2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2021-10-13)

发布时间：2021-10-13

2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、流动性风险评估方法包括（）。Ⅰ.久期分析法Ⅱ. 缺口分析法 Ⅲ. 现金流分析法Ⅳ. 流动性比率法【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：流动性风险评估方法包括：（1）流动性比率/指标法；（Ⅳ项正确）（2）现金流分析法；（Ⅲ项正确）（3）缺口分析法；（Ⅱ项正确）（4）久期分析法。（Ⅰ项正确）

2、在风险预警的主要方法中，蓝色预警法根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度，可分为两种模式，即（）。Ⅰ.模型预警法Ⅱ.指数预警法Ⅲ.统计预警法Ⅳ.概率预警法【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:C

答案解析:选项C正确：蓝色预警法侧重定量分析，根据风险征兆等级预报整体风险的严重程度，具体分为两种模式：（1）指数预警法，即利用警兆指标合成的风险指标进行预警；（2）统计预警法。

3、关于信用风险缓释技术的主要内容，合格抵押品的信用风险缓释作用体现在（）。【选择题】

A.违约损失率的下降

B.违约风险暴露的下降

C.交易主体只需承担净额支付的风险

D.保证金融产品的安全性

正确答案:A

答案解析:选项Ａ正确：信用风险缓释是指公司运用合格的净额结算、保证和信用衍生工具、抵（质）押品等方式转移或降低信用风险，合格抵（质）押品的信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，同时也可能降低违约概率。

4、内部评级法初级法下，合格净额结算的认定要求有（）。Ⅰ.可执行性Ⅱ.法律确定性Ⅲ.评估Ⅳ.信用事件的确定Ⅴ.风险监控【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅴ

B.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:A

答案解析:选项A正确：合格净额结算的认定要求包括：（1）可执行性。具有法律上可执行的净额结算协议，无论交易对象是无力偿还或破产，均可实施；（Ⅰ项正确）（2）法律确定性。在任何情况下，能确定同一交易对象在净额结算合同下的资产和负债；（Ⅱ项正确）（3）风险监控。在净头寸的基础上监测和控制相关风险暴露。评估和信用事件的确定是信用衍生工具的认定要求。（Ⅴ项正确）

5、风险对冲是指利用特定的金融资产或金融工具构建相反的风险头寸，以减少或消除金融资产潜在风险的过程，一般分为（）种情况。【选择题】

A.一

B.二

C.三

D.四

正确答案:B

答案解析:选项B正确：风险对冲（套期保值），是指利用特定的金融资产或金融工具构建相反的风险头寸，以减少或消除金融资产潜在风险的过程，分为自我对冲和市场对冲两种情况。

下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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