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题目内容
（请给出正确答案）
在计算VaR的各方法中，（）的计算涉及到随机模拟过程。
A:局部估值法
B:蒙特卡罗法
C:历史模似法
D:德乐塔-正态分布法
B:蒙特卡罗法
C:历史模似法
D:德乐塔-正态分布法
参考答案
参考解析
解析：蒙特卡罗模拟法模拟的、VaR计算原理与历史模拟法此类似，不同之处在于市场价格的变化不是来自历史观察值，而是通过随机数模拟得到其基本思路是假设资产价格的变动依附在服从某种随机过程的形态，利用电脑模拟，在目标时间范围内产生随机价格的造径，并依次构建资产报酬分布，在此基础上求出VaR。
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考题
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.R值方法
B.蒙特卡洛模拟法的局限性是V
C.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
D.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算V
考题
关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。A.蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模板，继而重复模拟风险因子变动的过程
B.蒙特卡洛模拟法计算量较大
C.蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法
D.蒙特卡洛模拟法所选用的历史样本期间非常重要
考题
下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的
B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
考题
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，下列表述错误的是（ ）。[2017年9月真题]A
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法B
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程C
蒙特卡洛模拟法计算量较大D
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
单选题关于计算VaR值的蒙特卡洛模拟法，以下表述错误的是（ ）A
蒙特卡洛模拟法在估算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程B
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VaR值方法C
蒙特卡洛模拟法计算量超大D
蒙特卡洛模拟法的局限性是VaR计算所选用的历史样本期间非常重要
考题
单选题下列关于计算VAR值的蒙特卡洛模拟法的说法中错误的是（）。A
蒙特卡洛模拟法的局限性是VAR计算所选用的历史样本期间非常重要B
蒙特卡洛模拟法计算量较大C
蒙特卡洛模拟法被认为是最精准贴近的计算VAR值方法D
蒙特卡洛模拟法在计算之前，需要有风险因子的概率分布模型，继而重复模拟风险因子变动的过程
考题
判断题运用模拟法计算VaR的关键在于根据模拟样本来估计组合的VaR。（ ）A
对B
错
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