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单选题
持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。
A

过去一天有1%的投资损失小于1000万

B

将来1天有99%的概率最小损失为1000万

C

将来1天有1%的概率最大损失为1000万

D

将来1天有99%的概率最大损失为1000万

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考题 下列关于汇率风险计算方法的VaR计算法的描述中，正确的有（ ）。A.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有1天价值减少会超过500万美元B.如果外汇头寸的持有期为1天，置信水平为99%时，VaR计量结果为500万美元，预期每100个普通的交易日内，有99天价值减少会超过500万美元C.计算VaR的模型包括历史模拟法、方差－协方差法、蒙特卡罗模拟法D.VaR模型不能反映置信水平100%的最大损失
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考题 在VaR中，置信度水平通常选择90%～99%之间。（ ）
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考题 根据1996年巴塞尔银行监管委员会的“资本协议市场风险补充规定”中的要求，VaR计算采用 的置信度和 天的持有期．( )A．99% 10B．95% 10C．95% 30D．99% 30
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信 水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%～95% C．95%～99% D．95%～99.9%
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（ ）。 A．90%～99% B．90%.95% C．95%～99% D．95%～99.9%
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考题 VaR的计算方法中关于置信度水平通常选择90%～99%之间。（ ）
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为l0天，置信水平通常为（ ）。A．95%～99.9%B．95%～99%C．90%～95%D．90%～99%
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考题 下列关于风险价值(VaR)模型置信水平的描述，正确的是（　　）。A、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小 B、置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大 C、置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大 D、置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
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考题 假设金融机构根据过去100天的历史数期计算持有交易头寸的VAR值1000万元人民币，置信区间为99％，持有期为1天，则该机构在未来100个交易日内，预期所持有的交易头寸最多会有（ ）天的损失超过1000万元。A.2 B.1 C.10 D.3
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信度水平通常选择 95%?99%。 （ ）
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考题 t值为1.65，所对应的置信度为（）。A90%B95%C99%
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考题 t值为2. 58，所对应的置信度为（）A90%B95%C99%
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考题 持有期限为1天，置信度为99%，VaR值为1000万，意味着（）。A、过去一天有1%的投资损失小于1000万B、将来1天有99%的概率最小损失为1000万C、将来1天有1%的概率最大损失为1000万D、将来1天有99%的概率最大损失为1000万
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考题 一个99%的VaR所对应的置信度是（）。A、1%B、两个标准差C、99%
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考题 利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A、95%B、90%C、99%D、99.9%
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考题 国际清算银行规定的作为计算银行监管资本VaR持有期为10天，置信水平通常选择（）。A、90%～99%B、90%～95%C、95%～99%D、95%～99.9%
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考题 t 值为2.58 ，所对应的置信度为（）A、90%B、95%C、99%D、95.45%
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考题 t值为1.65，所对应的置信度为（）。A、90％B、95％C、99％
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考题 下列关于VaR的说法，正确的有（）。A、VaR值随置信水平的增大而增加B、VaR值随持有期的增大而增加C、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D、置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E、商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
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考题 多选题下列关于VaR的说法，正确的有（）。AVaR值随置信水平的增大而增加BVaR值随持有期的增大而增加C置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越小D置信水平越高，意味着最大损失在持有期内超出VaR值的可能性越大E商业银行普遍采用三种模型技术来计算VaR值：方差-协方差法、历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
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考题 单选题t值为1.65，所对应的置信度为（）。A 90%B 95%C 99%
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考题 单选题利用VaR模型法计算监管资本时必须使用的置信度为（）。A 95%B 90%C 99%D 99.9%
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考题 单选题一个银行使用99%的置信度来计算VaR。在250个交易日中该银行预计会有多少天损失超过VaR值？（）A 0to1B 1to2C 2to3D 5to6
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考题 单选题t值为2. 58，所对应的置信度为（）A 90%B 95%C 99%
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考题 单选题下列关于风险价值（VaR）模型置信水平的描述，正确的是（）。A 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小B 置信水平越高，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越大C 置信水平越低，意味着在持有期内VaR的值越大D 置信水平越低，意味着在持有期内最大损失超出VaR的可能性越小
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考题 单选题一个99%的VaR所对应的置信度是（）。A 1%B 两个标准差C 99%
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考题 单选题对于某金融机构而言，其计算VaR值两个置信水平可以选择，分别是95%和99%，那么从实践看，在其他测算条件均相同的背景下，（　　）。[2017年2月真题]A 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值之间的关系不确定B 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要大C 95%置信水平的VaR值与99%置信水平的VaR值相等D 95%置信水平的VaR值肯定比99%置信水平的VaR值要小
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