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布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有（ ）。
A．股票可被自由买进或卖出
B．期权是欧式期权，在期权到期日前，股票无股息支付
C．存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借人或贷出
D．不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动，股票的价格变动成正态分布
参考答案
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考题
转债的定价Black - Scholes期权定价模型的假设前提包括( )．A．股票现行价格可被自由买进或卖出B．期权是美式期权C．在期权到期日前，股票无股息支付D．股票的价格变动服从正态分布
考题
布莱克、斯科尔模型的假设条件有（ ）。A．股票可以被买进或卖出B．期权是欧式的，在期权出售前，股票无股息支付C．存在一个固定的无风险的利率，投资者可以此利率无限借人或贷出D．不存在影响任何收益的任何外部因素，股票收益仅来自于价格变动，股票的价格变动呈正态分布
考题
在其他条件相同的情况下,美式期权比欧式期权价值更大,这是因为( )A．欧式期权合约不对股票分拆和股票红利进行调整B．美式期权可以在期权到期日或之前任何时候执行,而欧式期权必须在到期日执行C．欧式期权不遵循布莱克-斯科尔斯模型,而且定价经常出错D．美式期权在美国交易所交易,美国交易所交易量更大,流动性更强
考题
布莱克-斯科尔斯模型的假设前提有（ ）。
A.股票可被自由买进或卖出
B.期权是欧式期权，在期权到期日前，股票无股息支付
C.存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制地借入或贷出
D.不存在影响收益的任何外部因素股票收益仅来自价格变动,股票的价格变动成正 态分布
考题
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。A:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动B:股票可被自由买进卖出C:期权是欧式期权D:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出
考题
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有()。A:存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以以此利率无限制地借入或贷出
B:在期权到期日前，股票无股息支付
C:期权是美式期权
D:股票可被自由买进或卖出
考题
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是()。A:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出B:股票可接自自买进卖出C:期权是欧式期权D:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动
考题
布莱克一斯科尔斯模型的假设前提有( )。
A.存在一个固定的、无风险的利率，投资者可以此利率无限制的借入或贷出
B.在期权到期日前，股票无股息支付
C.期权是美式期权
D.股票可被自由买进或卖出
考题
下列关于布莱克-斯科尔斯期权定价模型假设前提的表述，错误的是（）。A:期权是欧式期权B:股票可被自由买连或卖出C:不存在影响收益的任何外部因素，股票收益仅来自价格变动D:不存在个固定的、无风险的利率，投资者不可以无限制地借入或贷出
考题
在期权定价理论中，根据布莱克一斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。
Ⅰ.期权的执行价格
Ⅱ.期权期限
Ⅲ.股票价格波动率
Ⅳ.无风险利率
Ⅴ.现金股利
A、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
B、Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C、Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D、Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
考题
关于期权，下列说法正确的是( )。
A.期权到期，持有者必须行权
B.美式期权只能在期权到期日执行
C.欧式期权可在期权有效期内任何时候执行
D.目前广泛采用的期权评估方法有布莱克一斯科尔斯模型和Lattice模型。
考题
关于期权，下列说法正确的是( )。A:期权到期，持有者必须行权
B:美式期权只能在期权到期日执行
C:欧式期权可在期权有效期内任何时候执行
D:目前广泛采用的期权评估方法有布莱克-斯科尔斯模型和Lattice模型
考题
多选题下列关于布莱克—斯科尔斯模型的表述中，正确的有（ ）。A对于不派发股利的美式看涨期权，可以直接使用布莱克—斯科尔斯模型进行估价B对于派发股利的美式看跌期权，不能用布莱克—斯科尔斯模型进行估价C对于派发股利的美式期权，可以利用二叉树方法对其进行估价D布莱克—斯科尔斯期权定价模型假设看涨期权只能在到期日执行，即模型仅适用于欧式期权
考题
多选题在期权定价理论中，根据布莱克—斯科尔斯模型，决定欧式看涨期权价格的因素主要有（ ）。A期权的执行价格B期权期限C股票价格波动率D无风险利率E现金股利
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