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其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）

  • A、牛市价差组合多头
  • B、熊市价差组合多头
  • C、跨式组合多头
  • D、宽跨式组合多头

参考答案

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考题 下列关于资本资产定价原理的说法中，错误的是( )。A．股票的预期收益率也与β值线性相关B．在其他条件相同时，经营杠杆较大的公司β值较大C．在其他条件相同时，财务杠杆较高的公司β值较大D．若投资组合的β值等于1，表明该组合没有市场风险
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考题 看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。（ ）
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考题 由于深度虚值期权的Gamma值接近于0，因此Gamma的绝对值越小，表示风险程度就越高。（ ）
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考题 下列关于Gamma指数的说法，错误的是（ ）。 A．是衡量Delta相对标的物价格变动的敏感性指标 B．数学上，Gamma是期权价格对标的物价格的二阶导数 C．Gamma的绝对值越小，表示风险程度高；Gamma的绝对值越大，表示风险程度越小 D．看涨期权与看跌期权的Gamma值都是正值，通常深度实值与深度虚值的Gamma值都接近于0
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考题 在其他条件相同的情况下，选择相关度( )的资产能有效地降低投资组合的非系统风险。A．高B．为正C．为零D．为负数
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考题 其他条件相同的实值、虚值和平值期权，虚值期权的时间价值最小。（）
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考题 在其他条件相同的情况下，选择相关度()的资产能有效降低投资组合的非系统风险。A:高B:为正C:为零D:为负数
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考题 深度实值、平价期权和深度虚值的期权Gamma值均较小。（　　）
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考题 下列关于Gamma的说法错误的有（ ）。A.Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感 B.深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大 C.平价期权的Gamma最小 D.波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
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考题 下列关于Gamma的性质说法错误的是（） Ａ看涨期权和看跌期权的Gamma值可为负值。 Ｂ深度实值和深度虚值的期权Gamma值均较小，只有当标的资产价格和执行价相近时，价格的波动都会导致Delta值的剧烈变动，因此平价期权的Gamma最大 Ｃ期权到期日临近，平价期权的Gamma值趋近无穷大；实值和虚值期权的Gamma值先增大后变小，随着接近到期收敛至０ Ｄ波动率和Gamma最大值呈反比，波动率增加将使行权价附近的Gamma减小，远离行权价的Gamma增加
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考题 商业银行在投资决策时，假设其他条件均相同，则根据理性投资原则，下列最佳投资组合方案是（）。A:投资组合丙 B:投资组合乙 C:投资组合丁 D:投资组合甲
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考题 绝对摆度的值（）。A、一定为正；B、一定为负；C、有正，有负；D、正负都不是。
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考题 假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。A、正Gamma，正VegaB、正Gamma，负VegaC、负Gamma，正VegaD、负Gamma，负Vega
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考题 所有其他条件均相同，投资者最有可能喜欢的收益分布投资组合带有（）。A、正偏斜B、负偏斜C、高峰度
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考题 假设一个期权投资组合，Delta约为0，同时有负Gamma、负Vega和正Theta，对该组合进行风险分析，不正确的是（）A、负Gamma值意味着如果标的资产单边大幅变动，会对组合造成较大风险B、负Vega值意味着认为市场隐含波动率低估C、正Theta意味着该组合获取时间收益D、该组合可能进行Delta中性对冲
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考题 下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A、两者的风险因素都为标的价格变化B、看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C、期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D、看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
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考题 下列关于Gamma的说法错误的有（）。A、Gamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B、深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C、平价期权的Gamma最小D、波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
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考题 产生应力腐蚀时，应力值大（其他条件相同），到达破裂的时间（）。A、长B、短C、基本相同D、跟应力值大小无关
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考题 作平移的刚体，在该瞬时其惯性力系向质心简化，下面表述正确的是（）。A、惯性力系主矩不一定为零B、惯性力系主矩与向其他点简化的主矩必相同C、惯性力系主矢与向其他点简化的主矢必相同D、惯性力系主矩和主矢与向其他点简化的主矩和主矢均相同
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考题 单选题绝对摆度的值（）。A 一定为正；B 一定为负；C 有正，有负；D 正负都不是。
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考题 多选题其他条件相同下列哪些组合的Gamma值必定为正？（）A牛市价差组合多头B熊市价差组合多头C跨式组合多头D宽跨式组合多头
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考题 判断题看涨期权的Gamma值都是正值，看跌期权的Gamma值是负值。A 对B 错
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考题 多选题假设某投资者持有期权投资组合，以下所列出各希腊字母组合中，可能的是（）。A正Gamma，正VegaB正Gamma，负VegaC负Gamma，正VegaD负Gamma，负Vega
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考题 单选题股票价格100，买入一手一个月后到期的行权价格100的straddle，组合的delta为0，当股价上涨5%（假设其它条件不变，无风险利率为0），该如何交易股票使得组合的delta重新中性（）。A straddle多头的vega为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票B straddle多头的gamma为正，股价上涨后会产生正的delta，需要卖出股票C straddle多头的gamma为0，股价上涨后delta始终保持中性，不需要卖出股票D straddle多头的vega为负，股价上涨后会产生负的delta，需要买入股票
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考题 单选题下列关于Delta和Gamma的共同点的表述中正确的有（）。A 两者的风险因素都为标的价格变化B 看涨期权的Delta值和Gamma值都为负值C 期权到期日临近时，对于看跌平价期权两者的值都趋近无穷大D 看跌期权的Delta值和Gamma值都为正值
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考题 多选题下列关于Gamma的说法错误的有()。AGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感B深度实值和深度虚值期权的Gamma值均较大C平价期权的Gamma最小D波动率增加将使行权价附近的Gamma减小
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考题 单选题作平移的刚体，在该瞬时其惯性力系向质心简化，下面表述正确的是（）。A 惯性力系主矩不一定为零B 惯性力系主矩与向其他点简化的主矩必相同C 惯性力系主矢与向其他点简化的主矢必相同D 惯性力系主矩和主矢与向其他点简化的主矩和主矢均相同
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