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单选题
某交易台在1天，95%置信区间下的风险值为300万美元，则概率（1天损失>$300万）等于（）
A
5%
B
10%
C
95%
D
90%
参考答案
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解析：
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考题
单个债务的信用风险预期损失( )。A．预期损失等于违约概率乘以违约风险暴露B．预期损失等于违约概率乘以违约损失率乘以违约风险暴露C．预期损失可以估计D．预期损失是未来损失的最大值E．预期损失是信用风险损失分布的数学期望
考题
以下关于区间估计和置信区间说法正确的是:()
A.置信区间与显著性水平α的取值有关，同一次抽样，α越小，则置信区间越窄B.置信区间与抽样的样本量有关，同样的α，样本量越大，则置信区间越窄C.α为置信水平，构造一个置信水平为95%的置信区间，则该区间包含总体参数真值的概率为95%D.如果重复构造100个置信水平为95%的置信区间，大约有95个包含总体真值
考题
为了估计总体比例π，已经求得其95%的置信区间为（82%，88%），下列说法中错误的是（ ）。A.点估计值为85%B.此次估计的误差范围是±3%C.用该方法估计的可靠程度95%D.总体比例落在这个置信区间的概率为95%
考题
关于风险和风险量的说法，错误的有（）。A.风险量指的是不确定的损失程度和损失发生的概率
B.若某个可能发生的事件其可能的损失程度大，发生概率小，则属于风险区 B
C.某工程的风险评估值为 5，则表明该工程发生风险可能性很大、风险后果为重大损失
D.若某件事位于分险区 A，则应采取适当措施降低其概率到风险区 C
考题
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A.增加
B.保持不变
C.无法判断
D.减小
考题
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A. 增加
B. 保持不变
C. 无法判断
D. 减小
考题
某商业银行在95％置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区问提高至99％，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A、增加
B、保持不变
C、无法判断
D、减小
考题
假设某商业银行2010年6月末交易账簿利率风险VaR值为552万美元，汇率风险VaR值为79万美元，如不考虑股票风险和商品风险，则这家商业银行交易账簿的VaR总值最有可能为（??）。A. 等于631万美元
B. 大于631万美元
C. 小于631万美元
D. 小于473万美元
考题
假设在持有期为1天，置信水平为95%的条件下，银行某种资产组合的风险价值Valt为1万美元，则表明该资产组合（）。A:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过9500美元
B:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过9500美元
C:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失超过1万美元
D:在未来1天的交易中，有95%的可能性其损失不会超过1万美元
考题
均值的95%的置信区间是77.3到90.1，那我们可以说？（）A、95%的区域小于77.3，大于90.1B、在77.3和90.1之间选择任何一个值的概率是95%C、均值落在77.3和90.1之间的概率是95%D、95%的值落在77.3和90.1之间
考题
某企业在进行风险度量时，采用的方法为：在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。则该企业采用的方法是（）。A、最大可能损失B、概率值C、期望值D、在险值
考题
假设X=50，Z＝±1.96，均值μ在95%置信度下置信区间为30－70，则意味着（）A、均值µ=50的概率为0.05B、均值µ=50的概率为0.95C、均值µ落在置信区间内的概率为0.05D、均值µ落在置信区间内的概率为0.95E、以上都不对
考题
在置信度为90%时，某测定结果表示为25.34%±0.03%，则表示（）。A、在消除了系统误差的情况下，真值落在（25.31-25.37）%的概率为90%B、有95%的把握，真值落在（25.31-25.37）%的范围内C、真值落在（25.31-25.37）%的置信区间内D、该命题不准确
考题
以下说法正确的有几个（） 1 泊松分布可用来估算操作风险事件损失频率，泊松分布代表一年发生某个次数操作风险事件的概率 2 根据监管规定，操作风险计量高级法损失分布法下置信区间为95% 3 操作风险损失数据多面临肥尾现象 4 在进行高级法计量时，无需考虑相关性问题A、0个B、1个C、2个D、3个
考题
单选题假设X=50，Z＝±1.96，均值μ在95%置信度下置信区间为30－70，则意味着（）A
均值µ=50的概率为0.05B
均值µ=50的概率为0.95C
均值µ落在置信区间内的概率为0.05D
均值µ落在置信区间内的概率为0.95E
以上都不对
考题
单选题对于银行，在95%置信度下，1000万美元为期1年风险价值VaR的意思是（）。A
该银行在一年内损失少于1000万美元的概率是5%B
该银行在一年内损失超过1000万美元的概率是5%C
该银行在一年内损失最高为1000万美元的概率是5%D
该银行在一年内损失最低为1000万美元的概率是5%
考题
单选题某企业在进行风险度量时，采用的方法为：在正常的市场条件下，在给定的时间段中和给定的置信区间内，预期可能发生的最大损失。则该企业采用的方法是()。A
最大可能损失B
概率值C
期望值D
在险值
考题
多选题有关置信区间的描述正确的是（）A95%置信度对应的风险水平为0.05B95%的样本的平均值在总体均值的1.96倍标准误内（正态分布时Z=±1.96s内的概率约为95%）C置信区间是在点估计前面加一个确定性的概率D置信区间就是在区间估计前面加上一个确定性概率
考题
单选题某商业银行在95%置信区间、1天持有期的条件下，报告期内交易账户风险价值为660万元人民币，假设其他条件不变，如果置信区间提高至99%，则该银行交易账户的风险价值将（ ）。A
增加B
保持不变C
无法判断D
减小
考题
单选题假设某外币资产1天的风险价值VaR在99%的置信区间内为1万美元，则其对应的10天的风险价值VaR最接近于（ ）。A
9.9万美元B
3.33万美元C
10万美元D
3.16万美元
考题
单选题计量市场风险时，计量VaR值时通常需要采用压力测试进行补充，因为（ ）。A
VaR值只在99%的置信区间内有效B
压力测试提供一般市场情形下精确的损失水平C
压力测试通常计量正常市场情况下所能承受的风险损失D
VaR值反映一定置信区间内的最大损失，但没有说明极端损失
考题
单选题均值的95%的置信区间是77.3到90.1，那我们可以说？（）A
95%的区域小于77.3，大于90.1B
在77.3和90.1之间选择任何一个值的概率是95%C
均值落在77.3和90.1之间的概率是95%D
95%的值落在77.3和90.1之间
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