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以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是：（ ）。
A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动
B．风险度量的结果受制于历史周期的长度
C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强
D．存在相当程度的模型风险
参考答案
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考题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。 A．未来风险因子的变动会与过去表现相同的假设 B．风险度量的结果受制于历史周期的长短 C．无法充分度量非线性金融工具的风险 D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括( )。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分度量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础．对数据的依赖性强
考题
下列关于计算VAR值的历史模拟法的说法，正确的有( )。A．考虑了“肥尾”现象B．不能度量非线性金融工具的风险C．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D．风险度量的结果受制于历史周期的长度E．在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
考题
以下关于历史模拟法的缺陷的论述，不正确的是( )。A．单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性收益率的波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．以大量历史数据为基础，对数据依赖性强D．存在相当程度的模型风险
考题
利用历史模拟法计算VaR的缺陷在于( )。A．单纯依靠历史数据进行风险度量，低估了突发性收益率波动B．风险度量结果的准确性受制于历史周期的长度C．对历史数据的依赖性较强，需要有充分的历史数据D．度量庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量大E．假设条件与实际情况不符合
考题
历史模拟法克服了方差一协方差的一些缺陷，但仍存在着不少的缺陷，主要包括：（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险量度，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长度C．历史模拟法以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强D．历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
考题
关于历史模拟法，下列说法错误的是( )。A、历史模拟法依据历史数据计算出风险因子收益率分布的参数值B、由于历史模拟法是以发生过的数据为依据的，投资者容易接受该种方法对未来的预测C、利用历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可利用组合中投资工具收益的历史数据求得D、历史模拟法十分简单，因为该种方法无须在事先确定风险因子收益或概率分布，只需利用历史数据对未来方向进行估算
考题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（ ）。A．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B．风险度量的结果受制于历史周期的长短C．无法充分计量非线性金融工具的风险D．以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
计算VAR值的历史模拟法存在的缺陷不包括()。A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B、风险度量的结果受制于历史周期的长短C、无法充分度量非线性金融工具的风险D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ考虑了“肥尾”现象
Ⅱ风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动
Ⅲ通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型
Ⅳ存在模型风险A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A、方差—协方差法能预测突发事件的风险
B、方差—协方差法易高估实际的风险值
C、历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D、蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
考题
关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
考题
关于VaR值的计是方法，下列论述正确的是（ ）。A：方差一协方差法能预测突发事件的风险
B：方差一协方差法易高估实际的风险值
C：历史模拟法可计是非线性金融工具的风险
D：蒙特卡洛模拟法需依赖历史数据
考题
关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A.方差一协方差法能预测突发事件的风险
B.方差一协方差法易高估实际的风险值
C.历史模拟法可计量非线性金融工具的风险
D.蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
考题
关于常用的VA.R结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。A.历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C.历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D.历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（）。
A历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
B历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布
C历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史
D历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。A、方差一协方差法能预测突发事件的风险B、方差一协方差法易高估实际的风险值C、历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D、蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
考题
计算VaR值的历史模拟法存在的缺陷不包括（）。A、风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动B、历史模拟法在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重C、无法度量非线性金融工具的风险D、以大量的历史数据为基础，对数据的依赖性强
考题
单选题关于VaR值的计量方法，下列论述中，正确的是（）。A
方差一协方差法能预测突发事件的风险B
方差一协方差法易高估实际的风险值C
历史模拟法可度量非线性金融工具的风险D
蒙特卡罗模拟法不需依赖历史数据
考题
单选题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法不正确的是（ ）。A
考虑了“肥尾”现象B
风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C
在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重D
存在模型风险
考题
多选题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的是( )。A考虑了“肥尾”现象B风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动C通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型D存在模型风险E在度量较为庞大且结构复杂的资产组合风险时，工作量十分繁重
考题
单选题关于VaR值的计量方法，下列论述正确的是（ ）。A
方差—协方差法能预测突发事件的风险B
方差—协方差法易高估实际的风险值C
历史模拟法可计量非线性金融工具的风险D
蒙特卡洛模拟法不需依赖历史数据
考题
单选题关于常用的VAR结算方法——历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。A
历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B
历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布C
历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史数据求得D
历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
考题
单选题关于计算VaR值的历史模拟法，下列说法正确的有（ ）。Ⅰ．考虑了“肥尾”现象Ⅱ．风险包含着时间的变化，单纯依靠历史数据进行风险度量，将低估突发性的收益率波动Ⅲ．通过历史数据构造收益率分布，不依赖特定的定价模型Ⅳ．存在模型风险A
Ⅰ、Ⅱ、ⅢB
Ⅱ、Ⅲ、ⅣC
Ⅰ、Ⅲ、ⅣD
Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
考题
单选题关于常用的VAR结算方法-历史模拟法，以下表述正确的是（ ）。A
历史模拟法通过风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B
历史模拟法假设风险因子收益率服从某特定类型的概率分布，依据历史数据计算出风险因子收益率分布C
历史模拟法可以根据历史样本分布求出风险价值，组合收益的数据可以利用组合中投资工具收益的历史D
历史模拟法事先确定风险因子收益或概率分布，利用历史数据对未来方向进行估算
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