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在险价值法（VAR）

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考题 衡量风险的指标有( )。A．方差B．久期C．凸度D．在险价值(VaR)E．期望收益
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考题 某基金测算出A证券组合的在险价值(VaR )要大于B证券组合的在险价值(VaR) ，该结论主要依赖的是( )。A、事前指标B、事中指标C、事后指标D、全过程指标
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考题 某基金测算出A政权组合的在险价值(VaR)要大于B证券组合的在险价值(VaR)，该结论主要依赖的是（ ）。A.全过程指标B.事后指标C.事中指标D.事前指标
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考题 (2016年)某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（）。A.事后指标 B.事前指标 C.事中指标 D.全过程指标
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考题 风险价值（VaR）又称（ ）。A.贝塔系数 B.风险溢价 C.在险价值 D.标准差
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考题 下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 以下不是VaR方法的是()。A:风险价值模型B:受险价值方法C:在险价值方法D:投资价值模型
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考题 下列是风险度量的方法（）。 A.敏感性分析 B.情景分析 C.压力测试 D.在险价值（ValueatRisk，VaR)的计算 E.情景度量
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考题 在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值 B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值 C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值 D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
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考题 某个资产组合的下一日的在险价值（VaR）是100万元，基于此估算未来两个星期（10个交易日）的VaR，得到（ ）万元。A.100 B.316 C.512 D.1000
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考题 计算在险价值VaR至少需要（　　）等方面的信息。A.修正久期 B.资产组合未来价值变动的分布特征 C.置信水平 D.时间长度
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考题 在给资产组合做在险价值(VaR)分析时，选择（　　）置信水平比较合理。A.5％ B.30％ C.50％ D.95％
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考题 计算在险价值时，Prob（△Π≤-VaR）=1-a％。其中Prob（·）表示资产组合的（ ）。A.时间长度 B.价值的未来随机变动 C.置信水平 D.未来价值变动的分布特征
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考题 在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A、有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值 B、有95%的把握认为最大损失会超过VaR值 C、有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值 D、有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
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考题 均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A、在险价值（VAR）B、方差C、均值D、绝对离差
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考题 在险价值法的优缺点是什么？
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考题 在险价值法
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考题 关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。A、变大B、变小C、不变D、在险价值与置信度无关
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考题 单选题某基金测算出A证券组合的在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依据（）。A 事前指标B 事中指标C 事后指标D 全过程指标
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考题 单选题均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A 在险价值（VAR）B 方差C 均值D 绝对离差
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考题 单选题当置信度变大时，在险价值（VaR）的取值（）。A 变大B 变小C 不变D 在险价值与置信度无关
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考题 单选题风险价值（VaR）又称（ ）。A 贝塔系数B 风险溢价C 在险价值D 标准差
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考题 单选题某基金测算出A证券组合在险价值（VaR）要大于B证券组合的在险价值（VaR），该结论主要依赖的是（ ）。A 事前指标B 事中指标C 事后指标D 全过程指标
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考题 单选题关于VaR的说法错误的是（）。A 均值VaR是以均值为基准测度风险的B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 名词解释题在险价值法（VAR）
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考题 多选题在险价值风险度量方法中，α＝95意味着（　　）。A有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值B有95%的把握认为最大损失会超过VaR值C有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值D有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
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