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假设沪深 300 指数为 2280 点时，某投资者以 36 点的价格买入一手行权价格是 2300 点，剩余期限为 1 个月的沪深 300 指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）
A．20点，16点
B．0点，36点
C．16点，20点
D．36点，0点
参考答案和解析
0 点， 36 点
更多 “假设沪深 300 指数为 2280 点时，某投资者以 36 点的价格买入一手行权价格是 2300 点，剩余期限为 1 个月的沪深 300 指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）A．20点，16点B．0点，36点C．16点，20点D．36点，0点” 相关考题
考题
假设您有120w的沪深300成分股组合,沪深300指数处于4000点,沪深300股指期权的合约单位为100,那么按照“等面值1、1原则”,您需要买入多少手认沽期权?()
A.1B.2C.3D.4
考题
假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，投资者损益为（）。（不计交易费用）?A.5点
B.-15点
C.-5点
D.10点
考题
假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（ ）。(不计交易费用)A．5点
B．-15点
C．-5点
D．10点
考题
假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时标的指数价格为2310点，则在不考虑交易费用、行权费用的情况下，投资者收益为（）。A.10点
B.-5点
C.-15点
D.5点
考题
假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为（）。(不计交易费用)
A、5点
B、-15点
C、-5点
D、10点
考题
假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A、10B、-5C、-15D、5
考题
基于以下信息：当前沪深300指数的价格为2210点；无风险利率为4.5%（假设连续付息）；6个月到期、行权价为K点的看涨期权的权利金为147.99点6个月到期、行权价为K点的看跌期权的权利金为137.93点则行权价K最有可能是（）。A、2150B、2200C、2250D、2300
考题
某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。A、小于1800点B、大于等于1800点小于2000点C、大于等于2000点小于2500点D、大于等于2500点小于3000点
考题
假设当前沪深300指数为2100点，下个月到期、行权价为2100点的沪深300指数看跌期权的权利金为86.00点。如果指数上涨到2150点（假设其他因素保持不变），下面最可能发生的是（）。A、看跌期权的Delta和Gamma都会变大B、看跌期权的Delta和Gamma都会变小C、Delta会变大，Gamma会变小D、Delta会变小，Gamma会变大
考题
假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。A、0点，36点B、20点，16点C、36点，0点D、16点，20点
考题
假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为（）。A、10点B、-5点C、-15点D、5点
考题
单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以36点的价格卖出一手沪深300看跌期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。A
最大收益为36点，最大亏损为无穷大B
最大收益为无穷大，最大亏损为36点C
最大收益为36，最大亏损为2336点D
最大收益为36点，最大亏损为2264点
考题
单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手沪深300看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时沪深300指数价格为2310点，则投资者的总收益为（）点。A
10B
-5C
-15D
5
考题
多选题投资者于3月份买入一手执行价为2250点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为54点；同时又卖出两手行权价为2300点的6月沪深300指数看涨期权，权利金为26点。则下列说法正确的是（）。A此交易策略为买入看涨期权比率价差策略（CallRatioSpreaD.B指数上涨时此交易策略风险无限C指数下跌时此交易策略风险无限D此交易策略的到期收益最大为48点
考题
单选题BS公式不可以用来为下列（）定价。A
行权价为2300点的沪深300指数看涨期权B
行权价为2300点的沪深300指数看跌期权C
行权价3.5元的工商银行看涨期权（欧式）D
行权价为250元的黄金期货看跌期权（美式）
考题
多选题买进执行价格为2000点的6月沪深300股指看跌期权，权利金为150点，卖出执行价格为1900点的沪深300股指看跌期权，权利金为120点，以下说法正确的是（）。A该策略属于牛市策略B该策略属于熊市策略C损益平衡点为1970点D损益平衡点为2030点
考题
单选题假设某一时刻沪深300指数为2280点，某投资者以16点的价格买入一手沪深300看涨期权合约，行权价格是2300点，剩余期限为1个月，该投资者的最大潜在收益和亏损分别为（）点。A
最大收益为2300点B
最大亏损为16点C
最大亏损为2280点D
最大收益2284点
考题
单选题假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格为2300点，若到期时标的指数价格为2310点，则在不考虑交易费用、行权费用的情况下，投资者收益为（）。A
10点B
-5点C
-15点D
5点
考题
单选题假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格为2310点，则投资者收益为（）。A
10点B
-5点C
-15点D
5点
考题
单选题假设沪深300指数为2280点时，某投资者以36点的价格买入一手行权价格是2300点，剩余期限为1个月的沪深300指数看跌期权，该期权的内在价值和时间价值分别为（）。A
0点，36点B
20点，16点C
36点，0点D
16点，20点
考题
单选题假设某一时刻股票指数为2280点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时标的指数价格为2310点，则在不考虑交易费用、行权费用的情况下，投资者收益为（ ）。[2015年11月真题]A
10点B
－5点C
－15点D
5点
考题
单选题假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格跌落到2310点，投资者损益为( )。(不计交易费用)A
5点B
-15点C
-5点D
10点
考题
单选题某投资者在2月份以300点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2500点的沪深300看涨期权。同时，他又以200点的权利金卖出一张5月到期，行权价格为2000点的沪深300看跌期权。到期时当沪深300指数在（）时该投资者能获得最大利润。A
小于1800点B
大于等于1800点小于2000点C
大于等于2000点小于2500点D
大于等于2500点小于3000点
考题
单选题某投资者以200点的价格买入一张2个月后到期的恒指看跌期权，执行价格为22000点，期权到期时，标的指数价格为21700，则该交易者的行权收益为（）。（不考虑交易手续费）A
100点B
300点C
500点D
-100点
考题
单选题假设某一时刻股票指数为2290点，投资者以15点的价格买入一手股指看涨期权合约并持有到期，行权价格是2300点，若到期时股票指数期权结算价格上涨到2310点，投资者行权损益为（ ）。（不计交易费用）A
5点B
－15点C
－5点D
10点
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