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下列关于VaR的说法，不正确的是 （ ）。

A．均值VaR是以均值作为基准来测度风险

B．均值VaR度量的是资产价值的平均损失

C．零值VaR是以初始价值作为基准来测度风险

D．零值VaR度量的是资产价值的绝对损失

参考答案

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考题 下列关于VAR的说法，不正确的是( )。A．均值VAR是以均值作为基准来测度风险B．均值VAR度量的是资产价值的平均损失C．零值VAR是以初始价值作为基准来测度风险D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失
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考题 下列关于VAR的说法，正确的有( )。A．均值VAR度量的是资产价值的相对损失B．均值VAR度量的是资产价值的绝对损失C．零值VAR度量的是资产价值的相对损失D．零值VAR度量的是资产价值的绝对损失E．VAR只用做市场风险计量与监控
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考题 设随机变量X1与X2相互独立，它们的均值分别为3与4，方差分别为1与2，则y＝4X1+2X2的均值与方差分别为( )。A．E(y)＝4B．E(y)＝20C．var(y)＝14D．var(y)＝24E．var(y)＝15
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考题 等式Var(X+Y)=Var(X)+Var(Y)成立的条件是( )。A．X与Y同分布B．X与Y同均值C．X与Y相互独立D．X与Y同方差
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考题 下列关于VaR的说法，正确的有( )。A．置信水平越高，VaR越高B．置信水平越高，VaR越低C．持有期越长，VaR越高D．持有期越长，VaR越低E．VaR与置信水平无关，与持有期有关
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考题 VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（ ）。 A．VaR没有给出最坏情景下的损失 B．VaR的度量结果存在误差 C．头寸变化造成风险失真 D．VaR限额是动态的
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考题 等式Var(X + Y) =Var(X) +Var(Y)成立的条件是（ ）。 A. X与Y相互独立 B.X与Y同方差 C. X与Y同分布 D. X与Y同均值
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考题 设随机变量X1和X2相互独立，它们的均值分别为3与4，方差分别为1与2，则 Y = 4X1+2X2的均值与方差分别为（ ）。 A. E (Y) =4 B. E (Y) =20 C.Var (Y) =14 D.Var (Y) =24 E.Var (Y) =15
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考题 等式 Var（2X－Y）＝4Var（X）＋Var（Y）成立的条件是（ ）。 A. X与Y相互独立 B. X与Y同方差 C. X与Y同分布 D. X与Y同均值
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考题 VaR方法存在的缺陷包括()。A:VaR的度量结果存在误差B:头寸变化造成风险失真C:VaR没有给出最坏情景下的损失D:VaR方法的假设不符合实际
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考题 下列说法正确的有（ ）。 A. VaR方法可以测量不同市场因子、不同金融工具构成的复杂证券组合和不同业务部门的总体市场风险暴露 B.VaR方法不能对不同的金融资产和不同类型的风险进行度量和累积 C.VaR方法最大的优点就是提供了一个统一的方法来测》风险 D.VaR方法简单直观地描述了投资者在未来某一时点所面临的市场风险
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考题 VaR是一种风险测度工具。测度在某一特定概率下损失超出预期的程度。()
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考题 下列关于VaR的说法中，错误的有( )。A.VaR是对现在损失风险的总结 B.VaR可以预测尾部极端损失情况 C.VaR是指产生的最大损失 D.VaR并不意味着可能发生的最大损失 E.VaR不是即将发生的真实损失
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考题 下列关于VaR的说法中，错误的是()。A.均值VaR是以均值为基准测度风险的 B.零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失 C.VaR的计算涉及置信水平与持有期 D.计算VaR值的基本方法是方差-协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 系统风险的测度是通过（ ）进行的。A.阿尔法系数 B.贝塔系数 C.VaR方法 D.ARMA模型
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考题 在险价值风险度量方法中，α=95意味着（ ）。A. 有95%的把握认为最大损失不会超过VaR值 B. 有95%的把握认为最大损失会超过VaR值 C. 有5%的把握认为最大损失不会超过VaR值 D. 有5%的把握认为最大损失会超过VaR值
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考题 在使用VaR进行风险管理的过程中，应注意的问题有（）。A、VaR没有考虑不同业务部门之间的分散化效应B、VaR没有给出最坏情景下的损失C、VaR的度量结果存在误差D、VaR头寸变化造成风险失真
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考题 VaR是在特定的假设条件下进行的，因此VaR的度量结果存在误差。（）
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考题 VaR方法在使用过程中应当关注的问题有（）。A、VaR没有给出最坏情景下的损失B、VaR的度量结果存在误差C、头寸变化造成风险失真D、VaR限额是动态的
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考题 均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A、在险价值（VAR）B、方差C、均值D、绝对离差
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考题 下列关于VaR的说法中，正确的是（）。A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险B、均值VaR度量的是资产价值的平均损失C、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D、零值VaR度量的是资产价值的相对损失
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考题 关于VaR的说法错误的是（）。A、均值VaR是以均值为基准测度风险的B、零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C、VaR的计算涉及置信水平与持有期D、计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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考题 多选题下列说法正确的有（ ）。A均值VaR度量的是资产价值的相对损失B均值VaR度量的是资产价值的绝对损失C零值VaR度量的是资产价值的相对损失D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失EVaR常用来衡量商业银行资产的信用风险
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考题 单选题下列关于VaR的说法，正确的是（ ）。A 均值VaR是以均值作为基准来测度风险B 均值VaR度量的是资产价值的平均损失C 零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险D 零值VaR度量的是资产价值的相对损失
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考题 单选题下列各项关于VaR以及条件VaR的说法中，正确的有（　　）。Ⅰ．包含时间和置信度两个要素Ⅱ．VaR是指在正常的市场条件和给定的置信水平下，某一投资组合在给定的持有期间内可能发生的最大损失Ⅲ．两个组合的VaR值相同，尾部风险也一样大Ⅳ．条件VaR与VaR值的差值越大，说明风险在相同的VaR水平上更低A Ⅱ、ⅢB Ⅰ、ⅡC Ⅱ、ⅣD Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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考题 单选题均值方差法采用下列哪种指标度量有风险资产的风险（）。A 在险价值（VAR）B 方差C 均值D 绝对离差
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考题 单选题等式Var(X+y)=Var(X)+Var(y)成立的条件是（）。A X与y同分布B X与Y同均值C X与y相互独立D X与y同方差
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考题 单选题关于VaR的说法错误的是（）。A 均值VaR是以均值为基准测度风险的B 零值VaR是以初始价值为基准测度风险的，度量的是资产价值的相对损失C VaR的计算涉及置信水平与持有期D 计算VaR值的基本方法是方差一协方差法、历史模型法、蒙特卡洛模拟法
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