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假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8．68元和0．01元，则产品中期权组合的价值为( )元。
A.14．5
B.5．41
C.8．68
D.8．67
B.5．41
C.8．68
D.8．67
参考答案
参考解析
解析：该产品中含有两个期权，一个是看涨期权空头，它的行权价是指数期初值l500，期限是1年，每个产品中所含的份额是“l00／指数期初值”份；另一个期权是看涨期权多头，它的行权价是指数期初值的两倍3000，期限也是1年，每个产品中所含的份额也是“100／指数期初值”份。这两个期权都是普通的欧式期权，每个产品所占的期权份额的理论价格分别为8．68元和0．Ol元，所以产品中期权组合的价值是8．67元。
更多 “假定标准普尔500指数分别为1500点和3000点时，以其为标的的看涨期权空头和看涨期权多头的理论价格分别是8．68元和0．01元，则产品中期权组合的价值为( )元。A.14．5 B.5．41 C.8．68 D.8．67” 相关考题
考题
如果X=执行价格,S=到期时资产价格,P=期权价格。则:MAX(S－X,0)－P为:
A、单位看涨期权的多头损益B、单位看涨期权的空头损益C、单位看跌期权的多头损益D、单位看跌期权的多头损益
考题
下列公式中，正确的是（ ）。A．多头看涨期权到期日价值=Max(股票市价－执行价格，0)B．空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C．空头看跌期权到期日价值=－Max(执行价格－股票市价，0)D．空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值－期权价格
考题
日历差价期权的组成()A. 一份看涨期权的空头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的多头B. 同一期限的同一执行价格的一份看涨和看跌期权#一份看涨期权的多头和同一执行价格的期限较长的看涨期权的空头C. 同一期限但是不同执行价格的两份看涨期权，执行价格高的为空头
考题
熊市差价组合是由( )所构成。A．一份看涨期权多头与一份同一期限较高协议价格的看涨期权空头B．一份看涨期权多头与一份同一期限较低协议价格的看涨期权空头C．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看跌期权空头D．一份看跌期权多头和一份相同期限较高协议价格的看涨期权空头
考题
下列公式中，正确的是（ ）。
A.多头看涨期权到期日价值＝Max（股票市价－执行价格，0）
B.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值＋期权价格
C.空头看跌期权到期日价值＝－Max（执行价格－股票市价，0）
D.空头看涨期权净损益＝空头看涨期权到期日价值－期权价格
考题
有一项看涨期权，期权成本为5 元，标的股票的当前市价为50 元，执行价格为50 元，到期日为1 年后的今天，若到期日股票市价为65 元，则下列计算正确的有（ ）。A.多头看涨期权到期日价值为15 元
B.多头看涨期权净损益为10 元
C.空头看涨期权到期日价值为－15 元
D.空头看涨期权净损益为－10 元
考题
看涨期权多头和空头损益平衡点的表达式为（ ）。 A.看涨期权多头损益平衡点=标的资产价格+权利金
B.看涨期权空头损益平衡点=标的资产价格+权利金
C.看涨期权多头损益平衡点=执行价格+权利金
D.看涨期权空头损益平衡点=执行价格+权利金
考题
其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。A．看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
B．看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降
C．看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升
D．看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
所谓有担保的看跌期权策略是指( )。
A.一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
B.一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合
C.一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合
D.一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，其（ ）。[2015年7月真题]A
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降B
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降C
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升D
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升
考题
单选题其他条件不变，当标的资产价格波动率增大时，该标的（）。A
看涨期权多头和看跌期权多头价值同时上升B
看涨期权空头和看跌期权空头价值同时上升C
看涨期权多头价值上升，看跌期权多头价值下降D
看涨期权空头价值上升，看跌期权空头价值下降
考题
单选题下列关于卖出看涨期权和卖出看跌期权的说法，正确的是（）。A
卖出看跌期权可用于对冲标的资产多头头寸B
预期标的资产价格波幅收窄时，可考虑卖出看涨或看跌期权C
标的资产价格大幅波动时，可考虑卖出看涨或看跌期权D
卖出看涨期权可用于对冲标的资产空头头寸
考题
单选题某人出售一份看涨期权，标的股票的当期股价为35元，执行价格为33元，到期时间为3个月，期权价格为3元。若到期日股价为26元，则下列各项中正确的是（）。A
空头看涨期权到期日价值为-2元B
空头看涨期权到期日价值为-7元C
空头看涨期权净损益为3元D
空头看涨期权净损益为-3元
考题
单选题所谓有担保的看跌期权策略是指（ ）。A
一个标的资产空头和一个看涨期权空头的组合B
一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合C
一个标的资产空头和一个看跌期权空头的组合D
一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合
考题
单选题下列有关期权到期日价值和净损益的公式中，错误的是（）。A
多头看涨期权到期日价值=Max（股票市价-执行价格，0）B
空头看涨期权净损益=空头看涨期权到期日价值+期权价格C
空头看跌期权到期日价值=-Max（执行价格-股票市价，0）D
空头看跌期权净损益=空头看跌期权到期日价值-期权价格
考题
单选题所谓有担保的看涨期权策略是指（）。A
一个标的资产多头和一个看涨期权空头的组合B
一个标的资产空头和一个看涨期权多头的组合C
一个标的资产多头和一个看跌期权空头的组合D
一个标的资产空头和一个看跌期权多头的组合
考题
单选题若股票目前市价为10元，执行价格为12元，则下列表述错误的是（）。A
对于以该股票为标的物的看涨期权来说，该期权处于实值状态B
对于以该股票为标的物的看跌期权来说，该期权处于实值状态C
对于以该股票为标的物的看涨期权的多头来说，内在价值为0D
对于以该股票为标的物的看涨期权的空头来说，内在价值为0
考题
单选题不考虑期权费时，标的资产多头+看涨期权空头=（）。A
标的资产多头B
标的资产空头C
看涨期权多头D
看跌期权空头
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