2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2021-10-03)

发布时间：2021-10-03

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2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、关于久期缺口的描述错误的是（）。【选择题】

A.久期缺口的绝对值越大，利率风险越高

B.久期缺口的绝对值越小，利率风险越小

C.久期缺口的绝对值大小与利率风险呈正向关系

D.久期缺口大小与利率风险大小的影响不确定，需要做具体分析

正确答案:D

答案解析:选项D描述错误：久期缺口的绝对值越大，金融机构对利率的变化就越敏感，金融机构的利率风险暴露量也就越大，因而，金融机构最终面临的利率风险越高。

2、以下关于缺口分析的正确陈述有（）。Ⅰ.当某一段时间的负债大于资产时，就产生了负缺口，即负债敏感型缺口Ⅱ.当某一段时间的负债大于资产时，就产生了负缺口，即资产敏感型缺口Ⅲ.当某一段时间的资产大于负债时，就产生了正缺口，即资产敏感型缺口Ⅳ.当某一段时间的资产大于负债时，就产生了正缺口，即负债敏感型缺口【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅳ

B.Ⅱ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅲ、IV

正确答案:C

答案解析:选项C正确：以该缺口乘以假定的利率变动，即得出这一利率变动对净利息收入变动的大致影响。当某一段时间的负债大于资产时,就产生了负缺口，即负债敏感型缺口（Ⅰ项正确）；反之，当某一段时间的资产大于负债时就产生了正缺口，即资产敏感型缺口（Ⅲ项正确）。

3、在信用风险的客户评级中，专家判断法主要考虑的因素有（）。Ⅰ.声誉、杠杆等与借款人有关的因素Ⅱ.负债分类、额度及其与总资产的占比情况Ⅲ.经济周期、宏观经济政策等与市场有关的因素Ⅳ.未来收入支出【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：通常专家在分析信用风险时主要考虑两方面的因素：第一，与借款人有关的因素，包括声誉、杠杆、收益波动性（Ⅰ项正确）；第二，与市场有关的因素，包括经济周期、宏观经济政策、利率水平（Ⅲ项正确）。

4、信用风险缓释功能主要体现在（）。Ⅰ.房地产贷款月供支出的下降Ⅱ.违约概率的下降Ⅲ.违约损失率的下降Ⅳ.违约风险暴露的下降【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项Ｄ正确：信用风险缓释是指公司运用合格的净额结算、保证和信用衍生工具、抵（质）押品等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率（Ⅱ项正确）、违约损失率（Ⅲ项正确）或违约风险暴露（如净额结算）（Ⅳ项正确）的下降。

5、内部评级法初级法下，合格保证和信用衍生工具的合格保证范围包括（）。 Ⅰ.A+级及以上的法人、或银行Ⅱ.主权、公共企业、多边开发银行和其他银行 Ⅲ.外部评级在A-级及以上的法人、其他组织或自然人 Ⅳ.虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的法人、其他组织或自然人  【组合型选择题】

A.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：内部评级法初级法下，合格保证的范围包括：（1）主权、公共企业、多边开发银行和其他银行；（Ⅱ项正确）（2）外部评级在A-级及以上的法人、其他组织或自然人；（Ⅲ项正确）（3）虽然没有相应的外部评级，但内部评级的违约概率相当于外部评级A-级及以上水平的法人、其他组织或自然人。（Ⅳ项正确）

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下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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