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单选题
如果市场有重大事件突然发生，此时风险较大的头寸是（）。
A
卖出跨式期权组合
B
买入跨式期权组合
C
熊市看涨期权组合
D
牛市看跌期权组合
参考答案
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考题
无套利均衡分析技术，就是对金融市场中的某项头寸进行估值和定价，其采用的基本方法是将这项头寸与市场中其他金融资产的头寸组合起来，构筑起一个在市场均衡时能承受风险的组合头寸，由此测算出该项头寸在市场均衡时的均衡价格。（ ）
考题
商业银行市场风险限额是指对按照一定的计量方法所计量的市场风险设定的限额下列属于风险限额的是:()
A.对内部模型计量的风险价值设定的限额和对期权性头寸设定的期权性头寸限额等B.对总交易头寸设定的限额C.对净交易头寸设定的限额
考题
根据《商业银行市场风险管理指引》规定，商业银行应当及时向银监会报告下列事项( )。A.出现超过本行内部设定的市场风险限额的严重亏损B.国内、国际金融市场发生的引起市场较大波动的重大事件将对本行市场风险水平及其管理状况产生的影响C.交易业务中的违法行为D.其他重大意外情况
考题
基差风险是指（）。A、原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险B、原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险C、原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险D、原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
考题
利用期货工具进行套期保值操作，要实现风险对冲，必须具备的条件有（）。A、期货品种及合约数量的确定应保证期货与现货头寸的价值变动大体相当B、期货头寸应与现货头寸相反，或作为现货市场未来要进行的交易的替代物C、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段可以不对应D、期货头寸持有的时间段要与现货市场承担风险的时间段对应起来
考题
以下对市场风险监测指标的理解，表述正确的是（）。A、总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般计算总敞口头寸采用短边法B、当利率风险敏感度大于0、且预测利率上升，说明存在利率风险C、如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明该行在该币种上处于空头D、累计外汇敞口头寸为各外汇币种头寸加权总和
考题
市场风险情况的报告应当包括如下全部或部分内容（）A、按业务、部门、地区和风险类别分别统计的市场风险头寸；B、按业务、部门、地区和风险类别分别计量的市场风险水平；C、资产负债和盈亏情况；D、对市场风险头寸和市场风险水平的结构分析；E、内部和外部审计情况；
考题
下列关于采用标准法计量市场风险资本要求时头寸拆分的说法，正确的有（）。A、外汇远期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么，在汇率风险敞口统计过程中需在远期敞口中纳入外汇远期的头寸，同时也需在利率风险一般风险中根据币种和剩余期限将相关头寸进行计量B、外汇掉期产品同时涉及汇率风险和利率风险，那么只需考虑风险较大的一种C、对于外汇期权，既需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险，亦需单独计算其Gamma和Vega的风险D、外币利率掉期期权涉及外汇、利率和期权风险，需进行分拆E、对于外汇期权，只需将其Delta头寸纳入外汇敞口计算汇率风险即可
考题
按照《商业银行市场风险管理指引》的要求，商业银行应当制定市场风险重大事项报告制度，并报银监会备案。下列事项属于商业银行应当及时向银监会报告的有（）。A、出现超过本行内部设定的市场风险限额的严重亏损；B、国内、国际金融市场发生的引起市场较大波动的重大事件将对本行市场风险水平及其管理状况产生的影响；C、交易业务中的违法行为；D、其他重大意外情况。
考题
关于风险价值，以下说法不正确的是（）。A、风险价值又称在险价值B、市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失C、风险价值成为计量市场风险的主要指标D、风险价值是事后风险指标
考题
单选题基差风险是指（）。A
原始风险头寸价格小于对冲工具价格引起的风险B
原始风险头寸价格大于对冲工具价格引起的风险C
原始风险头寸规模大于对冲工具规模引起的风险D
原始风险头寸价格和对冲工具价格之间的关系发生变化引起的风险
考题
多选题下列关于市场风险管理中限额管理的说法，正确的有（）。A市场风险限额指标主要包括：头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额、期限限额、币种限额和发行人限额等B头寸限额是指对总交易头寸或净交易头寸设定的限额C总头寸限额对多头头寸和空头头寸相抵后的净额加以限制DVega限额是期权标的物波动率单位变动所允许的期权价值最大变动值进行限制E采用内部模型法计量出的风险价值设定限额属于风险价值限额
考题
单选题以下对市场风险监测指标的理解，表述正确的是（）。A
总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，一般计算总敞口头寸采用短边法B
当利率风险敏感度大于0、且预测利率上升，说明存在利率风险C
如果某种外汇的敞口头寸为正值，则说明该行在该币种上处于空头D
累计外汇敞口头寸为各外汇币种头寸加权总和
考题
多选题如果现货价格出现下跌，导致存货贬值，此时可以采取的措施有（ ）。A在期货市场上卖出相应的空头头寸B积极销售库存C在期货市场交割实物D卖出现货时，在期货市场上买平同等数量的空头头寸
考题
多选题按照《商业银行市场风险管理指引》的要求，商业银行应当制定市场风险重大事项报告制度，并报银监会备案。下列事项属于商业银行应当及时向银监会报告的有（）。A出现超过本行内部设定的市场风险限额的严重亏损；B国内、国际金融市场发生的引起市场较大波动的重大事件将对本行市场风险水平及其管理状况产生的影响；C交易业务中的违法行为；D其他重大意外情况。
考题
单选题关于风险价值，以下说法不正确的是（）。A
风险价值又称在险价值B
市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合造成潜在损失C
风险价值成为计量市场风险的主要指标D
风险价值是事后风险指标
考题
单选题若交易员打算透过国库券期货，来规避银行帐上所持有的商业本票头寸的风险.此时，银行将面临：（）。A
市场风险B
残余风险C
利率风险D
交易标的不一致风险
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