2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2021-10-31)
发布时间:2021-10-31
2021年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题,分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题,附答案解析,供您备考练习。
1、信用评分模型是分析借款人信用风险的主要方法之一,下列各模型不属于信用评分模型的是()。【选择题】
A.死亡率模型
B.Logit模型
C.线性概率模型
D.线性辨别模型
正确答案:A
答案解析:选项A符合题意:死亡率模型属于违约概率模型。目前,应用最广泛的信用评分模型有线性概率模型(选项C属于)、 Logit模型(选项B属于)、Probit模型和线性辨别模型(选项D属于)。
2、假设某金融机构总资产为1000亿元,加权平均久期为6年,总负债为900亿元,加权平均久期为5年,则该机构的资产负债久期缺口为()。【选择题】
A.-1.5
B.-1
C.1.5
D.0
正确答案:C
答案解析:选项C正确:久期缺口=资产加权平均久期-(总负债/总资产)*负债加权平均久期=6- (900/1000) *5=1. 5。
3、下列关于信用评分模型的说法正确的有()。Ⅰ.是一种向前看的模型Ⅱ.对历史数据的要求比较高Ⅲ.建立在历史数据模型模拟的基础上Ⅳ.可以给出客户信用风险水平的分数Ⅴ.无法提供客户违约概率的准确数值【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅴ
C.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ
正确答案:D
答案解析:选项D正确:Ⅰ项,信用评分模型是建立在对历史数据(而非当前市场数据)模拟的基础上,因此是一种向后看的模型。
4、风险预警的第一个程序是()。【选择题】
A.风险分析
B.后评价
C.风险处置
D.信用信息的收集和传递
正确答案:D
答案解析:选项D正确:风险预警的程序是:信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价。
5、信用风险识别的内容和方法包括()。 Ⅰ.基本信息分析 Ⅱ.财务报表分析 Ⅲ.财务状况分析 Ⅳ.非财务因素分析 【组合型选择题】
A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
B.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
正确答案:D
答案解析:选项D正确:进行信用风险识别,应从以下三方面入手:(1)基本信息分析;(Ⅰ项正确)(2)财务状况分析;(Ⅲ项正确)(3)非财务因素分析。(Ⅳ项正确)
下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题,供大家学习参考。
Ⅰ.风险厌恶型
Ⅱ.风险偏好型
Ⅲ.风险中立型
Ⅳ.以子女为中心型
B.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅲ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅲ.Ⅳ
B.周期型行业
C.防守型行业
D.进攻型行业
防守型行业:与经济周期无关;
进攻型行业:是指某行业与现实环境发生冲突、摩擦的时候,本行业为保证生存而采取以攻为守的策略,抓住有利时机和有利条件变换决策,迅速调整,改变对原环境的过分依赖,开辟新的环境和新的机会。
Ⅰ.业务单位或部门主管将风险减少到限额之内
Ⅱ.业务单位或部门主管将寻找风险控制委员会批准以暂时提高已被违反的限额
Ⅲ.业务单位或部门主管将风险提高到一定水平
Ⅳ.业务单位或部门主管寻求风控部门的协助
B.Ⅲ.Ⅳ
C.Ⅱ.Ⅳ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
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