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单选题
银行的某客户在未来一年的违约概率是1%，违约损失率是40%，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（ ）万元。
A
0.4
B
0.5
C
1
D
4
参考答案
参考解析
解析：
更多 “单选题银行的某客户在未来一年的违约概率是1%，违约损失率是40%，违约风险暴露100万元，则该笔信贷资产的预期损失为（ ）万元。A 0.4B 0.5C 1D 4” 相关考题
考题
在操作实践中，预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为( )。A．预期损失率：违约概率X违约损失率B．预期损失率：违约概率X违约风险暴露C．预期损失率：违约风险暴露X违约损失率D．以上公式均不对
考题
单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望
考题
在债项评级中，违约损失率的估计公式为贷款损失/违约风险暴露，下列相关表述正确的是()。A、违约风险暴露是指债务人违约时的预期表内项目暴露B、只有客户已经违约，才会存在违约风险暴露C、违约损失率是一个事后概念D、估计违约损失率的损失是会计损失
考题
在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（ ）。A. 违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言
B. 违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关
C. 违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关
D. 商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
考题
某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1％，贷款违约损失率为40％，则该笔贷款的预期损失是（ ）万元。A.8
B.7．2
C.4．8
D.3．2
考题
某客户一笔2000万元的贷款，其中有1200万元国债质押，其余是保证。假如该客户违约概率为1%，贷款违约损失率为40%，则该笔贷款的预期损失是（ ）。A. 8万元
B. 7.2万元
C. 4.8万元
D. 3.2万元
考题
某个银行目前正在按照内部评级法的高级法对银行账户资产进行信用风险的资本计量和管理。目前该银行有一个客户风险暴露金额为85万欧元。则根据巴塞尔新资本协议得规定，和该客户类似企业作为一个组合，该银行需要（）。A、基于5年的历史数据估计违约概率和违约损失率B、基于5年的历史数据估计违约概率、违约损失率和违约风险暴露C、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率D、基于7年的历史数据估计违约概率和违约损失率和违约风险暴露
考题
在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。A、预期损失率=违约概率×违约损失率B、预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C、预期损失率=违约概率×违约风险暴露D、以上公式均不对
考题
（）是指未来一段时间内授信对象发生违约的可能性。目前交通银行对公内部评级体系使用的违约概率是一年期的违约概率。A、违约概率（PD）B、违约损失率（LGD）C、违约风险暴露（EAD）D、预期损失（EL）
考题
单选题在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（ ）。A
预期损失率=预期损失/资产风险暴露B
预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C
预期损失率=违约概率×违约风险暴露D
以上公式均不对
考题
单选题对于某商业银行的某笔贷款而言，假定其借款人的违约概率为10%，违约损失率为50%，违约风险暴露为200万人民币，则该笔贷款的预期损失为（）万人民币。A
5B
10C
20D
100
考题
单选题某商业银行当期信用评级为B级的借款人的违约概率（PD）为10%，违约损失率（LGD）为40%。假设该银行当期所有B级借款人的表内外信贷总额为100亿元人民币，违约风险暴露（EAD）为80亿人民币，则该银行此类借款人当期的信贷预期损失为（ ）亿元。A
4B
1C
0.8D
3.2
考题
单选题（）是指未来一段时间内授信对象发生违约的可能性。目前交通银行对公内部评级体系使用的违约概率是一年期的违约概率。A
违约概率（PD）B
违约损失率（LGD）C
违约风险暴露（EAD）D
预期损失（EL）
考题
单选题假设商业银行的一个资产组合由相互独立的两笔贷款组成，如下表所示，则该资产组合一年期的预期损失为（ ）万元。 AB贷款风险暴露3000万元2000万元客户违约概率1%2%贷款违约回收率60%40%A
4B
15C
36D
28
考题
单选题在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。A
违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言B
违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关C
违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关D
商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率
考题
单选题在操作实践中，商业银行的预期损失通常以一个比率的形式表示，即预期损失率，它的计算公式为（）。A
预期损失率=违约概率×违约损失率B
预期损失率=违约风险暴露×违约损失率C
预期损失率=违约概率×违约风险暴露D
以上公式均不对
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