2022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》模拟试题(2022-01-26)

发布时间：2022-01-26

2022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理精选模拟习题10道，附答案解析，供您考前自测提升！

1、在信用风险客户评级中，违约概率的估计包括（）。Ⅰ.某一信用等级所有借款人的违约概率Ⅱ.单一借款人的违约概率Ⅲ.统计违约模型   Ⅳ.现金回收率【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项Ａ正确：违约概率是借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。违约概率一般被具体定义为借款人内部评级1年期违约概率与0.03%中的较高者违约概率的估计，包括两个方面：（1）单一借款人的违约概率；（Ⅱ项正确）（2）某一信用等级所有借款人的违约概率。（Ⅰ项正确）

2、在银行存在正缺口和资产敏感的情况下，其他条件不变，有（ ）。 Ⅰ.利率上升，净利息收入增加 Ⅱ.利率上升，净利息收入减少 Ⅲ.利率下降，净利息收入上升Ⅳ.利率下降，净利息收入减少Ⅴ.利率不变，净利息收入上升【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：当银行存在正缺口和资产敏感的情况下：（1）如果利率上升，由于资产收入的增加多于借入资金成本的上升，银行的净利息差扩大，其他条件不变，则银行净利息收入增加；（Ⅰ项正确，Ⅱ项、V项错误）（2）如果利率下降，由于银行资产收入的下降多于负债利息支出的下降，则净利息差缩小，其他条件不变，则银行净利息收入减少。（Ⅳ项正确、Ⅲ项错误）

3、满足单一负债要求的投资组合免疫策略组合应满足的条件正确的是（）。Ⅰ.证券投资组合的久期等于负债的久期Ⅱ.证资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等Ⅲ.证券组合的久期与负债的久期不相等Ⅳ.组合内各种债券的久期的分布必须比负债的久期分布更广【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：满足单一负债要求的投资组合免疫策略组合应满足以下条件：（1）证券投资组合的久期等于负债的久期；（Ⅰ项正确）（2）投资组合的现金流量现值与未来负债的现值相等。（Ⅱ项正确）

4、下列哪些行为体现了投资顾问业务的适当性管理（ ）。Ⅰ.证券公司向客户提供证券投资顾问服务，应当按照公司制定的程序和要求，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好Ⅱ.证券投资顾问根据了解的客户情况，评估客户风险承受能力和服务需求Ⅲ.评估客户的风险承受能力，并以书面或者电子文件形式予以记载、保存Ⅳ.向客户提供适当的投资建议服务【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：证券投资顾问适当性管理要求包括：（1）证券公司向客户提供证券投资顾问服务，应当按照公司制定的程序和要求，了解客户的身份、财产与收入状况、证券投资经验、投资需求与风险偏好，评估客户的风险承受能力，并以书面或者电子文件形式予以记载、保存。（Ⅰ项、Ⅲ项正确）（2）证券投资顾问应当根据了解的客户情况，在评估客户风险承受能力和服务需求的基础上，向客户提供适当的投资建议服务。（Ⅱ项、Ⅳ项正确）

5、只有现值没有终值的年金是（）。【选择题】

A.永续年金

B.先付年金

C.后付年金

D.延期年金

正确答案:A

答案解析:选项A正确：永续年金是一组在无限期内金额相等、方向相同、时间间隔相同的现金流。无限期表示名义终值。只有现值，没有终值；选项B错误：先付年金是指一定时期内每期期初等额收付的款项，又称即付年金，有现值也有终值；选项C错误：后付年金即普通年金，是指每期期末有等额的收付款项的年金，有现值也有终值；选项D错误：延期年金从年金购买之日起，超过一个年金期间后开始给付的年金，即合同成立后，经过一定时期或达到一定年龄后才开始给付的年金，有现值也有终值。

6、对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施是（）。【选择题】

A.止损限额

B.币种限额

C.风险价值限额

D.头寸限额

正确答案:D

答案解析:选项D正确：头寸限额是对特定交易工具的多头空头给予限制的市场风险控制措施。

7、道氏理论认为涵盖一切信息的是（）。【选择题】

A.收盘价

B.平均价格

C.开盘价

D.最高价

正确答案:B

答案解析:选项B正确：美国人查尔斯•亨利•道与爱德华•琼斯创立了著名的道•琼斯平均指数。他们在 《华尔街日报》上发表的有关股市的文章，经后人整理，形成道氏理论。该理论认为平均价格涵盖一切信息。

8、资产负债分布结构不合理，会影响金融机构现金流量的（），进而增加流动性风险。【选择题】

A.通融性

B.流动性

C.稳定性

D.累积性

正确答案:C

答案解析:选项C正确：资产负债分布结构不合理，会影响金融机构现金流量的稳定性，进而增加流动性风险。

9、下列关于跨商品套利的特征，说法正确的是（）。Ⅰ.出现套利机会的概率较大Ⅱ.出现套利机会的概率较小Ⅲ.相应风险大Ⅳ.相应风险小【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅳ

D.Ⅱ、Ⅲ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：跨商品套利的特征包括：（1）出现套利机会的概率较大；（Ⅰ项正确）（2）相应风险大。（Ⅲ项正确）

10、流动性风险管理的核心是要尽可能的提高资产的（）和负债的（），并在两者之间寻求最佳的风险收益平衡点。【选择题】

A.稳定性，平衡性

B.收益性，平衡性

C.流动性，稳定性

D.变现性，稳定性

正确答案:C

答案解析:选项C正确：流动性风险管理的核心是要尽可能的提高资产的流动性和负债的稳定性，并在两者之间寻求最佳的风险-收益平衡点。

下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

声明：本文内容由互联网用户自发贡献自行上传，本网站不拥有所有权，未作人工编辑处理，也不承担相关法律责任。如果您发现有涉嫌版权的内容，欢迎发送邮件至：contact@51tk.com 进行举报，并提供相关证据，工作人员会在5个工作日内联系你，一经查实，本站将立刻删除涉嫌侵权内容。