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当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。

  • A、theta
  • B、pho
  • C、gamma
  • D、vega

参考答案

更多 “当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。A、thetaB、phoC、gammaD、vega” 相关考题
考题 6月1日，武钢CWB1的Gamma值为0.056，也就是说理论上（ ）。A．当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Delta值变化0.056。B．当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Theta值变化0.056。C．当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Vega值变化0.056。D．当武钢股份变化1元时，武钢CWB1的Rh0值变化0.056。
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考题 （ ）=期权价格变化／期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.Rho值 D.Theta值
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考题 描述期权价格与基础资产价格变化的关系的变量是 A.VegA.B.ThetA.C.DeltA.D.Gamma
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考题 表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 表示合约标的证券价格波动率变化对期权价值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Vega值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 （ ）=Delta的变化/期权标的证券价格变化。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 表示期权标的证券价格变化对期权价格影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A.Delta值 B.Gamma值 C.RhO值 D.Theta值
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考题 下列关于Vega说法正确的有( )。A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性 B.波动率与期权价格成正比 C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小 D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
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考题 下列关于Vega的说法正确的有（ ）。A.Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性 B.波动率与期权价格成正比 C.期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小 D.该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
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考题 下列关于Gamm的说法不正确的是（） ＡGamma值衡量Delta值对标的资产的敏感度 ＢGamma值较小时，意味着Delta对资产价格变动不敏感，投资者不 必频繁调整头寸对冲资产价格变动风险 Ｃ仅有标的资产价格变动引起期权价格的变动 Ｄ用来度量期权价格对波动率的敏感性
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考题 （）反应期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度。A、Delta值B、Gamma值C、Theta值D、Vega值
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考题 银行买进一个6月到期的上海A股股价指数期权，衡量上海A股股价指数的变化，对上海A股股价指数期权Delta值影响的敏感度指标是：（）。A、DeltaB、GammaC、ThetaD、Vega
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考题 期权定价模型产生的敏感度指标中，下列组合错误的是（）？A、Delta 市场价格的敏感度B、Vega 市场价格变化的敏感度C、Theta 时间的敏感度D、Rho 利率变化的敏感度
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考题 当期权标的资产价格变化较大时，仅使用Delta度量标的资产价格变化对期权价格的影响会产生较大的估计误差，此时需要引入另一个希腊字母（）A、VegaB、VommaC、GammaD、Theta
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考题 下列关于Vega说法正确的有（）。A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
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考题 （）定义为期权价格的变化与利率变化之间的比率，用来度量期权价格对利率变动的敏感性，计量利率变动的风险。A、DeltaB、GammaC、RhoD、Vega
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考题 下列关于Vega的说法正确的有（）A、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性B、波动率与期权价格成正比C、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D、该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
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考题 期权投资组合Vega指的是（）。A、投资组合价值变动与利率变化的比率B、期权价格变化与波动率的变化之比C、组合价值变动与时间变化之间的比例D、Delta值得变化与股票价格的变动之比
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考题 以下哪个字母表示当利率变化时，期权合约的价格变化值（）。A、GammaB、ThetaC、RhoD、Vega
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考题 下面选项中关于Vega的性质说法正确的有（）。A、波动率与期权价格成正比B、平价期权对波动率变动最为敏感C、Vega用来度量期权价格对波动率的敏感性，该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感。D、期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小
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考题 外汇期权的（）反映了波动率的变化对期权价格的影响。A、VegaB、ThetaC、GammaD、Delta
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考题 单选题下列关于金融期权风险指标的说法种，正确的有（　　）。Ⅰ．Delta值反映期权标的证券价格变化对期权价格的影响程度Ⅱ．Gamma值反映期权标的证券价格变化对Vega值的影响程度Ⅲ．Rho值反映无风险利率变化对期权价格的影响程度Ⅳ．Theta值反映到期时间变化对期权价值的影响程度A Ⅰ、Ⅲ、ⅣB Ⅰ、Ⅱ、ⅢC Ⅱ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
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考题 单选题当Delta值对证券价格的变化特别敏感的时候，（）会显得特别重要。A thetaB phoC gammaD vega
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考题 单选题（）=Delta的变化／期权标的证券价格变化。A Delta值B Gamma值C Rho值D Theta值
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考题 多选题下列关于Vega的说法正确的有（）AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
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考题 单选题表示期权标的证券价格变化对Delta值的影响程度的金融期权的风险指标是（ ）。A Vega值B Gamma值C Rho值D Theta值
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考题 多选题下列关于Vega说法正确的有（）。AVega用来度量期权价格对波动率的敏感性B波动率与期权价格成正比C期权到期日临近，标的资产波动率对期权价格影响变小D该值越小，表明期权价格对波动率的变化越敏感
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