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在KMV资产组合管理者模型假定违约率的波动遵循():

A.二项分布

B.泊松分布

C.标准正态分布

D.对数正态分布


参考答案和解析
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考题 在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括( )。A.贷款金额B.回收率C.回收率的波动性D.贷款违约风险之间的相关性

考题 CreditRisk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。( ) A.对 B.错

考题 Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )A.正确B.错误

考题 Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

考题 消极的债券组合管理者只关注债券组合的( )。 A.收益率 B.波动性 C.风险控制 D.资产配置

考题 下列属于违约概率模型的是( )。A.KMV的Credit Monitor模型B.Probit模型C.死亡率模型D.RiskCalc模型E.KPMG风险中性定价模型

考题 在资本资产定价模型中,β系数表示( )。A.某项资产的总风险B.某项资产的非系统性风险C.某项资产期望收益率的波动程度D.某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

考题 下列属于违约概率模型的是( )。A.KMV的Credit Monitor模型B.Probit模型C.死亡率模型D.Risk Ca1c模型E.KPMG风险中性定价模型

考题 信用风险管理领域比较常用的违约概率模型不包括 ( )。A.RiskCa1c模型B.KMV的Credit Monitor模型C.信用评分模型D.KPMG风险中性定价模型

考题 下列各项不属于违约概率模型的是( )。A.RiskCalc模型 B.KMV的Credit Monitor模型 C.死亡率模型 D.Credit Risk+模型

考题 在信用风险组合管理模型中,违约模型的重要输入参数不包括()。A:贷款金额B:回收率C:回收率的波动性D:贷款违约风险之间的相关性

考题 Credit Risk +模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。 ( )

考题 下面哪种模型属于全球模型()。A、源于摩根大通的信用矩阵B、源于穆迪服务KMV模型的组合经理模型C、Kamakura风险经理D、源于麦肯锡的信用组合视角

考题 下列哪个模型是基于Merton模型的商业应用()A、ZETA信用分值B、KMV CreditMonitorC、SP违约过滤器D、穆迪针对私营公司的RiskCalcTM

考题 在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。

考题 下列资产组合计量模型中,本质上属于结构模型的是()A、CreditMetricsB、KMV Portfolio ManagerC、Basel II IRBD、以上都对

考题 在资本资产定价模型中,β系数表示()。A、某项资产的总风险B、某项资产的非系统性风险C、某项资产期望收益率的波动程度D、某项资产的收益率与市场组合之间的相关性

考题 按照国际财务报告准则,贷款减值准备的计提方法有:()A、单独计提方法(DCF.B、按类似资产组合计提方法(MM)C、KMV模型法D、CreditMetrics模型法

考题 目前,信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括()等。A、RiskCalc模型B、KMV的Credit Monitor模型C、KPMG风险中性定价模型D、死亡率模型E、资本资产定价模型

考题 下列各项不属于违约概率模型的是()。A、RiskCalc模型B、KMV的Credit Monitor模型C、死亡率模型D、Credit Risk+模型

考题 消极的债券组合管理者只关注债券组合的()。A、收益率B、波动性C、风险控制D、资产配置

考题 多选题下列关于各种信用风险组合模型的说法,正确的有()。ACredit Metrics的本质是VaR模型BCredit Metrics只能用于计算交易性资产组合VaRCCredit Risk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态DCredit Portfolio View比较适合保守类型的借款人E在计算过程中,Credit Risk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

考题 判断题在B-S-M定价模型中,假定资产价格是连续波动的且波动率为常数。A 对B 错

考题 单选题假定借款受到限制,因此零β值资本资产定价模型成立。市场资产组合的期望收益率为17%,而零β值资产组合的期望收益率为8%。β=0.6的资产组合的期望收益率是( )。A 8% B 10.2% C 13.4% D 15.6% E 17%

考题 单选题下列关于各种信用风险组合模型的说法,错误的是( )。A CreditMetrics的本质是VaR模型B CreditMetrics只能用于计算交易性资产组合VaRC CreditRisk+模型假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态D 在计算过程中,CreditRisk+模型假设每一组的平均违约率都是固定不变的

考题 单选题下面哪种模型属于全球模型()。A 源于摩根大通的信用矩阵B 源于穆迪服务KMV模型的组合经理模型C Kamakura风险经理D 源于麦肯锡的信用组合视角

考题 单选题( )模型是根据针对火险的财险精算原理,对贷款组合违约率进行分析,并假设在组合中,每笔贷款只有违约和不违约两种状态。A CreditMetrics模型B CreditPortfolioView模型C CreditRisk+模型D CreditRisk-模型

考题 判断题Credit Risk+模型的一个基本假定是贷款组合的违约率服从二项分布。( )A 对B 错