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多选题
下列属于蒙特卡罗模拟法优点的有（ ）。
A
是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题
B
计算量较小，且准确性提高速度较快
C
比历史模拟方法更精确和可靠
D
如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果
E
可以透过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应
参考答案
参考解析
解析：
更多 “多选题下列属于蒙特卡罗模拟法优点的有（ ）。A是一种全值估计方法，可以处理非线性、大幅波动及“肥尾”问题B计算量较小，且准确性提高速度较快C比历史模拟方法更精确和可靠D如果产生的数据序列是伪随机数，可能导致错误结果E可以透过设置消减因子，使得模拟结果对近期市场的变化更快地做出反应” 相关考题
考题
下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A、Ⅰ和ⅢB、Ⅲ和ⅣC、Ⅰ和ⅡD、只有Ⅰ
考题
单选题下列关于三种计算风险价值方法的优缺点分析中，错误的是（）。 Ⅰ．方差一协方差法适用于计算期权产品的风险价值； Ⅱ．历史模拟法和蒙特卡罗模拟法均能对“肥尾”现象加以考虑； Ⅲ．蒙特卡罗模拟法对基础风险因素的分布没有特定的假设； Ⅳ．蒙特卡罗模拟法通过设置消减因子（Decay Factor）可使模拟结果对近期市场变化更快做出反应。A
Ⅰ和ⅢB
Ⅲ和ⅣC
Ⅰ和ⅡD
只有Ⅰ
考题
名词解释题蒙特卡罗模拟法
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