2022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2022-02-10)

发布时间：2022-02-10

2022年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。


1、如果银行具有一笔1000万元的贷款资产，10年后到期，固定贷款利率为10%，根据银行的安排，支持这笔贷款的是一笔1000万元的浮动利率活期存款，年利率会根据某个基准利率进行同步调整，那么，该银行的这个组合所面临的风险属于（）。 【选择题】

A.重新定价风险

B.收益率曲线风险

C.基准风险

D.期权性风险

正确答案:C

答案解析:选项C正确：基准风险又称利率定价基础风险，是指在利息收入和利息支出所依据的基准利率变动不一致的情况下，虽然资产、负债和表外业务的重新定价特征相似，但因其利息收入和利息支出发生了变化，也会对银行的收益或内在经济价值产生不利的影响；选项A不符合题意：重新定价风险也称期限错配风险，源于银行资产、负债和表外业务到期期限（就固定利率而言）或重新定价期限（就浮动利率而言）之间所存在的差异；选项B不符合题意：收益率曲线风险指的是由于收益曲线斜率的变化导致期限不同的两种债券的收益率之间的差幅发生变化而产生的风险；选项D不符合题意：期权性风险是指由于期权性工具具有的不对称的支付特征而给期权出售方带来的风险。

2、风险识别的方法包括（）。Ⅰ. 制作风险清单Ⅱ. 资产财务状况分析法Ⅲ. 失误树分析法Ⅳ. 分解分析法【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:B

答案解析:选项Ｂ正确：风险识别的方法很多，大致包括制作风险清单（Ⅰ项正确）、资产财务状况分析法（Ⅱ项正确）、失误树分析法（Ⅲ项正确）和分解分析法（Ⅳ项正确）。

3、在信用风险预警分析中，比较侧重定量分析的是（）。【选择题】

A.黑色预警法

B.蓝色预警法

C.红色预警法

D.橙色预警法

正确答案:B

答案解析:选项B正确：在实践中，根据运作机制的不同，将风险预警方法分为黑色预警法、蓝色预警法和红色预警法。其中，蓝色预警法侧重定量分析。

4、风险预警的程序是（）。【选择题】

A.信用信息的收集和传递→风险分析→风险处罝→后评价

B.风险处置→风险分析→信用信息的收集和传递→后评价

C.风险处置→后评价→风险分析→信用信息的收集和传递

D.风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置—后评价

正确答案:A

答案解析:选项A正确：风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成下列程序。（1）信用信息的收集和传递；（2）风险分析；（3）风险处置；（4）后评价。即风险预警的程序为：信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价。

5、关于久期缺口正负值的叙述不正确的是（）。【选择题】

A.久期缺口为正值时，市场利率下降，则资产与负债的价值都会増加

B.久期缺口为正值时，市场利率上升，则金融机构最终的市场价值将增加

C.当久期缺口为负值时，如果市场利率下降，则流动性会减弱

D.久期缺口为正值时，资产的加权久期大于负债的加权平均久期与资产负债率的乘积

正确答案:B

答案解析:选项B叙述错误：久期缺口是资产加权平均久期与负债加权平均久期和资产负债率乘积的差额，银行可以使用久期缺口来测量其资产负债的利率风险，其计算公式为：久期缺口＝资产加权平均久期－（总负债/总资产）×负债加权平均久期，久期缺口为正值时，市场利率上升，则金融机构最终的市场价值将减少。

下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。
关于久期，下列说法正确的有（ ）。
Ⅰ．久期可以用来对商业银行资产负债的利率敏感度进行分析
Ⅱ．久期是对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的直接衡量

Ⅳ．久期又称持续期

A.Ⅰ．Ⅱ
B.Ⅱ．Ⅲ．Ⅳ
C.Ⅱ．Ⅳ
D.Ⅰ．Ⅱ．Ⅳ
答案：D
解析：
久期(又称持续期)用于对固定收益产品的利率敏感程度或利率弹性的衡
股票投资风格分类体系的标准不包括（??）。

A.公司规模
B.股票价格行为
C.公司成长性
D.股票的风险特征
答案：D
解析：
股票投资风格分类体系，是指按照不同标准将股票划分为不同的集合，具有相同特征的股票集合共同构成一个系统的分类体系。不同风格股票的划分具有不同的方法：①按公司规模划分的股票投资风格通常包括小型资本股票、大型资本股票和混合型资本股票三种类型；②按股票价格行为所表现出来的行业特征，可以将其分为增长类、周期类、稳定类和能源类等类型；③按照公司成长性可以将股票分为增长类股票和非增长类(收益率)股票。
套利的主要方法包括（ ）
Ⅰ.期现套利
Ⅱ.跨期套利
Ⅲ.跨商品套利
Ⅳ.跨市场套利

A：Ⅰ.Ⅱ
B：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
C：Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
D：Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ
答案：D
解析：
套利的主要方法包括期限套利、跨期套利、跨商品套利和跨市场套利。
投资规划的步骤包括（ ）。
Ⅰ.确定客户的投资目标
Ⅱ.让客户认识自己的风险承受能力
Ⅲ.根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
Ⅳ.实施投资计划
Ⅴ.监控投资计划

A.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ
B.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
C.Ⅰ.Ⅱ.Ⅲ.Ⅳ.Ⅴ
D.Ⅰ.Ⅱ.Ⅳ.Ⅴ
答案：C
解析：
投资规划的步骤：
（1）确定客户的投资目标
（2）让客户认识自己的风险承受能力
（3）根据客户的目标和风险承受能力确定投资计划
（4）实施投资计划
（5）监控投资计划

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