网友您好， 请在下方输入框内输入要搜索的题目：
题目内容
（请给出正确答案）
以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。
A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长度
C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
D．存在相当程度的模型风险
参考答案
更多 “ 以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D．存在相当程度的模型风险 ” 相关考题
考题
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分度量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础．对数据的依赖性强
考题
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分度量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分计量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B、风险度量的结果受制于历史周期的长短C、无法充分度量非线性金融工具的风险D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（ ）。A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D．存在相当程度的模型风险
考题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分度量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是（ ）。A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D．存在相当程度的模型风险
考题
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A:风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B:历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重C:无法度量非线性金融工具的风险D:以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
热门标签
最新试卷
