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在KMV资产组合管理者模型假定违约率的波动遵循():
A.二项分布
B.泊松分布
C.标准正态分布
D.对数正态分布
参考答案和解析
无
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考题
目前,信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括()等。A、RiskCalc模型B、KMV的Credit Monitor模型C、KPMG风险中性定价模型D、死亡率模型E、资本资产定价模型
考题
多选题下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。ACredit Metrics的本质是VaR模型BCredit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRCCredit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态DCredit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
考题
单选题假定借款受到限制,因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%,而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益率是( )。A
8% B
10.2% C
13.4% D
15.6% E
17%
考题
单选题下列关于各种信用风险组合模型的说法,错误的是( )。A
CreditMetrics的本质是VaR模型B
CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaRC
CreditRisk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态D
在计算过程中,CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的
考题
单选题( )模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A
CreditMetrics模型B
CreditPortfolioView模型C
CreditRisk+模型D
CreditRisk-模型
考题
判断题Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。( )A
对B
错
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