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样本主成分之间的样本协方差为零而非协方差为零。
参考答案和解析
错误
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考题
下列关于协方差的理解，错误的是( )。A．如果协方差为负，则反映出投资组合中两种资产的收益具有反向变动的关系B．如果协方差为正，则表明投资组合中的两种资产的收益呈同向变动趋势C．协方差是一种可用于度量各种金融资产之间收益相互关联程度的统计指标D．协方差不可能为零
考题
关于协方差，以下说法正确的是（ ）。A．协方差用来度量各种金融资产的收益的相互关联程度B．将协方差标准化就得到相关系数C．协方差越大，资产的风险越大D．协方差是理解贝塔系数的基础E．两个资产的收益变动是反向的，则协方差大于0
考题
协方差是用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。当协方差为正值时，表示两种资产的收益率呈同方向变动；协方差为负值时，表示两种资产的收益率呈相反方向变化。（ ）
考题
随着证券组合中证券数目的增加，单个证券对组合总体的方差的影响越来越小，而证券之间的协方差的影响力度趋于增大。如果协方差为正，说明两个证券的收益变动具有同向性，反之如果协方差为负，则说明证券收益反向变动。实际上无论协方差是正还是负，组合总体的方差都要比各方差简单加权平均值要小。
考题
以下关于主成分分析中主成分的说法正确的是（）A、主成分是原变量的线性组合B、各个主成分之间相互相关C、每个主成分的均值为0、其方差为协方差阵对应的特征值D、不同的主成分轴（载荷轴）之间相互正交
考题
下面有关通过协方差反映投资项目之间收益率变动关系的错误表述为（）A、协方差的值越小，表示这两种资产收益率的关系越疏远B、协方差的值为正，表示这两种资产收益率的关系越密切C、协方差的值为负，表示这两种资产收益率的关系越疏远D、无论协方差的值为正或负，其绝对值越大，表示这两种资产收益率的关系越密切
考题
多选题以下关于主成分分析中主成分的说法正确的是（）A主成分是原变量的线性组合B各个主成分之间相互相关C每个主成分的均值为0、其方差为协方差阵对应的特征值D不同的主成分轴（载荷轴）之间相互正交
考题
判断题如果随机变量X和Y服从联合正态分布，且X与Y的协方差为零，则X与Y相互独立。A
对B
错
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