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问答题
何谓证券套利？
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考题
套利定价理论认为，（ ）。A．市场均衡状态下，证券或组合的期望收益率完全由它所承担的因素风险决定B．承担相同因素风险的证券或证券组合都应该具有相同期望收益率C．期望收益率跟因素风险的关系可由期望收益率的因素敏感性的线性函数所反映D．当市场上存在套利机会时，投资者会不断进行套利交易，直到套利机会消失为止
考题
套利组合理论认为，当市场上存在套利机会时，投资者会不断地进行套利交易，从而不断推动证券的价格向套利机会消失的方向变动，直到套利机会消失为止，此时证券的价格即为均衡价格，市场也就进人均衡状态。（ ）
考题
下列属于无套利定价原理特性的是（ ）。 A．如果两种证券具有相同的损益，则这两种证券具有相同的价格 B．如果一个资产组合的损益等同于一个证券，那么这个资产组合的价格等于证券的价格 C．实际套利活动有相当大的部分是风险套利 D．可以互相复制的资产在市场上交易时必定有相同的价格，否则就会发生套利活动
考题
假定证券的收益率由单因素模型决定。现有一个由N种证券构成的套利组合，第种证券的投资比重为，第种证券的期望收益率为，第种证券对因素变化的敏感性指标为。那么这个套利证券组合具有的特征包括：（ ）。A．++……+=1B．++……+=0C．++……+=0D．++……+=0E．++……+0
考题
套利定价的基本假设是（ ）。A．投资既追求收益，又厌恶风险B．所有证券的收益都受某共同因素的影响C．投资者能够发现套利机会，并利用套利机会去获利D．投资者对证券的收益、风险和证券间的关联性的预期完全相同E．以上都不对
考题
根据套利定价理论，买入一个套利组合的方式之一是（ ）。
A、卖出该套利组合中投资比重为负值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券
B、卖出该套利组合中投资比重为正值的成员证券，并用所得资金购买其他成员证券
C、追加投资的资金，50%用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
D、从银行借人一笔资金用于购买该套利组合中投资比重为正值的成员证券
考题
根据套利定价理论，任何一个由Ⅳ种证券按比重W---1，W2，…，WN构成的套利组合P都应当满足（ ）条件。
A、构成组合的成员证券的投资比重之和等于1
B、
C、套利组合是风险最小、收益最高的组合
D、套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
考题
后危机时代，欧美市场资产证券化监管政策在约束监管套利方面采取了（）等措施。A、改变会计标准，使涉及监管资本套利的证券化资产重回表内B、放松资本计提C、严格资本计提D、限定银行对证券化的增信行为
考题
单选题根据套利定价理论，任何一个由N种证券按比重w1，w2，…，wN构成的套利组合P都应当满足（ ）条件。A
构成组合的成员证券的投资比重之和等于1B
w1b1+w2b2+…+wNbN=0，其中bi代表证券i的因素灵敏度系数C
套利组合是风险最小、收益最高的组合D
套利组合的风险等于零，但收益率等于市场借贷利率
考题
单选题当所有证券关于因子的风险价格（）时，则证券之间不存在套利。A
相等B
不等C
不确定
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