问答题什么是Delta？

考题关于delta波的表述，不正确的是A、delta波的大小取决于心房激动经旁路与房室结下传心室的时差B、delta波的结束代表激动经旁路预激心室的结束C、delta波的开始代表激动经旁路除极心室的开始D、静注腺苷可使显性预激患者的delta波变大E、静注普罗帕酮可使显性预激患者的delta波消失

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考题关于delta波的表述，正确的是A、delta波的大小取决于心房激动经旁路与房室结下传心室的时差B、delta波的结束代表激动经旁路预激心室的结束C、delta波的开始代表激动经旁路除极心室的开始D、静注腺苷可使显性预激患者的delta波变大E、静注普罗帕酮可使显性预激患者的delta波消失

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考题关于预激综合征的表述，不正确的是A、常规心电图delta波可间歇出现B、常规心电图delta波可持续出现C、常规心电图可不出现delta波D、常规心电图可见delta波表明旁路具有前传功能E、常规心电图无delta波表明旁路不具有前传功能

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考题以下哪个组合操作属于做空波动率的波动率套利组合?() A.买入认购期权+买入Delta份标的股票B.买入认沽期权+买入Delta份标的股票C.卖出认购期权+买入Delta份标的股票D.卖出认沽期权+买入Delta份标的股票

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考题上题中的对冲方案也存在不足之处，则下列方案中最可行的是（　　）。A.C@40000合约对冲2200元Delta、C@41000合约对冲325．5元Delta B.C@40000合约对冲1200元Delta、C@39000合约对冲700元Delta、C@41000合约对冲625．5元 C.C@39000合约对冲2525．5元Delta D.C@40000合约对冲1000元Delta、C@39000合约对冲500元Delta、C@41000合约对冲825．5元

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考题某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。A. 卖出4个Delta=-0.5的看跌期权 B. 买入4个Delta=-0.5的看跌期权 C. 卖空两份标的资产 D. 卖出4个Delta=0.5的看涨期权

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考题某投资者持有10个Delta=0.6的看涨期权和8个Delta=-0.5的看跌期权，若要实现Delta中性以规避价格变动风险，应进行的操作为（）。A、卖出4个Delta=-0.5的看跌期权 B、买入4个Delta=-0.5的看跌期权 C、卖空两份标的资产 D、卖出4个Delta=0.5的看涨期权

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考题以下哪个说法对delta的表述是正确的（）A、delta可以是正数，也可以是负数B、delta表示期权价格变化一个单位时，对应标的的价格变化量C、我们可以把某只期权的delta值当做这个期权在到期时成为虚值期权的概率D、即将到期的实值期权的delta绝对值接近0

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考题什么是股票期权的Delta？

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考题 Delta变换UPS由于交流输入电流是受DeltA.逆变器控制的，可以是与输入电源同频同相的正弦波，所以DeltA.逆变器的输入功率因数可以做到接近1。

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考题针对期权风险的Delta+发，除了考虑Delta和Gamma，还考虑了什么风险因素？（）A、ThetaB、VegaC、RhoD、Beta系统性风险

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考题 Brooks社区银行持有20亿美元的期权组合，并使用Delta法来估算该组合的VaR。如果该银行表现出来的期权组合净头寸为多头，则实际VaR与Delta参数法相比为多少？（）A、实际大于Delta法结果B、实际小于Delta法结果C、实际等于Delta法结果D、可能大于、可能小于

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考题什么是Delta？

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考题对于期权买方来说，以下说法正确的（）。A、看涨期权的delta为负，看跌期权的delta为正B、看涨期权的delta为正，看跌期权的delta为负C、看涨期权和看跌期权的delta均为正D、看涨期权和看跌期权的delta均为负

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考题以下哪个说法对delta的表述是错误的（）。A、Delta是可以是正数，也可以是负数B、Delta表示股票价格变化一个单位时，对应的期权合约的价格变化量C、我们可以把某只期权的Delta值当做这个期权在到期时成为实值期权的概率D、即将到期的实值期权的Delta绝对值接近0

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考题针对标的资产的大规模极端价格变动，下面哪种方法可以最准确模拟期权的价格变动？（）A、Delta法B、Delta-Gamma法C、Delta-Gamma-Vegga法D、全面重估法