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（　）方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下,利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。

  • A、历史模拟法
  • B、方差-协方差法
  • C、标准法
  • D、蒙特卡洛模拟法

参考答案

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考题 方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A．历史模拟法B．方差一协方差法C．压力测试法D．蒙特卡洛模拟法
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考题 （ ）方法是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。 A．历史模拟法 B．方差一协方差法 C．标准法 D．蒙特卡洛模拟法
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考题 ( )方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下, 利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。A.历史模拟法B.方差-协方差法C.标准法D.蒙特卡洛模拟法
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考题 在方差分析时，一般对数据做（ ）假定。A.假定因子A有r个水平，在每个水平下指标的全体构成了一个总体，因此共有，个总体B.指标服从正态分布C.假定第i个总体服从均值为μi，方差为σ2的正态分布，从该总体获得一个样本量为m的样本为yi1，yi2，…，其观测值便是我们观测到的数据D.在相同水平下，方差σ2相等E.最后假定各样本是相互独立的
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考题 单因子方差分析的基本假定包括( )。A．每个水平下，指标服从正态分布B．每个水平下，指标均值相等C．每个水平下，试验次数相等D．每次试验相互独立E．每个水平下，指标方差相等
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考题 使用单因子方差分析的基本假定是（ ）。 A.每个水平下的总体都服从正态分布 B.每个水平下的总体的均值相等 C.每次试验相互独立 D.每个水平下的重复试验次数相等 E.每个水平下的总体方差相等
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考题 下列关于风险价值计量方法，说法错误的是（）。 A.采用历史模拟法时，假设当前各个风险因子值分别为r1,t，r2,t......rm-1,t，rm,t，当前资产组合市场价值为，根据历史上的风险因子变化情况可以得到明日各个风险因子的749种可能情形 B.采用方差一协方差法时，假设某交易性资产有m个风险因子，根据历史数据计算出各个风险因子变动的均值和标准差分别为：μ1、μ2、…、μm、σ1、σ2、…、σm，在正态性假定下，资产组合的市场价值符合分布N（μ，∑） C.采用蒙特卡洛模拟法时，假设风险因子变动服从正态分布，通过模拟上千次具有相关性的各个风险因子的变动值，并据此得到未来风险因子的上千次情景，通过估值模型计算资产未来价值的上千种情形，选出其中第5%大的值减去当前价值即为蒙特卡洛VaR值 D.采用历史模拟法时，根据这些风险因子的可能情形可以得到资产组合明日可能市值，假设t+0日组合市场价值取每一种可能情形的概率相同，选择这749种市场价值的5%大的数值并减去当前市场价值即可得到95%置信度的日VaR值
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考题 下面几个关于样本均值分布的陈述中，正确的是（ ）。 Ⅰ.当总体服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅱ.当总体服从正态分布时，只要样本容量足够大，样本均值就服从正态分布 Ⅲ.当总体不服从正态分布时，样本均值一定服从正态分布 Ⅳ.当总体不服从正态分布时，无论样本容量多大，样本均值都不会近似服从正态分布 Ⅴ.当总体不服从正态分布时，在小样本情况下，样本均值不服从正态分布 A、Ⅰ.Ⅴ B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C、Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ D、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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考题 如果总体服从正态分布，则样本均值的抽样分布也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布。（）A对B错
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考题 下列表述中，错误的是（）。A、总体均值的置信区间都是由样本均值加减估计误差得到B、在小样本情况下，对总体均值的估计都是建立在总体服从正态分布的假定条件下C、当样本量n充分大时，样本均值的分布近似服从正态分布D、当总体服从正态分布时，样本均值不服从正态分布E、对总体均值进行区间估计时，不需要考虑总体方差是否已知
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考题 在单因子试验中，方差分析的基本假设包括（）。A、在水平Ai下试验指标Yi服从正态分布B、在不同的水平下，试验指标Yi的方差相等C、各试验指标Yij相互独立D、在水平Ai下，指标Yi的均值相等E、在水平Ai下试验指标Yi不一定服从正态分布
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考题 在大样本的情况下，即使总体不服从正态分布，样本均值也服从正态分布。（）
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考题 （）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A、历史模拟法B、方差一协方差法C、压力测试法D、蒙特卡罗模拟法
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考题 如果总体服从正态分布，则样本均值的抽样分布也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布。（）
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考题 当总体服从正态，根据（）知道，样本均值也服从正态分布。A、中心极限定理B、正态分布的性质C、抽样分布D、统计推断
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考题 只要样本容量足够大，样本均值的抽样分布可以用正态概率分布来近似，这一事实基于（）。A、中心极限定理B、我们有正态分布对照表C、假定总体服从正态分布D、以上均错误
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考题 评价指标值若服从正态分布，可利用标准化方法进行消除量纲影响的处理。
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考题 多选题下列说法错误的是（）A总体均值的置信区间都是由样本均值加减估计误差得到B在小样本情况下，对总体均值的估计都是建立在总体服从正态分布的假定条件下C当样本量n充分大时，样本均值的分布近似服从正态分布D当总体服从正态分布时，样本均值不服从正态分布E对总体均值进行区间估计时，不需要考虑总体方差是否已知
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考题 单选题在单因子试验的基本假设中，除假定因子在r个水平的试验结果中服从正态分布外，另一个基本假定是在各水平下（　　）。A 各均值相等B 各均值不等C 各方差相等D 各方差不等
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考题 多选题方差分析是检验多个正态均值是否相等的一种统计分析方法，其基本假定包括（　　）。[2007年真题]A在水平Ai下，指标服从正态分布B在不同水平下，方差σ2不相等C在不同水平下，方差σ2相等D数据yij相互不独立E数据yij相互独立
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考题 多选题单因子方差分析的基本假定包括(　　)。A每个水平下，指标服从正态分布 B每个水平下，指标均值相等C每个水平下，试验次数相等 D每次试验相互独立E每个水平下，指标方差相等
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考题 单选题单因子试验的基本假设中，除假定（）外，另一个基本假定是在各水平下各方差相等。A 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从正态分布B 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从二项分布C 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从泊松分布D 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从标准正态分布
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考题 单选题试验的基本假设中，除假定(　　)外，另一个基本假定是在各水平下各方差相等。A 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从正态分布B 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从二项分布C 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从泊松分布D 各均值相等假定因子在，个水平的试验结果服从标准正态分布
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考题 多选题抽样分布中（）。A如果总体服从正态分布，则样本均值也服从正态分布B如果总体不服从正态分布，则样本均值也不服从正态分布C在大样本的情况下，即使总体不服从正态分布，样本均值也服从正态分布D如果总体服从正态分布，则样本均值不一定服从正态分布E如果总体不服从正态分布，样本均值不一定不服从正态分布
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考题 判断题如果总体服从正态分布，则样本均值的抽样分布也服从正态分布；如果总体不服从正态分布，则大样本情况下均值的抽样分布仍然服从正态分布。（）A 对B 错
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考题 单选题在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR，该种方法是（ ）。A 方差一协方差法B 蒙特卡罗模拟法C 历史模拟法D 标准法
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考题 单选题（）就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算VaR的一种方法。A 历史模拟法B 方差一协方差法C 压力测试法D 蒙特卡罗模拟法
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