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下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。

A．夏普指数大的证券组合的业绩好

B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率

C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比

D．业绩好的证券组合位于CML线的下方

参考答案

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考题 投资者投资的资产品种很多，既买基金又买股票、国债，此时就应使用经过市场风险系数调整的超额收益，对应的是( )指标:该指标越大，表明组合资产的实际业绩越( )。A．夏普指数差B．特雷纳指数差C．夏普指数好D．特雷纳指数好
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考题 下列指数中，可用来评价证券组合优劣的有( )。A. β系数B．詹森指数C．夏普指数D．MA
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考题 下列有关风险调整指标描述，不正确的是( )。A.特雷诺指数描述了全部风险B．夏普指数调整的是总风险C．夏普指数越大，基金绩效越好D.夏普指数同时考虑了绩效的广度和深度
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考题 （ ）就是基于风险调整法思想而建立的专门用于评价证券组合优劣的工具。 A．业绩评估指数 B.特雷诺指数 C.夏普指数 D.道·琼斯指数
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考题 下列不属于测量证券组合绩效方法的是( ) A.詹森指数B. 特雷诺指数C. 单因素指数D. 夏普指数
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考题 夏普指数调整的是全部风险，根据夏普指数对基金业绩进行排序，夏普指数越小，绩效越好。（ ）
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考题 下列选项中,哪些是基于风险调整的思想而建立的专门用于评价证券投资组合优劣的风险调整指标?( ) A、夏普业绩指数B、特雷诺业绩指数C、詹森业绩指数D、威廉指数
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考题 下列指数中，可用来评价证券组合优劣的是( )。A.β系数B.詹森指数C.夏普指数D.MA
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考题 下列关于夏普指数的说法不正确的是（ ）。A．夏普指数大的证券组合的业绩好B．夏普指数代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C．夏普指数是证券组合的平均超回报与总奉献之比D．业绩好的证券组合位于CML线的下方
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考题 关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。A．詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值B．詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础C．詹森指数和特雷诺指数以系数作为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为风险测试指标D．在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效E．以上都不对
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考题 关于风险调整衡量方法的区别与联系，下列说法正确的是（ ）。A．一般而言，当基金完全分散投资或高度分散，用夏普指数和特雷诺指数所进行的业绩排序是一致的B．夏普指数可以同时对组合的深度与广度加以考察C．一个分散程度差的组合的特雷诺指数可能很好，但夏普指数可能很差D．基金组合的绩效可以从深度与广度两个方面进行
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考题 下列指数中，可用来评价证券组合优劣的是（ ）。A．B系数B．詹森指数C．夏普指数D．NA
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考题 表3-3描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普指数和特雷纳指数的计算结果，正确的是()。A:投资组合的夏普指数=0.69 B:投资组合的特雷纳指数=0.69 C:市场组合的夏普指数=0.69 D:市场组合的特雷纳指数=0.69
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考题 将证券组合A的夏普指数与证券组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描 述正确的有（ ）。 A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于证券组合B的绩效 B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的上方 C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如证券组合B的绩效 D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的下方
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考题 下列指数中，可用来评价证券组合优劣的是()。A:β系数 B:詹森指数 C:夏普指数 D:MA
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考题 证券组合业绩评估通常采取的指数包括()。A:詹森指数 B:特雷诺指数 C:夏普指数 D:VaR
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考题 将证券组合A的夏普指数与市场组合B的夏普指数比较，下列关于比较结果的描述正确的有（ ）。 A.证券组合A的夏普指数高，则证券组合A的绩效好于市场组合B的绩效 B.证券组合A的夏普指数高，则该证券组合位于资本市场线的下方 C.证券组合A的夏普指数低，则证券组合A的绩效不如市场组合B的绩效 D.证券组合A的夏普指数低，则该证券组合位于资本市场线的上方
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考题 一个证券组合的夏普指数比市场组合的夏普指数高，则表明该证券组合管理者比市场经营得好。()
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考题 关于三个评估证券投资组合业绩指标，下列说法正确的是（ ）。 A.詹森指数和特雷诺指数以贝塔系数祚为风险测试的指标，夏普指数以组合的标准差作为 风险测试指标 B.詹森指数是绝对数值，特雷诺指数和夏普指数是相对值 C.詹森指数和特雷诺指数以证券市场线为基础，夏普指数以资本市场线为基础 D.在三个指标的图线上，位于图线以上区域表明投资组合管理具有超过市场表现的绩效
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考题 表 描述了某投资组合的相关数据，则关于夏普比率和特雷诺指数的计算结果，正确的是( )。 表 某组合的相关数据 A.投资组合的夏普比率=0．69 B.投资组合的特雷诺指数=0．69 C.市场组合的夏普比率=0．69 D.市场组合的特雷诺指数=0．69
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考题 下列关于夏普比率的说法，不正确的是（）。 A、夏普比率大的证券组合的业绩好 B、夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率 C、夏普比率是证券组合的平均超回报与总奉献之比 D、夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
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考题 （）是指连接证券组合与无风险证券的直线斜率。A、詹森指数B、夏普指数C、特雷诺指数D、久期
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考题 关于夏普指数，下列说法正确的有（）。A、夏普指数是1966年由夏普提出的B、夏普指数以证券市场线为基准C、夏普指数值等于证券组合的风险溢价除以标准差D、夏普指数是连接证券组合与无风险资产的直线的斜率
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考题 在证券组合业绩评估中，使用夏普指数比特雷诺指数更为科学。（）
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考题 下列哪个指数不是基于CAPM框架对于基金证券组合业绩评价的定量测定法？（）A、夏普指数B、詹森指数C、特雷诺指数D、罗斯指数
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考题 下列有关夏普指数的经济含义有（）。A、夏普指数越大，绩效越差B、夏普指数越大，绩效越好C、资本市场线的斜率代表了市场组合的夏普指数D、夏普指数调整的是全部风险
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考题 多选题下列关于夏普业绩指数和特雷诺业绩指数的比较的说法正确的是（）A夏普业绩指数以标准差衡量组合的风险，特雷诺业绩指数以β系数衡量组合的风险B夏普业绩指数以系统风险为依据，特雷诺业绩指数以总风险为依据C特雷诺业绩指数隐含着投资组合已经充分分散化，而夏普业绩指数没有D夏普业绩指数比较适合于独立的投资组合，特雷诺业绩指数比较适合于市场组合中的某一组合
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考题 单选题下列关于夏普比率的说法，不正确的是（　　）。A 夏普比率大的证券组合的业绩好B 夏普比率代表风险投资和无风险投资两种不同资产构成的证券组合的斜率C 夏普比率是证券组合的平均超额回报与总风险之比D 夏普比率是对相对收益率的风险调整分析指标
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