一般来说,如果证券组合中两资产联动程度越弱,那么,该证券组合的风险也就越()。 A.大B.小C.相同D.不能确定

题目内容（请给出正确答案）

一般来说,如果证券组合中两资产联动程度越弱,那么,该证券组合的风险也就越()。

A.大

B.小

C.相同

D.不能确定

参考答案

考题证券投资组合中的证券数目越多,证券之间的相关性越弱,非系统风险的分散就越彻底。() 此题为判断题(对，错)。

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考题在资本资产定价模型中，如果β1，说明（）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产

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考题证券组合中证券之间相关程度越低，会导致风险越分散。（）

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考题在构建投资组合中，如果不同证券收益率的相关系数越小，风险分散化效应也越弱。（）

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考题两项资产之间的正相关程度越低，其投资组合可分散投资风险的效果就越小；两项资产之间的负相关程度越高，其投资组合可分散投资风险的效果就越大。()

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考题由两种证券所组成的证券资产组合，组合内两种证券之间的相关程度越低，则组合的风险分散效应越弱。()

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考题在资本资产定价模型中，如果β＞1，说明（）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产

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考题在资本资产定价模型中，如果β＜1，说明（）A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产

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考题在资本资产定价模型中，如果β＜1，说明（）。A．该证券组合的系统性风险小于市场组合风险B．该证券组合的系统性风险大于市场组合风险C．该证券组合的系统性风险等于市场组合风险D．该证券组合属于无风险资产

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