2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》模拟试题(2020-04-29)

发布时间：2020-04-29

2020年银行从业资格考试《风险管理（中级）》考试共120题，分为单选题和多选题和判断题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！


1、（）是国别风险管理的重要IT支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。【多选题】

A.国别风险敞口统计分析系统

B.国别风险敞口计量

C.限额管理系统

D.国别风险日常监控

E.集中管理系统

正确答案:A、C

答案解析:选项AC正确。国别风险敞口统计分析系统和限额管理系统是国别风险管理的重要IT支持系统，必要时国别评级和压力测试系统也将有助于国别风险管理的系统流程化和自动化。

2、对于规模巨大的灾难性损失，一般需要（ ）来转移。【单选题】

A.提取损失准备金

B.冲减利润

C.资本金

D.保险手段

正确答案:D

答案解析:一般情况下，金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损失和灾难性损失，商业银行通常应对的做法为：（1）采取提取损失准备金和冲减利润的方式来应对和吸收预期损失；（2）用资本金来应对非预期损失；（3）用保险手段来转移规模巨大的灾难性损失（选项D正确）。存款是商业银行的负债，用存款来应对非预期损失容易引起“挤兑”危机。

3、银行往往用（  ）去支持长期的贷款出现期限错配。【单选题】

A.长期存款

B.短期存款

C.长期负债

D.短期负债

正确答案:B

答案解析:选项B正确。商业银行最常见的资产负债期限错配情况是将大量短期借款（负债）用于长期贷款（资产），即“借短贷长”。

4、单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的（）。【单选题】

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

正确答案:D

答案解析:选项D正确：《关于规范金融机构同业业务的通知》指出，单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的净额，不得超过该银行一级资本的50%。

5、某客户的2015年度税后损益为300万元，利息费用为200万元，平均资产总额为2000万元，税率为33%，则该客户的资产回报率为（ ）。【单选题】

A.5%

B.15%

C.21.7%

D.25%

正确答案:C

答案解析:该客户的资产回报率=（税后损益+利息费用（1-税率））/平均资产总额=（300+200×（1-33%））/2000=21.7%（选项C正确）。

6、执行、交割和流程管理事件中导致损失事件的因素主要包括（  ）。【多选题】

A.交易处理失败

B.流程管理失败

C.与销售商发生纠纷

D.与外部供应商发生纠纷

E.与外部经销商发生纠纷

正确答案:A、B、C、D

答案解析:执行、交割和流程管理事件：因交易处理或流程管理失败，以及与交易对手方、外部供应商及销售商发生纠纷导致的损失事件（选项ABCD正确）。

7、超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个长期指标。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:B

答案解析:超额备付金率是衡量银行流动性和清偿能力的一个短期指标，该指标涵盖范围较窄，还要结合银行未来的现金流状况来综合监测银行流动性和偿付能力。

8、假设等级为B的债券在发行第一年违约的总价值200万元，处于发行第一年的等级为B的债券总价值为10000万元，等级为B的债券在发行第二年违约的总价值500万元，处于发行第二年的等级为B的债券总价值仍为10000万元，则两年的累计死亡率为（ ）。【单选题】

A.5.9%

B.6.9%

C.10%

D.93.1%

正确答案:B

答案解析:MMR1=等级为B的债券在发行第一年违约的总价值/处于发行第一年的等级为B的债券的总价值 =200/10000=2%；MMR2=等级为B的债券在发行第二年违约的总价值/处于发行第二年的等级为B的债券的总价值 =500/10000=5%；第一年的存活率SR1=1-MMR1=98%第二年的存活率SR2=1-MMR2=95%两年的累计死亡率 CMR2=1-SR1*SR2=1-0.95×0.98=6.9%（选项B正确）。

9、操作风险控制的基本要素包括（）。【多选题】

A.董事会的监督控制

B.高级管理层的职责

C.适当的组织架构

D.操作风险管理政策、方法、程序

E.操作风险信息系统

正确答案:A、B、C、D、E

答案解析:选项ABCDE正确。操作风险与银行的机构设置、业务结构密切相关，国际上并无统一的操作风险控制具体形式，但一般均应包括以下基本要素：董事会的监督控制，高级管理层的职责，适当的组织架构，操作风险管理政策、方法、程序和信息系统等。

10、世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式。【判断题】

A.正确

B.错误

正确答案:A

答案解析:世界各国反洗钱法律制度基本上都采用打击与预防并重的模式，在国内法中分别体现为刑事立法及预防性立法两个方面。

下面小编为大家准备了 银行从业 的相关考题，供大家学习参考。

下列关于资本构成的说法中，正确的是（ ）。

A．资本公积不包括资本溢价

B．未分配利润指商业银行以前年度实现的未分配利润或未弥补亏损

C．优先股是商业银行发行的，给予投资者在收益分配、剩余资产分配等方面优先权利的股票

D．计入附属资本的可转换债券，不可由持有者主动回售，未经中国银监会同意发行人不准赎回

E．一般准备指根据全部贷款余额一定比例计提的，用于弥补尚未识别的可能性损失的准备

正确答案：BCDE
资本公积包括资本溢价和其他资本公积。

银行在提供个人理财服务时，往往需要利用各种金融产品和投资工具，下列属于个人理财工具的有( )。

A．银行产品

B．信托产品

C．证券投资基金

D．金融衍生品

E．保险产品

正确答案：ABCDE
ABCDE【解析】以上选项均属于个人理财工具。

在实际应用中,通常用正态分布来描述( )的分布．

A．每日股票价格

B．每日股票指数

C．股票价格每日变动值

D．股票价格每日收益率

正确答案：D
D【解析】正态分布是描述连续性随机变量的一种重要概率分布，在实际应用中，可以用正态分布来描述股票价格（或资产组合）每日收益率的分布。

投资者在基金存续期内基金开放日申请购买基金份额的行为称为( )。

A．基金申购

B．基金赎回

C．基金认购

D．基金转换

正确答案：A
解析：基金申购是指投资者在基金存续期内基金开放日申请购买基金份额的行为。

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