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题目内容 (请给出正确答案)
单选题
下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是(  )。
A

置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

B

置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大

C

置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大

D

置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小


参考答案

参考解析
解析:
VaR值随置信水平和持有期的增大而增加。其中,置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小,反之则可能性越大。
更多 “单选题下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是(  )。A 置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B 置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C 置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大D 置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小” 相关考题
考题 下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中,正确的有( )。A.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天,置信水平为99%时,VaR计量结果为500万美元,预期每100个普通的交易日内,有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差-协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失

考题 下列关于VAR的说法,不正确的是( )。A.均值VAR是以均值作为基准来测度风险B.均值VAR度量的是资产价值的平均损失C.零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D.零值VAR度量的是资产价值的绝对损失

考题 下列关于风险价值(VaR)的描述,正确的是( )。A.风险价值与损失的任何特定事件相关B.风险价值是指最大损失金额的价值C.风险价值是指可能发生的最大损失D.风险价值是指发生最大损失的概率

考题 下列关于VaR的说法,正确的有( )。A.置信水平越高,VaR越高B.置信水平越高,VaR越低C.持有期越长,VaR越高D.持有期越长,VaR越低E.VaR与置信水平无关,与持有期有关

考题 下列关于VaR的描述正确的有( )。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在的最大损失B.风险价值是以概率百分比表示的价值C.如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短,反之时间间隔就应该长D.风险价值并非是指实际发生的最大损失E.VaR的计算涉及两个因素的选取:置信水平、持有期

考题 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是(  )。A、置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B、置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C、置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大 D、置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

考题 关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有()。 Ⅰ.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高 Ⅱ.如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要 Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 Ⅳ.如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

考题 关于计算VaR值的参数选择,下列说法正确的有(  )。 Ⅰ如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平就应该取高 Ⅱ如果模型用于银行内部风险度量或不同市场风险的比较,置信水平的选取就并不重要 Ⅲ如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 Ⅳ如果模型的使用者是监管者,时间间隔应该短A、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ B、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ C、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ D、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 (2016年)下列关于VaR的描述正确的是()。 Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值 Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 Ⅳ.风险价值并非是指实际发生的最大损失A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ B.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ C.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ

考题 下列关于VaR的描述正确的是( )。A.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失 B.风险价值是用相对数表示的 C.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 D.风险价值并非是指实际发生的最大损失 E.VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期

考题 计算VaR值的参数选择应注意的有()。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低 D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长

考题 下列关于VaR的说法中,错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

考题 关于风险价值(VaR),下列表述正确的有()。 A.风险价值并非是指实际发生的最大损失 B.风险价值是以概率百分比表示的价值 C.VaR的计算涉及两个因素,即置信水平、持有期的选取 D.如果模型的使用者是经营者本身,则时间的间隔取决于其资产组合的特性;如果资产组合变动频繁,时间间隔应该短,反之时间间隔就应该长 E.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失

考题 商业银行市场风险内部模型计算出的风险价值(VaR),随置信水平的增加而(),随持有期的增加而()。 A.减少;增加 B.增加;减少 C.增加;增加 D.减少;减少

考题 计算VaR的值的参数选择应注意的是(  )。A.VaR的计算涉及置信水平和持有期 B.一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少 C.如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低 D.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性 E.如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长

考题 下列说明何者是错的:()。A、VaR模型的估计应该逐日进行B、VaR模型采用99%的置信水平C、VaR模型以250做为风险头寸的计算期间D、估计VaR模型参数至少需要使用一年以上的历史数据

考题 下列关于VaR的说法中,正确的是()。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

考题 计算VaR的值的参数选择应注意的是()。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长

考题 计算VaR的值的参数选择应注意的事项有( )。A、VaR的计算涉及置信水平和持有期B、一般来讲,风险价值随置信水平和持有期的增大而减少C、如果模型是用来决定与风险相对应的资本,置信水平应该取低D、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性E、如果资产组合变动频繁,则时间间隔应该长

考题 关于VaR的说法错误的是()。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法

考题 下列关于VaR的说法,正确的有()。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高,意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值:方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法

考题 下列关于VaR的描述,正确的是()。A、风险价值与损失的任何特定事件相关B、风险价值是即将发生的真实损失C、风险价值是指可能发生的最大损失D、风险价值并非是指可能发生的最大损失

考题 下列关于VaR的描述正确的是()。A、风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B、风险价值是用相对数表示的C、如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性D、风险价值并非是指实际发生的最大损失E、VaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期

考题 单选题关于风险价值VaR,下列表述正确的是()。A 风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素发生变化时,投资组合所面临的潜在最大损失B 风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,对风险因子的暴露程度C 风险价值,又称在险价值,是指在一定的持有期和给定的置信水平下,从资产最高价到接下来最低价格的损失

考题 多选题下列关于VaR的描述正确的是()。A风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失B风险价值是用相对数表示的C如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性D风险价值并非是指实际发生的最大损失EVaR的计算涉及两个因素的选取:一是置信水平;二是持有期

考题 单选题下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述,正确的是()。A 置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B 置信水平越高,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C 置信水平越低,意味着在持有期内VaR的值越大D 置信水平越低,意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小

考题 单选题下列关于VaR的描述正确的是(  )。Ⅰ.风险价值是指在一定的持有期和给定的置信水平下,利率、汇率等市场风险要素的变化可能对资产价值造成的最大损失Ⅱ.风险价值是以概率百分比表示的价值Ⅲ.如果模型的使用者是经营者自身,则时间间隔取决于其资产组合的特性Ⅳ.风险价值并非是指实际发生的最大损失A Ⅰ、Ⅱ、ⅢB Ⅱ、Ⅲ、ⅣC Ⅰ、Ⅲ、ⅣD Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

考题 单选题关于VaR的说法错误的是()。A 均值VaR是以均值为基准测度风险的B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的,度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法