分布，且方差已知B 总体服从正态分布，且方差未知C 总体不一定服从正态分布，但要求是大样本D 总体不一定服从正态分布，但要求方差已知
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考题 单选题单因子试验的基本假设中，除假定（）外，另一个基本假定是在各水平下各方差相等。A 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从正态分布B 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从二项分布C 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从泊松分布D 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从标准正态分布
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考题 单选题下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是()。 Ⅰ 当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅱ 当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布 Ⅲ 当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅳ 当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布 V 当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布A I、ⅣB I、VC Ⅱ、ⅢD Ⅱ、V
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考题 单选题试验的基本假设中，除假定(　　)外，另一个基本假定是在各水平下各方差相等。A 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从正态分布B 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从二项分布C 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从泊松分布D 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从标准正态分布
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考题 多选题抽样分布中（）。A如果总体服从正态分布，则样本均值也服从正态分布B如果总体不服从正态分布，则样本均值也不服从正态分布C在大样本的情况下，即使总体不服从正态分布，样本均值也服从正态分布D如果总体服从正态分布，则样本均值不一定服从正态分布E如果总体不服从正态分布，样本均值不一定不服从正态分布
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考题 判断题如果总体服从正态分布，则样本均值的抽样分布也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布。（）A 对B 错
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考题 单选题下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（　　）。Ⅰ．当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布Ⅱ．当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布Ⅲ．当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布Ⅳ．当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布A Ⅰ、ⅢB Ⅰ、ⅣC Ⅱ、ⅢD Ⅱ、Ⅳ
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考题 单选题在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（ ）。A 方差一协方差法B 蒙特卡罗模拟法C 历史模拟法D 标准法
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