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判断题
CreditPortfolioView模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。
A
对
B
错
参考答案
参考解析
解析：
更多 “判断题CreditPortfolioView模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。A 对B 错” 相关考题
考题
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是( )。A．CreditMetrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．CreditMetrics模型本质上是一个VAR模型C．CreditMetrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．CreditMetrica模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
考题
（ ）本质是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失。A．Credit Metrics模型B．CrEDitPorffolioViEw模型C．Credit Risk+模型D．KPMG模型
考题
下列关于Credit MetriCs模型的说法，不正确的是（ ）。 A．基本原理是信用等级变化分析 B．本质上是一个VaR模型 C．从单一资产的角度来看待信用风险 D．使用了信用工具边际风险贡献的概念
考题
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是( )。A．Credit Metrics模型的基本原理是信用等级变化分析B．Credit Metrics模型本质上是一个VAR模型C．Credit Metrics模型从单一资产的角度来看待信用风险D．Credit Metrics模型使用了信用工具边际风险贡献的概念
考题
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。A．Credit Metrics的本质是一个VAR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B．Credit Metrics的创新之处在于可以计算交易性资产组合VaR这一难题C．CrEDitPorffolioViEw模型在违约计算上使用历史数据，并根据现实宏观经济因素通过蒙特卡洛模型模拟计算出来D．CrEDitPorffolioViEw比较适合投资类型的借款人E．CrEDitRisk+模型中，具有相近违约损失率的贷款被划分为一组
考题
以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有()。A.CreditMetrics本质上是一个VaR模型
B.CreditMetrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的
C.CreditPortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充
D.CreditPortfolioView比较适合投机类型的借款人
E.CreditRisk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
考题
计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
下列关于信用风险组合模型，说法正确的是（）。A.Credit Portfolio View模型直接将转移概率与微观因素的关系模型化，然后通过不断加入微观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值。
B.CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型，目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在无期限内可能发生的最大损失。
C.Credit Risk+模型是根据针对火险的财险精算原理，对贷款组合违约率进行分析，并假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态。
D.Credit Portfolio View模型比较适用于冲动类型的借款人，因为该类借款人对宏观经济因素的变化更敏感。
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的是（ ）。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期
B.一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少
C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低
D.如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性
E.如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
下列说明何者是错的：（）。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
下列关于CreditMetrics模型的说法，不正确的是（）。A、CreditMetrics目的是为了计算出在一定的置信水平下，一个信用资产组合在持有期限内可能发生的最大损失B、CreditMetrics模型本质上是一个VaR模型C、CreditMetrics直接将转移概率与宏观因素的关系模型化，然后通过不断加入宏观因素冲击来模拟转移概率的变化，得出模型中的一系列参数值D、CreditMetrics是一种信用风险组合计量模型
考题
计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（ ）。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（）。A、Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题B、Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一C、Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失D、Credit Metrics模型本质上是一个VaR模型
考题
单选题下列关于Credit Metrics模型的说法，不正确的是（ ）。A
Credit MetriCs模型本质上是一个VaR模型B
Credit Metrics模型的目的是计算单一资产在持有期限内可能发生的最大损失C
Credit Metrics模型解决了计算非交易性资产组合VaR的难题D
Credit Metrics模型是目前国际上应用比较广泛的信用风险组合模型之一
考题
单选题下列关于各种信用风险组合模型的说法，错误的是（ ）。A
CreditMetrics的本质是VaR模型B
CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaRC
CreditRisk+模型假设在组合中，每笔贷款只有违约和不违约两种状态D
在计算过程中，CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
考题
单选题要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有()。
①确定持有期限
②确定波动率
③置信水平的选择
④调整的频率A
①②B
①③C
②③D
②④
考题
多选题以下关于信用风险组合模型的说法，正确的有（ ）。ACredit Metrics本质上是一个VaR模型BCredit Metrics无法达到同传统期望和传统标准差一样来衡量非交易性资产信用风险的目的CCredit PortfolioView是CreditMetrics模型的一种补充DCredit PortfolioView比较适合投机类型的借款人ECredit Risk+模型是对贷款组合违约率进行分析的
考题
多选题计算VaR的值的参数选择应注意的是（）。AVaR的计算涉及置信水平和持有期B一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
多选题计算VaR的值的参数选择应注意的事项有（ ）。AVaR的计算涉及置信水平和持有期B一般来讲，风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C如果模型是用来决定与风险相对应的资本，置信水平应该取低D如果模型的使用者是经营者自身，则时间间隔取决于其资产组合的特性E如果资产组合变动频繁，则时间间隔应该长
考题
单选题要确定一个金融机构或资产组合的VaR值或建立VaR的模型，必须确定的基本要素有（ ）。Ⅰ．持有期限Ⅱ．极端事件的发生概率Ⅲ．置信水平的选择Ⅳ．持有期收益率A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅰ、Ⅱ、ⅣC
Ⅰ、ⅢD
Ⅱ、Ⅳ
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