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王某准备从证券市场购入 A、B、C、D四种股票组成投资组合。已知A、B、C、D四种股票的β系数分别为0.8、1.4、1.8、2.0。现行国库券的收益率为10%,市场平均股票的必要收益率为14%。

要求:

(1) 采用资本资产定价模型分别计算这四种股票的预期收益率。

(2) 假设王某准备长期持有A股票,A股票去年的每股股利为5元,预计年股利增长率为 6%,当前每股市价为60元。投资A股票是否合算?

(3) 若王某按5:2:3的比例分别购买了A、B、C三种股票,计算该投资组合的β系数和预期收益率。

(4) 若王某按3:2:5的比例分别购买了B、C、D三种股票,计算该投资组合的β系数和预期收益率。

(5) 根据上述(3)和(4)的结果,如果王某想降低风险,应选择哪一种投资组合?


参考答案

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