2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》章节练习(2020-08-05)

发布时间：2020-08-05

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2020年证券投资顾问考试《证券投资顾问业务》考试共120题，分为选择题和组合型选择题。小编为您整理第五章 风险管理5道练习题，附答案解析，供您备考练习。

1、下列关于风险识别的说法中，正确的有（）。Ⅰ.风险识别就是发现风险和控制风险Ⅱ.风险识别包括感知风险和分析风险两个环节Ⅲ.通过系统化的方法发现证券投资业务所面临的风险种类和性质Ⅳ.分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：风险识别包括感知风险和分析风险两个环节（Ⅱ项正确），其中，感知风险是通过系统化的方法发现证券投资业务所面临的风险种类和性质（Ⅲ项正确）；分析风险是深入理解各种风险的成因及变化规律（Ⅳ项正确）。

2、信用风险缓释功能主要体现在（）。Ⅰ.房地产贷款月供支出的下降Ⅱ.违约概率的下降Ⅲ.违约损失率的下降Ⅳ.违约风险暴露的下降【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅱ、Ⅲ

D.Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项Ｄ正确：信用风险缓释是指公司运用合格的净额结算、保证和信用衍生工具、抵（质）押品等方式转移或降低信用风险。采用内部评级法计量信用风险监管资本时，信用风险缓释功能体现为违约概率（Ⅱ项正确）、违约损失率（Ⅲ项正确）或违约风险暴露（如净额结算）（Ⅳ项正确）的下降。

3、企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指（）。【选择题】

A.风险价值

B.缺口

C.敏感性资产

D.敞口

正确答案:D

答案解析:选项D正确：企业资产或负债上的空头或多头不加保护的部分是指敞口，敞口就是暴露风险，即金融机构所持有的各类风险性资产余额。

4、最常见的资产负债的期限错配情况指（）。【选择题】

A.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

B.将大量长期借款用于短期贷款，即借长贷短

C.全部资产与全部负债在持有时间上不一致

D.部分资产与全部负债在到期时间上不一致

正确答案:A

答案解析:选项A正确：最常见的资产负债的期限错配情况就是“借短贷长”，即将大量短期借款用于长期贷款。

5、下列关于风险对冲，说法正确的有（）。Ⅰ. 风险对冲又称为套期保值Ⅱ. 风险对冲分为自我对冲和市场对冲两种情况Ⅲ. 风险对冲是一个过程Ⅳ. 风险对冲是指利用特定的金融资产或金融工具构建相反的风险头寸，以减少或消除金融资产潜在风险的过程【组合型选择题】

A.Ⅰ、Ⅱ

B.Ⅰ、 Ⅲ

C.Ⅰ、 Ⅳ

D.Ⅰ、Ⅱ、 Ⅲ、 Ⅳ

正确答案:D

答案解析:选项D正确：风险对冲（套期保值），是指利用特定的金融资产或金融工具构建相反的风险头寸，以减少或消除金融资产潜在风险的过程，分为自我对冲和市场对冲两种情况：（Ⅰ项、Ⅱ项、Ⅲ项、Ⅳ项正确）（1）自我对冲。自我对冲是指利用资产负债表或某些具有收益负相关性质的业务组合本身所具有的对冲特性进行风险对冲；（2）市场对冲。 市场对冲是指对于无法通过资产负债表和相关业务调整进行自我对冲的风险，通过衍生产品市场进行对冲。

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下面小编为大家准备了 证券投资顾问 的相关考题，供大家学习参考。

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