2021年银行从业资格考试《风险管理（初级）》模拟试题(2021-11-12)

发布时间：2021-11-12

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2021年银行从业资格考试《风险管理（初级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、市场风险是指（ ）的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险。【单选题】

A.市场供需

B.市场商品

C.市场交易

D.市场价格

正确答案:D

答案解析:市场风险是指市场价格的不利变动而使银行的表内和表外业务发生损失的风险（选项D符合题意）。

2、下列属于应急机制的关键要素的有（）。【多选题】

A.区分法人和集团层面，并视需要针对重要币种和境外主要业务区域制定专门的应急计划

B.至少每年一次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的顺利实施

C.出现流动性危机时，应当加强与交易对手、客户及公众的沟通，最大限度减少信息不对称可能给银行带来的不利影响

D.明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责

E.定触发应急计划的情景，至少应当包括银行评级被大幅降低的情况

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确：各银行流动性应急机制具有各自特点。但是监管机构要求和商业银行实践都表明流动性应急计划应具备一些关键要素。这些关键要素包括：（1）设定触发应急计划的情景，至少应当包括银行评级被大幅降低的情况。（2）明确董事会、高管层及各部门在应急计划实施中的权限和职责。（3）包括资产方应急措施和负债方应急措施，列明压力情况下的应急资金来源和量化信息，合理估计可能的筹资规模和所需时间，充分考虑跨境、跨机构的流动性转移限制，确保应急资金来源可靠、充分。（4）区分法人和集团层面，并视需要针对重要币种和境外主要业务区域制定专门的应急计划。对于受到流动性转移限制影响的分支机构或附属机构，应当制定专门的应急计划。（5）至少每年一次对应急计划进行评估，必要时进行修订，并不定期对应急计划进行演练，确保在紧急情况下的顺利实施。（6）出现流动性危机时，应当加强与交易对手、客户及公众的沟通，最大限度减少信息不对称可能给银行带来的不利影响。

3、内部模型法的实施要素包括（）。【多选题】

A.风险因素识别与构建

B.特定风险

C.一般风险价值计量

D.压力风险价值计量

E.压力测试

正确答案:A、B、E

答案解析:内部模型法是实施要素有风险因素识别与构建、特定风险、新增风险、返回校验和压力测试（选项ABE正确）。资本计量分为一般风险价值计量和压力风险价值计量。

4、对于那些无法通过（   ）进行有效管理的风险,商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价,即通过提高风险回报的方式,获得承担风险的价格补偿。【多选题】

A.风险分散

B.风险对冲

C.风险转移

D.风险隐藏

E.风险规避

正确答案:A、B、C、E

答案解析:对于那些无法通过风险分散、风险对冲、风险转移或风险规避进行有效管理的风险,商业银行可以采取在交易价格上附加更高的风险溢价,即通过提高风险回报的方式,获得承担风险的价格补偿。选项D：风险隐藏的说法有误。

5、若到期时间、息票率一定，债券的到期收益率越低时，息票债券的久期越长。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:到期时间、息票率、到期收益率也是决定固定收益产品价格的关键因素。其他因素相同，债券的到期收益率越低时，息票债券的久期越长。

6、根据《商业银行资本管理办法（试行）》，系统重要性银行附加资本要求为（）。【单选题】

A.1%

B.5%

C.10%

D.0

正确答案:A

答案解析:根据《商业银行资本管理办法（试行）》，系统重要性银行附加资本要求为1%（选项A正确）。

7、信息科技风险产生的因素有（）。【多选题】

A.人为因素

B.自然因素

C.管理缺陷

D.经营不善

E.技术漏洞

正确答案:A、B、C、E

答案解析:选项ABCE正确：信息科技风险是指信息科技在商业银行运用过程中，由于自然因素、人为因素、技术漏洞和管理缺陷产生的操作、法律和声誉等风险。

8、商业银行每年至少进行一次声誉风险管理评估。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:高级管理层负责建立健全声誉风险管理制度，完善工作机制，制定重大事项的声誉风险应对预案和处置方案，安排并推进声誉事件处置。每年至少进行一次声誉风险管理评估。

9、设计良好的关键风险指标体系的原则不包括（ ）。【多选题】

A.平衡性

B.整体性

C.客观性

D.敏感性

E.及时性

正确答案:A、C、E

答案解析:设计良好的关键风险指标体系的原则：（1）整体性。监控工作要能够反映操作风险全局状况及变化趋势，揭示诱发操作风险的系统性原因，实现对全行操作风险状况的预警；（2）重要性。监控工作要提示重点地区、重点业务、关键环节的操作风险隐患，反映全行操作风险的主要特征；（3）敏感性。监控指标要与操作风险事件密切相关，并能够及时预警风险变化，有助于实现对操作风险的事前和事中控制；（4）可靠性。监控数据来源要准确可靠，具有可操作性，要保证监控工作流程、质量可控，要建立起监控结果的验证机制；（5）有效性。监控工作要根据经营发展和风险管理战略不断发展和完善， 指标是开放的、动态调整的，监控工作要持续、有效。

10、为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应在合同中减少保护条款。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:为有效规避和缓释业务所涉国别风险，应做到：（1）“了解你的客户”及所在国家（地区）风险。（2）严守集中度限额，减少对高和较高风险国家的业务。（3）通过投保国别风险保险来转移风险。（4）增加风险较低的第三国母公司或银行的担保或承兑。（5）以银团贷款方式分散风险或对贷款采取结构性的安排。（6）吸引世界银行、亚洲开发银行等有政治影响力的多边金融机构参与项目。（7）合同中增加保护条款，一旦触发，未提款的合约不再提款，已提款的合约需提前还款。（8）项目收入币种与贷款币种存在错配时，除了通常的套期保值方式外，可对资金的筹措、发放、收回约定币种。（9）建立国别风险黑名单，对黑名单国家实行禁入或经批准才可准入。

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下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

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