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套利组合应该满足的条件有()。

A:该组合中各种证券的权数之和为0
B:该组合因素灵敏度系数为0
C:该组合具有正的期望收益率
D:该组合具有的方差为0

参考答案

参考解析
解析：套利组合应该满足的条件有该组合中各种证券的权重之和为0；该组合因素灵敏度系数为0；该组合具有正的期望收益率。故选ABC。
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