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题目内容
（请给出正确答案）
单选题
VaR法告诉我们的是什么？（）
A
说明了投资回报的概率，也说明了具体的回报金额
B
说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失
C
说明了损失的概率，也说明具体的最大损失
D
说明了投资回报的概率，也说明了具体的投资收益情况
参考答案
参考解析
解析：
VAR(Value at Risk)按字面解释就是“风险价值”，其含义指：在市场正常波动下，某一金融资产或证券组合的最大可能损失。更为确切的是指，在一定概率水平（置信度）下，某一金融资产或证券组合价值在未来特定时期内的最大可能损失。
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考题
当我们构造线性模型时,我们注意变量间的相关性.在相关矩阵中搜索相关系数时,如果我们发现3对变量的相关系数是(Var1和Var2,Var2和Var3,Var3和Var1)是-0.98,0.45,1.23.我们可以得出什么结论:1.Var1和Var2是非常相关的2.因为Var1和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个3.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的()A.1and3B.1and2C.1,2and3D.1
考题
当我们构造线性模型时,我们注意变量间的相关性.在相关矩阵中搜索相关系数时,如果我们发现3对变量的相关系数是(Var1和Var2,Var2和Var3,Var3和Var1)是－0.98,0.45,1.23.我们可以得出什么结论:( )
A.Var1和Var2是非常相关的B.因为Var和Var2是非常相关的,我们可以去除其中一个C.Var3和Var1的1.23相关系数是不可能的
考题
在以下风险度量方法中，主要适用于估计极端情形下多种市场因子变化对资产组合造成的损失的是( )。快来人告诉我正确的答案吧！谢谢！A. 名义量法B. 敏感性分析法C. VaR方法D. 压力测试法
考题
以下关于VaR的说法，错误的是（ ）。A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡罗模拟法
考题
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A、经济资本计量模型B、高级计量法中的OpVaRC、内部模型法中的VaRD、高级内部评级法中的信用VaR体系
考题
某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）A、2天B、3天C、5天D、10天
考题
以下四个句子中，没有歧义的一项是（）。A、告诉他，我们要阅读材料，请他通知工作人员B、告诉他，我们要阅读材料，请他做好准备C、告诉他，我们要阅读材料，请他安静D、告诉他，我们要阅读材料，请他立即过来
考题
以下选项中，没有歧义的一项是（）A、告诉他，我们要阅读材料，请他通知工作人员B、告诉他，我们要阅读材料，请他做好准备C、告诉他，我们要阅读材料，请他安静D、告诉他，我们要阅读材料，请他立即过来
考题
VaR法告诉我们的是什么？（）A、说明了投资回报的概率，也说明了具体的回报金额B、说明了损失的概率但是没能说明具体的最大损失C、说明了损失的概率，也说明具体的最大损失D、说明了投资回报的概率，也说明了具体的投资收益情况
考题
关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
考题
单选题在使用VaR模型计量相应的风险，下面哪个选项所对应的VaR模型置信度最高？（）A
经济资本计量模型B
高级计量法中的OpVaRC
内部模型法中的VaRD
高级内部评级法中的信用VaR体系
考题
单选题关于VaR的说法错误的是（）。A
均值VaR是以均值为基准测度风险的B
零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C
VaR的计算涉及置信水平与持有期D
计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
单选题某银行采用99%的每日VaR法来估算市场风险，那么只有在过去300个交易日中损失超过VaR的次数不超过下面哪个选项时，我们才会判断该VaR模型的质量是可以信赖的。（）A
2天B
3天C
5天D
10天
考题
问答题缘起法告诉我们什么？
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